Анализ на стратегията за хеджиране на фондовия пазар. Стратегия за хеджиране на търговия. Какво е хеджиране
Тази система често овладява стратегията "застраховка" търговска позиция".
Най-високото правило на това стратегия - Това е, което обемът на депото трябва да бъде 3 пъти повече, отколкото това ще изисква инсталирането на една позиция. Ето защо е очевидно, че с подобно количество депо е възможно да се намали размерът на позата три пъти съответно.
Времева рамка за работа " Заглавие търговска стратегия"- M15 или повече, но двойката Forex може да бъде всяка, какво ви харесва повече. До отзиви търговци стратегия Работи по всяко, опитайте.
За да започнем, трябва да анализираме пазара и да разберем какво е най-вероятно посоката на тренда. След такъв анализ ще бъде ясно по какъв начин да отворите позицията си.
Форекс индикаториДа предположим, за да се идентифицират насоките за тенденциите, както следва:
- Осцилатор ускорителя
- Зигзаг
Тези индикатори могат да бъдат намерени в обичайния набор от MT4.
Основни принципи на Forex стратегия
Диаметрите на опорната линия на съпротивата по "Турция" зигзаг и в крайна сметка имаме текущ канал за тенденция. Представете си, че каналът е насочен надолу.
Отиваме по-далеч: ние гледаме на наклонения график в този канал за тенденция, предполагам, че се разпада на резистентната линия, така че заедно с индикаторните сигнали Осцилатор ускорителя (Да предположим, че той ще ни подсказва за мощен растеж) - докладва за потенциална резистентност на резистентност.
След това гледаме на четенията на същото показател Осцилатор на газта за минути и пет минути. Ние определяме дали този пробив ще се случи скоро, разбира се, ако е цяло. Тогава смятаме, че е най-добре да поставите отложенията или да откриете сделката "с ръцете".
Рисуване, кликнете, за да увеличите
След анализ на пазара (по всеки приемлив начин), ние отворим в правилната посока една поза, да речем, купуват. Ако предположим, и пазарът отиде към тази поза, тогава сложихме пътеката. Като се натрупват печалба, ние го приемаме, но ако пазарът отиде против нас - в обратна посока - отвори двойна поза към движението на пазара, казват, че това са 2 позиции.
Ако пазарът е следвал продава, тогава сме в печалбата на една продаваща поза, а втората хедж загуба от първата поза. И "чип" е, че те компенсират един друг. След като най-накрая отиваме в посока на пазара и обемът на средствата по сметката се увеличи и покрива всички спредове, - бавно намалява поръчките за хеджиране.
Не е много добре, ако пазарът отново започна в растежа, след като отворим Двойската стопа. След това трябва бързо да затворите хеджиращите пози на покупка и продажба, и да отворите купете двойна търговия пост. Загубата на останалата позиция на селото ще бъде фиксирана с взаимното затваряне на една покупка и една продажба.
Така че, където и да е трендът - ние във всеки случай в плюс. Спомням си, че ако често се чудите при определянето на тенденцията на пазара, ще загубите на разпространение и натрупани отрицателни затворени позиции.
Резюме по стратегия
Това forex стратегия Добър в един важно условиеТя трябва да използва, но без прекомерен ентусиазъм и, разбира се, след внимателен анализ на пазара и да определи тенденцията и нейните посоки.
Това е толкова неусложнено стратегия за търговия
, опитайте се да говорите ...
Коментар А. Седишев
Поздрави всички скъпи приятели. Днес представям на Вашето внимание анализ на търговската стратегия "Застраховане на търговска позиция". Трудно е да се назове застрахователната форма, представена от автора. Най-вероятно това е една от формите на самодоволство. В допълнение, в това forex стратегия Много е трудно да се определят технически нивата за реда в случай на обръщане на курса от първоначално предвиденото.
В повечето случаи, ако пазарът присъства силна тенденцияПросто трябва да работя върху тенденция и да купувам корекции, на силни нива на подкрепа, такава класическа схема действа в случай на спад. Ако страничната стена на пазара, закупете максимум и продавайте до минимум, ще бъде само убийствена за депо. Друг принцип трябва да действа тук, да купуват, когато са намалели и продават, когато са се повишили, например, търговията премина през цялото лято на 2011 г., разбира се, обхватът беше доста значителен, но кой чакаше добра печалба.
Разбира се, тази опция Така наречената застраховка на първоначалната поза има право да бъде приложена, но ще бъде много трудно да се отиде с печалба по тази схема, особено ако пазарният пазар. Най-важното, не забравяйте да опитате това стратегия По демо сметка и определете за себе си нива за поръчките за безопасност, разгледайте възможното усвояване (независимо дали съотношението на усвояване и рентабилност ще ви подхожда).
Изход. На дадено стратегия Възможно е да се работи, но не си струва да се постави обратни заповеди, въпреки че в случаите на висока волатилност на изхода на важни новини, отложените поръчки могат да донесат определена полза, тъй като те са изложени предварително и по време на периоди на Високата волатилност "REACH OUT" към DC е доста трудна.
Можете също да изберете различни възможности за издаване на отсрочени поръчки, а не непременно според схемата, която авторът предлага. Можете да работите, например, от продажбата на силни нива на съпротивление и да поставите отлагането с удвояване за покупка, вече с 15-20 точки над максимума на тази съпротива. Като цяло, няма ограничение за творчеството за подобряване форексстратегии. Късмет на всички.
Сайт "Forex стратегия"
Сайт "Форекс стратегия" - копие е позволено, ако има активна връзка
Повече от веднъж има статии за хеджиране на валутния пазар, но в няколко други перспектива. Днес ще разгледаме как да създадем прости и печеливши валутни стратегии, основани на принципите на хеджиране.
