Изисква излишните резерви на банката с формула. Механизмът за създаване на парични доставки от търговски банки. Макроикономическо планиране и прогнозиране на националната икономика на изследванията. Ръководство за университети
1. Действителните резерви (RF) на търговската банка са 220 хиляди рубли. Депозитите са равни на 950 хиляди рубли. Задължителният резерв (R) е 20%. Как може да се промени паричното предлагане (m), ако банката реши да използва всички свои излишни резерви (RE), за да издаде заеми?
Известно е, че променянето на паричното предлагане е равно на работата на банковия мултипликатор и свръх резерви на търговска банка:
Мащабът на МБ е обратно пропорционален на нормата на задължителните резерви, т.е.
mB \u003d 1 / R \u003d 1 / 0.2 \u003d 5.
Размерът на свръхрезервите е равен на разликата в действителните и задължителните резерви:
Re \u003d rf - rr \u003d rf - d'r \u003d
220 - 950'0.2 \u003d 30 (хиляди рубли)
След това m \u003d 30'5 \u003d 150 (хиляди рубли).
2. Нормата на задължителните резерви R е равна на 20%. Търговската банка запазва още 5% от сумата на депозита като излишни резерви. Количеството на депозитите е 10 000. Каква максимална сума l може да използва за издаване на заеми.
Магнитудният L е равен в този случай към действителните резерви на банката: l \u003d rf \u003d d - rr - re \u003d
D - d'r - d'0.05 \u003d
10,000 - 10000'0.2 - 10000'0.05 \u003d 7500.
Повече на темата за 13.6 задачи и решения:
- Crucvitz L, Schaefer D., Schwaka m. Финансиране и инвестиции. Събиране на задачи и решения / транс. с него. Под общото издание на 3. А. Сабова и А. Л. Дмитриева. - Санкт Петербург: Петър, 2001. - 320м.: IL. - (серия "учебници за университети")., 2001
- Амир Е.с .. семинар по финансово управление образователни ситуации, задачи и решения, 1997, 1997
7. С пълната система за резервация:
б) депозитите са равни на резервите;
8. С частична система за излишък, ако банките използват напълно кредитните си възможности:
г) Няма правилен отговор
9. С частична система за съкращаване, максималният размер на кредитите, който може да издаде търговска банка, е равен на: \\ t
а) депозити минус задължителните резерви;
10. В система с частична банкова резерва:
д) Всички банки трябва да съхраняват размера на резервите, равни на дела на техните депозити.
11. Нормата на задължителните резерви за търговските банки е фиксиран процент от:
б) депозити;
12. Ако процентът на резервацията е 20%, а банките решават да плащат процент от текущите депозити, след това: \\ t
б) Банката получава печалба, докато лихвеният процент по настоящите депозити е по-малък от лихвения процент по кредитите;
13. Действителните резерви на банката са равни на разликата между: \\ t
а) емитурата на депозитите и заемите;
14. Прекомерните резерви на търговска банка са равни: \\ t
г) разликата между стойностите на действителните резерви и стойността на задължителните преодограния;
15. Активите на търговската банка не включват: \\ t
в