Първо трябва да разберете принципите на хеджиране на рисковете. Ако разберете за какво говорим, тогава въвеждането може да бъде пропуснато. Защото останалите отново ще анализираме основните принципи.
Сдвоени хеджиране. Това е стратегия, основана на търговията със корелирани инструменти в различни посоки. Това се прави, за да състави рентабилност. Незадължителното хеджиране ограничава риска при използване на опции за повикване и пускане.
Какво е хеджиране?
Класическото хеджиране е начин за защита на средствата на търговец от загуба. Заглавието може да се използва за защита на цената на цената ненужна за нашата посока. Също така, хеджирането може да се използва за защита срещу колебания на валутния курс, когато нашият актив се оценява в различни валути във връзка с нашата.
Всеки път, когато говорим за стратегия за хеджиране, трябва да запомните два важни нюанса:
1. Заглавието винаги има разходи
2. Няма перфектна стратегия за хеджиране
Вероятно най-важното нещо право стратегия Заглавието на Форекс може да ни даде спокоен сън през нощта. Но това спокойствие има своята цена. Стратегията за хеджиране ще изисква техните разходи и ще бъдат прав. Ще има и косвени разходи, които са изразени във факта, че хеджирането може да ограничи печалбите ни. Трябва да се отбележи, че с цялото това хеджиране в процеса на търговия не е на първо място и винаги ще бъде възможно да се грижи за него.
Основни принципи на хеджиране на валута
Най-често говорим за хеджиране на валутния пазар, когато търговецът иска да намали валутните рискове. Да предположим, че търговецът купува активи, които са номинирани в лири стерлинги и просто, ние приемаме, че този принцип ще работи за всеки друг вид активи.
По-долу са дадени таблица, в която са дадени характеристиките на отделна търговска сделка.
Ако не използвате стратегията за хеджиране тук, тогава ще имаме два риска. Първият риск - стойността на акциите пада. Вторият риск е това британски паунд попада в цената срещу щатския долар.
Пазарът е несъвместим, така че всички перспективи да направят печалба може бързо да се разтваря във въздуха. За да се предпазите от това, трябва да използвате хеджиране, използвайки валутната двойка GBP / USD (вижте Стратегията за скалпиране и търговия на валутната двойка GBP / USD).
| # | Символ | Стойност | Сделка | Сила на звука | GBP стойност | Стойност в $ | Pl $. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio.l. | 1893.00 | Дълго. | 1.000 | 1893.00 | 2,839.50 | 0.00 |
| 2 | GBP / USD. | 1.5000 | Къс | 0.019 | -1893.00 | 2,839.00 | 0.00 |
| # | Сценарий | GBP / USD. | Размер на GBP дял | ЩАТСКИ ДОЛАР. | Споделете PL. | FX Pl. | Общество. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBP / USD Falls | 1.3000 | 1893.00 | 2,460.90 | -378.60 | 378.60 | 0.00 |
| 2 | GBP / USD расте | 1.7500 | 1893.00 | 3,312.75 | 473.25 | -473.25 | 0.00 |
Над масата можете да видите два сценария. И в двата случая цената на активите по отношение на национална валута. Остава същото. В първия случай GBP попада във връзка с щатския долар. И ако курсът намалява, това означава, че активът сега струва $ 2460.90. Но падането на GBP / USD валутната двойка означава, че валутният договор сега струва $ 378.60. И това е, което ни компенсира загубата на обменния курс.
Също така има смисъл да се отбележи, че ако GBP / USD ще расте, ефектът ще бъде точно обратното. Активът е по-скъп в доларово изражение, но този растеж ще бъде компенсиран от еквивалентната загуба във валутния договор.
В нашия пример, който е по-горе, разходите за акции в лири стерлинги остават същите. Но инвеститорът трябва да знае размера напредък предварително. За да може валутната хеджиране да бъде ефективна, търговецът ще трябва да увеличи или намали размера на напред в съответствие с цената на актива.
Практиката показва, че валутното хеджиране може да работи, но това е скъп процес.
Стратегия за хеджиране, за да се намали волатилността
Смисълът, който хеджирането има разходи и може да надвишава печалбата, така че винаги е важно да се отговаряте: необходимо ли е да използвате стратегията за хеджиране в моя случай?
Ако говорим за търговци, които търгуват на валутния пазар, тогава отговорът е очевиден тук - рядко се използва. Въпросът е, че не всички валутни търговци се търгуват фондова борсаСледователно, описаната по-горе стратегия за хеджиране няма да бъде много подходяща.
Но има изключение от правилата. Говорим си За така наречените търговци на Кери (носете търговия), можете да прочетете повече за него. Използвайки стратегията на Кери Търговия, търговецът предприема позицията за натрупване на интерес. Като се вземат предвид променящите се валути, това трябва първо да вземе предвид търговецът. Големите движения на курса могат да унищожат интереса, който търговецът се натрупва, като държи двойката Кери.
Основното внимание тук трябва да се обърне на екстремни движения, когато средствата от / в тях в зависимост от политиките на централните банки.
За да се намали този вид риск, търговецът може да използва стратегия, наречена "обратна позиция Кери двойка". С тази стратегия търговецът ще излезе от второто положение на хедгената. Двойката, избрана за хеджиране на позицията, трябва да има силна корелация с двойката Кери, но процентът на суап трябва да бъде значително по-нисък (виж).
Пример за хеджиране на Кери двойки: основни основи
За да изяснят как работи тази стратегия за хеджиране, нека разгледаме примера. Вземете чифт NZD / CHF. Понастоящем чист интерес към тази валутна двойка е 3.39%. Сега трябва да намерим двойка за хеджиране, което: а) ще бъде много корелирано с NZD / CHF и B) има повече нисък интерес Под необходимата страна на сделката.
Ние намираме следното
| # | Символ | Стойност | Сделка | Сила на звука | GBP стойност | Стойност в $ | Pl $. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio.l. | 1893.00 | Дълго. | 1.000 | 1893.00 | 2,839.50 | 0.00 |
| 2 | GBP / USD. | 1.5000 | Къс | 0.019 | -1893.00 | 2,839.00 | 0.00 |
В примера по-горе търговецът отваря кратка позиция на GBP / USD за текущия спот курс (виж основите на теорията на валутния курс на валутния курс. Обемът на позицията е такъв начална цена Съвпада с позиция върху действието. Тя поправя обменен курс, давайки защита на търговеца да променя обменния курс.
В този случай Цената на напред е нула. Ако GBP / USD падне, напредната стойност ще расте. Обратно: GBP / USD расте - нападателят пада.
| Двойка хеджиране. | Корелация | Стойност на хеджирането. | Позиция | % |
|---|---|---|---|---|
| Audjpy. | 0.7937 | 0.9109 | Къс | -2.62% |
| GBPUSD. | 0.7137 | 0.4810 | Къс | -1.04% |
| EURCAD. | -0.3911 | 0.6221 | Дълго. | -1.51% |
Тук виждаме, че най-силната корелация с NZD / CHF валутната двойка има двойка AUD / JPY за един месец. Поради факта, че корелацията е положителна, трябва да вдигнем тази двойка за хеджиране срещу NZD / CHF. Но тъй като интересът към шортите на AUD / JPY позицията може да бъде -2.62%, това ще отнеме по-голямата част от процента в дълга позиция на NZD / CHF.
Продължа напред. Разглеждаме чифт GBP / USD. Изглежда в нашата стратегия за хеджиране по-привлекателна. Процентът на къса позиция на GBP / USD ще бъде -1.04%. Корелацията е достатъчно висока 0.7137, така че все още е най-добрият избор.
| # | Двойка | Курс | Сделка | Сила на звука | Чист% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nzdchf. | 0.65845 | Дълго. | 0.100 | 3.39 |
| 2 | GBPUSD. | 1.5035 | Къс | 0.0481 | -1.04 |
Обемите се избират по такъв начин, че номиналните търговски суми съвпадат. В този случай хеджирането ще даде максималния ефект с настоящата корелация.
На изображението е ясно, че приходите от главите са по-високи от тези на позициите, които не са били хеджирани. Въз основа на това можете да видите, че хеджирането далеч не е перфектно, но намалява възможното отрицателни последицикоето може да се случи. Таблицата по-долу показва месечните данни за печалбата и загубата, получена в резултат на хеджиране и неприятна търговия.
| # | GBPUSD. | P / L. | % | Nzdchf. | P / L. | % | Pl хедж. | Без. жив плет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6187 | 174.6 | -5.8 | 0.7437 | -171.4 | 22.0 | 19.5 | -149.4 |
| 2 | 1.5970 | 89.0 | -5.7 | 0.7497 | 38.2 | 22.0 | 143.5 | 60.2 |
| 3 | 1.5733 | 97.3 | -5.6 | 0.7582 | 55.0 | 22.0 | 168.7 | 77.1 |
| 4 | 1.5578 | 63.5 | -5.5 | 0.7747 | 117.3 | 20.5 | 195.8 | 137.8 |
| 5 | 1.5083 | 202.9 | -5.4 | 0.6688 | -622.0 | 21.4 | -403.1 | -600.6 |
| 6 | 1.5404 | -131.5 | -5.5 | 0.7198 | 328.1 | 21.0 | 212.1 | 349.1 |
| 7 | 1.4833 | 234.2 | -5.3 | 0.7185 | -8.7 | 21.5 | 241.6 | 12.7 |
| 8 | 1.5134 | -123.6 | -5.4 | 0.7003 | -119.1 | 20.0 | -228.0 | -99.1 |
| 9 | 1.5195 | -25.1 | -5.4 | 0.6716 | -188.8 | 19.2 | -200.1 | -169.6 |
| 10 | 1.5602 | -166.9 | -5.5 | 0.6365 | -225.3 | 18.6 | -379.1 | -206.7 |
| 11 | 1.5621 | -7.5 | -5.6 | 0.6360 | -3.5 | 17.9 | 1.4 | 14.5 |
| 12 | 1.5301 | 130.8 | -5.4 | 0.6064 | -186.6 | 18.0 | -43.1 | -168.5 |
| 13 | 1.5136 | 67.7 | -5.4 | 0.6245 | 110.9 | 19.1 | 192.4 | 130.0 |
| 14 | 1.5438 | -123.6 | -5.5 | 0.6673 | 287.6 | 18.6 | 177.1 | 306.2 |
| Общество. | 630.6 | -82.2 | -471.6 | 300.5 | 377.4 | -171.0 |
Опции за хеджиране на Кери
Хеджирането с помощта на двойка взаимно селище има някои ограничения. Съотношението между валутните двойки непрекъснато се променя. И няма гаранция, че тези ценности, които са в началото, също ще бъдат в края, и също така няма гаранция, че тя изобщо няма да бъде против нас. Това означава, че чифт хеджиране всъщност може да увеличи риска и да не го намали.
За по-надеждна стратегия за хеджиране използването на опции е изключително необходимо.
Закупуване на парична опция
Един от методите за хеджиране е покупка по опция "опция без пари", за да покрие възможния неуспех в Кери Трейд. "Опция без пари" (извън парите) е опция без вътрешна стойност, чиято цена е по-висока или по-ниска (в зависимост от вида на опцията) на текущата пазарна цена на подходящия актив.
В примера можете да си купите опция за NZD / CHF, за да ограничите риска от падане. Причината, поради която се използва "стартираната опция е, че стойността на опцията е по-ниска, но все още дава защита на търговеца от сериозно усвояване.
Защита на падане с валутни опции
Какво е важно за всички търговци, които се интересуват от стратегии за хеджиране, тъй като е как да се правят рискове и да получат печалба по едно и също време. Ето защо, ако целта е една - да направи печалба, това означава, че трябва да направите това с опции.
Когато хеджираме позициите на корелирани инструменти, един инструмент се издига, а другият надолу. Опциите са различни. И те имат асиметрично плащане.
Първоначално нещо е важно тук. Кой е опцията купувач? Това е търговец, който търси защита срещу риск. Продавачът е човек, който осигурява такава защита. Дълго и кратко - тази терминология се отнася и до двата случая. Така че, за да се предпази от падането на валутната двойка GBP / USD, би било възможно да се купуват (отворете дълга позиция) на GBP / USD. Поставете ще се изплати, ако цената падне, но всичко ще бъде напротив, ако се издигне. Можете да прочетете повече за незадължителните нива.
Хедж стратегия с помощта на опция
Помислете за следния пример. Търговецът отвори следващата дълга позиция на валутната двойка GBP / USD.
Цената вече е паднала от момента, в който влезе в пазара. Търговецът иска да защити срещу по-нататъшното падане, но в същото време иска да запази позицията си отворена с надеждата, че GBP / USD ще растат отново. За застраховка той купува GBP / USD на опцията. Сделката е както следва:
Сделка: Покупка 0.1 x GBP / USD път
Изтичане: 14 дни
Стачка: 1.5000.
Цена: 90.59 USD
Опцията ще се изплати, ако цената на GBP / USD попадне под 1.5000. Това се нарича цена на изпълнение. Ако цената е по-висока от 1.5000 на срока на годност, опцията ще бъде безполезна.
Горната сделка ще бъде защитена от загуби на транзакция до 100 точки. В най-лошия случай търговецът ще загуби $ 190.59. Това включва стойността на опцията $ 90.59. Потенциалът за печалба е неограничен.
Опцията няма вътрешна стойност, когато търговецът я купува. Това е стартирана опция. Има смисъл да се отбележи, че горната структура на поставеното + дълга позиция основно има същото възвръщаемост като дълга опция за повикване.
| Сценарий | GBPUSD. | PL бази. | PL OPC. | Стойка. OPC. | Pl ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Цената се издига | 1.5600 | 500.00 | 0.00 | -90.59 | 409.41 |
| Ценови капки | 1.4400 | -700.00 | 600.00 | -90.59 | -190.59 |
| Хляб | 1.5191 | 90.59 | 0.00 | -90.59 | 0.00 |
Таблицата по-горе показва няколко сценария на ситуацията на ситуацията: цената расте, ценовата пада и цената остава непроменена.
07/10/2017 ·
Търговията на финансовите пазари винаги е била конюгата с големи рискове, за да загубят своите инвестиции. За да затегнете и предпазвайте депозита си от възможни внезапни колебания на цените, беше създадено хеджиране.
По-долу ще разгледаме стратегията на Форекс хеджирането.
Английска дума Жив плет."Преведено като." да се \u200b\u200bосигури или ограда. Както говорихме по-горе, тази техника дава възможност да се намали вероятната загуба, която се случва, когато никой не го чака.
Дори в рамките на заключването, търговецът е трудно да се измъкне от замъка. Важно е да практикувате компетентно упражнение от замъка на Forex в демо сметка. Понякога заглавието понякога може да причини повече вреда от доброто. Подробности за това в този материал.
Exchange има достатъчно голям брой техники, сред които търговската тактика е хеджиране за Forex. Не винаги е възможно да се извършват сделки с положителен резултат, тъй като поради много причини пазарът може неочаквано да даде ред. За да си осигурите профила си, търговците са изобретили различни техники. По-долу се научите да прилагате местоположението на валутните позиции.
Ако сте запознати с стратегията за осредняване, тогава няма да разберете хеджирането, защото и двете тактики имат много общи неща. Основното нещо се изисква от търговеца при оставяйки отворена транзакция отрицателна странаТова не позволява на депозита да страда сериозно, след като се стича от несигурността. Съгласен съм, че ако затворите ръчно сделка с минимална, това е практически няма да повлияе на общото състояние на търговския депозит. Подобно нещо е да бъдем затворени с по-сериозен партида, което значително ще повлияе на баланса на инвеститора.
Така че тук Forex Hedge стратегията дава възможност да се измъкне от "сухата вода" дори и тези, които са отворили сделката, не са там с голяма партида. Ако научите правилно, използвайте стратегия за хеджиране, процентът на печелившите сделки ще се увеличи значително.
По този начин, заглавието е ограничение на нерентабилни поръчки, Чрез отваряне на друга сделка с разширена партида в обратна посока. Той също е добре използван за корелационни параходи. Обикновено за тези цели е необходимо да се разгледат кръстосани курсове, но е допустимо използването на продукти, както и индекси.
Забележка Ако търговецът прилага правилно хеджиращата стратегия, това означава, че в действителност той се сблъсква с нерентабилна сделка и след известно време втората сделка ще донесе печалбата си. Виртуозната техника на хеджиращата техника ще позволи да се направи печалба не само от положителната транзакция, но и от тази, която е в червено.
Форекс хеджирането поставя такива цели:
- донесе търговия с разпадане;
- постигане на рентабилност на една или две отворени транзакции;
- намалете загубите при вече открити поръчки.
Този резултат се постига благодарение:
- различни цени;
- различни проценти на промяна на валутния курс от различни двойки;
- от различни структури за промяна на стойността на една или друга валута.
За използването на хеджиране, преди всичко трябва да се извърши анализ на Steam един за друг. Например, ако наблюдаваме тенденцията на мечката на актива EUR / JPY, това означава, че валутната двойка EUR / USD също ще бъде наблюдавана низходяща за движение. Те дори имат комбинация от подобни. Ако приложите стратегия за хеджиране в тези две активи, тогава това ще се нарича хеджиране на еднопосочни двойки.
Нека да отворим поръчката за покупка на двойката EUR / USD, от изчисляването на развитието на текущата тенденция. Но само в случай, ако, внезапно, цената на двойката няма да отиде там, да продават EUR / JPY същото като първата сделка. Също така, пример за хеджиране на мултиграфски двойки се считат за отворени транзакции на идентични партиди върху такива валутни двойки като USD / CHF и EUR / USD.
Фигура 1. Ден графики USD / CHF и EUR / USD.
Например, стратегията за хеджиране на Forex донесе печалби в 1-ва позиция, но на втората сделка имахме загуба. Но благодарение на разликата им в цената на точката, както и в резултат на това е възможно да се излезе дори в лек плюс.
Забележи, че замъкът на Форекс се счита по-често в рамките на една двойка. За хеджиране, използвайте, когато една транзакция вече е ввлекала, и да я регулира, се открива транзакцията за трансцендентност.
По този начин, лежи позиции на Forex работи огледало или паралелен курс Промяна Валутна двойка. Това ви позволява да приливате неуспешните сделки с успех.
Хеджирането се използва само в два случая. Когато трябва да спечелите, отидете на активите на USD / CHF и EUR / USD. Ние сключваме две многопосочни транзакции и просто очакваме, че можете да направите печалба в точното време. Рисковете са минимални тук. Той обаче не трябва да разчита на големи печалби. Подчертаваме, че хеджирането на Форекс рядко се свързва с концепцията за печалбите.
Що се отнася до втората възможност за прилагане на HEGA, тя е уместна, когато търговецът има сменяне. За да спрете и да мислите добре над вашите действия, използвайте такава техника като замък на Forex. Говорим за отварянето на същата активност друга транзакция в обратна посока. Въпреки това, с отрицателен суап ще загубите пари.
Единствено важен въпрос е правилният изход от замъка на Forex. Тук вече трябва да преминете от професионалисти.
Горе, ние вече написахме, че най-често срещаната прием сред професионалните търговци се счита за позиции за Forex, която се използва в рамките на една валутна двойка, за да се предотврати парична загуба.
Има следните видове дневници:
- Нула.
- Положителен.
- Отрицателен.
Фигура 2. Пример за нулево заключване.
Всеки тип дневник има свои собствени специфики. Например, трябва да се използва отрицателен замък, когато ввлеченето на депозита е постигнало значителен отрицателен размер, а търговецът като въздух трябва да предотврати по-нататъшна загуба пари От сметката.
Ако валутната двойка EUR / USD е закупена на цена от 1.1300 и след известно време тя попита до 1.1200 и не повече възможности За да издържате на такова съществено усвояване, трябва да го продадете на текущата пазарна цена. В резултат на това нерентабилното положение ще бъде определено с 1.1200 и, вече няма да нараства. Но е важно все още да се вземе предвид наличието на суап. Ако транзакциите са активни за дълго време, тя също се показва отрицателно на търговската депозит на търговеца.
Така че, как да прекарате компетентно от замъка на Forex, за да коригирате тази ситуация. Благодарение на високата цикличност на фондовата борса, двойката определено ще се върне към предварително ударените нива. Ако има възможност да останете дълго в усвояването, тогава просто. Но не забравяйте за суаповете.
В този пример трябва да продавате на цена от 1,1200, да инсталирате в зоната за почивка на 1,1199. Когато се случи завой, активът ще расте, сделката първо ще затвори продава с лека печалба. След това трябва да изчакате растежа на нашата валутна двойка директно в зоната за покупка. В резултат на това транзакцията се затваря до нула.
За да не загубят средства на суаповете, в рамките на разглежданата двойка EUR / USD, техниката на местоположението се използва най-добре от USD / CHF кореластичния актив. Евро / доларът е -5 и в USD / CHF +5. Оказва се, че разликата между тях автоматично се изравнява. В този замък можете да бъдете безкрайно.
Разгледайте друг пример за стратегия за многопосочен хедж. Нека да купуват и продават в NZD / USD и AUD / USD бакета. По отношение на последната двойка суап е равно на +15 на покупка, а на първата -13 (на продажба). Оказва се, че тези инструменти са добре свързани помежду себе си, а стратегията за форекс хеджиране в рамките на тези активи се извършва, тъй като не е по-добре.
Отново си спомням това нанесете хеджиране на Forex само в екстремни случаиЗа защита на депозита. Не се опитвайте в резултат на това също печелите.
Повечето начинаещи правят същата грешка. Прилагане на хеджирането на погрешна позиция на актива EUR / USD на цена от 1.1100, те виждат, че активът е намалял до 1.1050. Фиксирайте бързите печалби в 50 точки. Освен това, активът намалява още повече и отрицателният баланс става само. Необходимо е да се изчака стоп загубата за продажба, когато активът е в положителната зона и само след това затворете сделката в нула, когато достигне зоната, където е закупен активът. Надяваме се сега да знаете как да излезете от замъка на Forex.
Важно: Прилагайте заключването на FOREX е необходимо, само ако търговията се произвежда по протежение на тенденцията.
Например, има нагоре. Виждаме няколко постепени асансьори, всяка от които е по-висока от предишната. Изграден с три точки ценови коридор. Нека търговецът погрешно отвори покупката на върха на нарастващата тенденция. Ще бъде оправдано, ако търговецът ще отвори продажбите, за да изчака курса до долната граница на ценовия коридор. Колкото по-скоро отиде в Лок, толкова по-добре.
Нека ширината на коридора в двойката EUR / USD съставлява 110 точки. Сделката в покупката бе отворена на върха при 1.13890. Чрез прилагане на инструмента, ние намираме корекционната зона. Можете да влезете в ключалката, ако курсът е намален под зоната 61.8. По този начин ние определяме загуба от 40 точки. Когато курсът намалява до нивото на подкрепа, ние оставяме замъка.
Фигура 3. Пример за линии на Фибоначи.
Не е нужно да се опитвате да хеджирате актив, на пазара, защото можете да хванете дългосрочен ден или работна тенденция, която ще направи невъзможно да се възстанови на района на почивка. Можете да излезете от ключалката на зоната на прекъсване, възможно е, но за това трябва да използвате допълнителни инструменти за търговия, което налага определени рискове за търговския процес.
Операциите за хеджиране заемат специално място в света финансова системаи на. \\ t паричен пазарКъм кое Forex Spot се отнася и подобни схеми се използват още по-често от останалите. търговски платформи. За съжаление, предимствата на хедж търговците са наясно, след като познатите системи започват да дават неуспехи, така че днес ще разгледаме накратко основните стратегии форекс рискове хедж.
Като цяло, синонимът на термина "хеджиране" е "застраховка", т.е. Търговците и инвеститорите прибягват до такива системи за защита на техните позиции или капитал от трептенията на пазарни цени. Като пример могат да се дадат две класически и разбираеми ситуации.
Пример номер 1. Инвеститорът иска да закупи акции на ЕФОН фонд, който е специализиран в индекса SP500 и плаща добри дивиденти, но не иска да поема риск от евентуално трептене на цената на акциите. За да разрешите проблема, инвеститорът купува акции и продава фючърси на SP500, създавайки "заключване".
Пример номер 2. Ситуацията на фондовия пазар току-що е била разгледана и сега ще анализираме един пример по-близо по темата. Много често големи компании харчат операции на форекс хеджиране. Според следващия алгоритъм - купуват пари в брой чужда валута И продават съответните фючърси на фондовата борса, което води до загуби на комисионни и спредове. Но дори ако валутният курс се срине (или расте) за десетки процента, финансово положение Организациите ще останат непроменени.
По този начин основната задача на хеджирането на валутните транзакции може да бъде описана с един израз - "не губи", но на модерното валутен пазар Концепцията за хеджиране е много по-широка, тъй като тя се прилага за индексни стратегии, спекулации с портфейл, разпространение и др. Тук днес и помислете как можете да използвате хеджиране в рамките на възможностите на терминала на MetaTrader.
Форекс рискове хедж
Като правило търговците анализират обменния курс във вакуума, т.е. Изградете техническа маркировка само на една двойка, игнориране на тенденциите върху други инструменти. В този случай рискът се увеличава, за да се поддаде на ефекта на тълпата, като се зае с глобалната тенденция.
За да приложите правилно функционирането на Форекс хеджирането, ще трябва да изчислите специални индекси, например за щатския долар и еврото има официални индекси, но никой не забранява да се предполагат собствени инструменти за анализ на останалите валути. За да не създавате объркване, помислете за пример:
Графиката по-горе показва динамиката на курса на GBPUSD и в долния прозорец, специален индекс се изчислява въз основа на следните курсове: GBPEUR, GBPCHF, GBPCAD, GBPNZD, GBPAUD и GBPNOK (курсът на норвежката корона също е взиман сметка при изчисляване на индекса на долара, така че тази валута също трябва да бъде включена във формулата).
Без изчисляване на всички допълнителни коефициенти на корелация между индекса на паунда и курса на GBPUSD, става очевидно, че чифт с щатския долар Британският паунд е извън общата тенденция. Оказва се, че в световен мащаб на световния пазар се засилва английската валута, така че трябва да бъде закупена само, докато хеджирането на Forex транзакция не губи първоначалното си значение, е необходимо да се купуват не отделни двойки, но веднага Инструменти, включени в индекса.
Така, дори ако една двойка отстранява от общата тенденция, печалбата за останалите компенсира тази загуба. Този търговски подход се прилага широко на финансовите пазари.
Две по-полезни теми:
Заглавие в Форекс фирми от сделки с благородни метали
Днес в много диференциални центрове могат да се търгуват от благородни метали. Тези активи винаги са привлекли вниманието на участниците на пазара. По-специално, търговците не отговарят на факта, че в една сесия техните разходи могат да променят няколко процента (волатилността е доходът на спекулантите), а инвеститорите смятат благородни метали като инструмент за защита срещу неблагоприятни тенденции.
Само тук не е достатъчно, от август 2011 г., унция злато, загубена в цената на повече от 700 долара, се оказва, че инвеститорите от инвестиции са загубили повече от спечелени. Същото се отнася и за среброто, което от април на същата година досега е спаднало повече от 3 пъти.
За разлика от хеджирането на Forex транзакции, тук няма да изчислите индекси с десетки компоненти, както:
- комплектът метали от дилърите често е ограничен само от злато и сребро;
- дори и котировките на платина и паладий също са налични, четирите компонента са все още малко, за да се анализират общата тенденция.
В последния случай ще трябва да направи корекция за цената на тиковете и обема на позицията, защото златото е много по-скъпо от среброто. Например, индикаторът за разпространение-I-ENV е представен за позицията "1 унция злато минус 75 унции сребро" (самият индикатор може да изтегли безплатно малко по-долу):
Операцията за хеджиране в този случай ще бъде да си купя злато и продажба на сребро, когато приемат долната граница на гама от колебания на разпространението и връщането в горната граница.
Застраховка Тук се крие във факта, че търговецът става абсолютно без значение, в каква посока се формира тенденцията в благородния пазар на металул. Стойността ще има само динамиката на разликата в тяхната стойност, в зависимост от основните фактори, които между другото, големи банки Не е толкова лесно да се "прекъсне".
Ключови думи: Икономика предприятие, маркетинг, пазар ценни книжа, Финанси и кредити, Финанси, стратегическо управление, туризъм, стратегическо управление.
Целта на изследването е анализ на условията на "стратегията за заглавието на пазара на фондове". Предмет на изследването е да се вземат предвид някои въпроси, формулирани като задачи на това проучване.
Целта на проучването е да проучи темата на "стратегията за заглавие на пазара на фондове" от гледна точка на най-новите местни и чуждестранни проучвания в подобни въпроси.
В процеса на работа е извършен теоретичен и методически анализ на темата "стратегия за заглавие на фондовия пазар", включително тези, които са проучени теоретични аспекти Изучаването на феномена на "стратегията за заглавие на пазара на фондове", естеството на темата "Стратегия за заглавие на пазара на фондове".
В резултат на проучването бяха разкрити конкретни начини за решаване на проблема с "заглавната стратегия на пазара на фондове", включително и количествено обосновани, включително някои възможности за решаване на проблема с "стратегията на фонда на пазара" и идентифицира тенденциите в. \\ T Развитие на "стратегията за заглавието на пазара на фондове".
Степента на изпълнение - предложенията и конкретните дейности бяха тествани в дейностите на организацията, която служи като основа за образователната практика.
Предложените събития с някаква конкретизация могат да бъдат използвани в работата на руските предприятия персонал.
Изпълнението на предложените мерки позволява да се осигури по-точно разбиране на природата и. \\ T действителни проблеми "Заглавие на стратегиите на фондовия пазар."
Преглед на източниците на тема "Стратегия за заглавие на пазара на фондове"
В списъка на литературата, използвана при подготовката тази работа, 36 библиографски източници са представени. Опишете някои от тях:
Определеният проблем на "стратегията за заглавие на пазара на фондове" се разглежда от YA. Бючаев в книгата "Системно моделиране на фондовия пазар. Проблеми и методи", публикувани през 2003 г. и съдържащи 304 страници. От описанието на книгата, можем да заключим това
Монографията публикува автора да развива основите на методологията за моделиране на системите на действията на фондовия пазар, способни да помогнат за повишаване на тяхната ефективност и намаляване на рисковете, за които участниците му са подложени. Теоретични и методологически основи на моделирането на фондовия пазар са дадени; Обжалването на ценни книжа е идентифицирано като сложна открита динамична система, която изисква адекватен подход на участниците към приемането на инвестиционни решения; математически методиПриложено днес за тяхното търсене, ориентация, оценките се анализират в този ъгъл на гледна точка. Представете се концепцията за систематичен подход към фондовия пазар, описание на структурата на системната система за нейното прилагане, както и носещите модули на тази система - прогнозиране на ситуацията, търсене на най-продуктивните действия, техните интегрирани застраховка срещу последиците от погрешни очаквания. Също така посочете възможностите за облигации, сметки, акции, за да се гарантира финансирането и напредъкът на икономиката, ...
Също така, проблемите на регламентирането на съвременните въпроси по темата "Стратегия за хеджиране на фондовия пазар" загриженост в монографията "Теория и търговска практика на пазара на фондове". Тази книга е пусната в издателство "SmartBook" през 2011 г., съдържа 296 страници.
Тази публикация е курс на лекции, които авторите се четат на своите обучителни семинари на пълно работно време. Като практикуващи и ценители на техния случай, те са лесно и свободно излагат сложна и интересна структура. модерен пазар Ценните книжа на Русия и света, предоставят конкретни примери и препоръки на определени действия и дават знания, жизненоважни за всеки инвеститор на начинаещи. В съвкупност, предложеният материал е отлична логическа основа за формиране и придобиване на инвестиционни знания и умения. Материалът на книгата е предназначен за участниците в инвестирането, особено с използването на интернет и може да бъде полезен както за начинаещи, така и опитни инвеститори. Освен това книгата може да бъде полезна за студенти от икономически университети и учени, които искат да овладеят основите за анализиране на инвестиционни стратегии, както и начини за оценка на инвестициите и ценните книжа.
Редица текущи въпроси ще бъдат засегнати в книгата "Търговски роботи на пазара на фондове". Й. Чеботарев определи значението и новостта на тази тема в неговото проучване, публикувано през 2011 г. в издателството "SmartBook". Описанието на книгата гласи следното.
Търговски роботи вместо играчи - какво приложение може да намерят на руския фондов пазар? В книгата авторът изследва въпросите за роботизиране на спекулациите стокова борса като алтернатива на прогнозите и фундаментален анализ финансовите пазари. Той счита, че търгуват роботи като продукт на нова икономика, изследва хаотичната основа на финансовите пазари като обект на спекулативно натрупване на капитал. Според автора на книгата, търговски роботи На фондовата борса може да повтори вътрешните хора и взаимно инвестиционни фондове. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, които се интересуват от въпроси на инвестициите и търговията на руския фондов пазар.
Освен това при изучаването на "стратегията за заглавие във фонда" се използват такива периодични източници като:
- Търсене на образеца на договора за електрозахранване на пазарите на дребно на Русия. S.V. Mathicism, Русия, № 12, декември 2007 г.
- Фондов пазар - 2007: колебания и UPS. О. СКХОТМ, А. Галанин, Е. Лотоски, Д. Александров, А. Серов, "Консултант", № 23, декември 2007 година.
- Предприятията трябва да получат висококвалифицирани специалисти. Относно формирането на политиките на персонала на организацията, работеща на вътрешния пазар. Ю. Одегов, Л. Котова, "Персонал. Управление на персонала", № 11, ноември 2007 г.
- Нов на пазара на Русия. I.e. Смирнов, "Регламент банкови операции. Документи и коментари ", № 6, ноември-декември 2007 г.
- Програми за заеми от производители на руския пазар. V.L. Швеция, "Банкова търговия на дребно", № 4, IV тримесечие на 2007 година.
Примерна администрация
Представената работа е посветена на темата "Стратегия за заглавие на пазара на фондове".
Проблемът на това изследване има значение в съвременния свят. Това се доказва от честото изследване на повдигнатите въпроси.
Темата на "Заглавието на пазара на фондове" се изследва на кръстовището на няколко взаимосвързани дисциплини. За съвременна държава Науката се характеризира с прехода към глобалното разглеждане на проблемите на "стратегията за заглавието на пазара на фондове".
Изследователските въпроси са посветени от много творби. По принцип материалът, изложен в образователната литература, обикновено е общ, а в многобройни монографии по тази тема се разглеждат по-тесните въпроси на проблема с проблема с "заглавната стратегия на пазара на фондове". Въпреки това, изискваното счетоводство съвременни условия В изследването на проблемите на посочената тема.
Висока значимост и недостатъчно практическо развитие на проблема с "стратегията за заглавие на пазара на фондове" определя безспорната новост на това проучване.
Необходимо е по-нататъшно внимание към въпроса за проблема с "стратегия за заглавие на пазара на фондове", за да бъде по-дълбоко и разумно разрешение за частни реални проблеми на предмета на това проучване.
Уместност на тази работа дължими, от една страна, голям интерес към тема "стратегия за заглавие на фондовия пазар" в съвременна наукаОт друга страна, не са недостатъчно проектирани. Разглеждането на въпроси, свързани с тази тема, носи както теоретично, така и практическо значение.
Резултатите могат да бъдат използвани за разработване на методология за анализиране на "стратегията за заглавие на пазара на фондове".
Теоретичното значение на изучаването на проблема с "стратегията за заглавие на пазара на фондове" е, че избраният за разглеждане на проблема е на кръстовището на няколко научни дисциплини едновременно.
Целта на това изследване е анализът на условията на "стратегията за заглавието на пазара на фондове".
В този случай, предмет на изследването е да се вземат предвид някои въпроси, формулирани като задачи на това проучване.
Целта на проучването е да проучи темата на "стратегията за заглавие на пазара на фондове" от гледна точка на най-новите местни и чуждестранни проучвания в подобни въпроси.
- Изследват теоретичните аспекти и идентифицират естеството на "стратегията за заглавието на пазара на фондове".
- Да се \u200b\u200bкаже за значението на проблема с "стратегията за функциониране на пазара на фондове" в съвременните условия.
- Посочете възможността за решаване на предмета на "стратегията за заглавие на пазара на фондове".
- Определете тенденциите в развитието на "стратегията за заглавието на пазара на фондове".
Работата има традиционна структура и включва въведение, основната част, състояща се от 3 глави, заключения и библиографски списък.
Във Въвението, уместността на избора на тема е обоснована, целта и целите на изследването са повдигнати, са описани изследователски методи и източници на информация.
Главата на първия разкрива общи въпросиРазкриват се историческите аспекти на проблема с "стратегията за заглавието на пазара на фондове". Определя се основните понятия, се определя значението на звука на въпросите на "стратегията за управление на пазара на фондове".
В главата на второто, съдържанието и съвременните проблеми на "стратегията за заглавие на пазара на фондове" се разглеждат по-подробно.
Третият има практически характер и на базата на индивидуални данни е направено да се анализира текущото състояние, а анализът на перспективите и тенденциите в развитието на "заглавната стратегия на пазара на фондове" се прави.
Според резултатите от проучването бяха открити редица проблеми, свързани с въпросната тема, и бяха направени заключения относно необходимостта от по-нататъшно изследване / подобряване на състоянието на проблема.
По този начин значението на този проблем определя избора на тема на работата на "стратегия за заглавие на пазара на фондове", редица въпроси и логическа схема на нейното изграждане.
Теоретичната и методологическата основа за изследването е законодателни актове, \\ t регламенти на тема работа.
Източници на информация за писане на работа по "стратегията за заглавие на пазара на фондове", основната литература за обучение, основните теоретични творби на най-големите мислители в разглеждания район, резултатите от практическите изследвания на видни вътрешни и чуждестранни автори, статии и. \\ T Ревюта в специализирани и периодични публикации, посветени на темата "Стратегия за стратегията на фондовия пазар", справочници, други актуални източници на информация.
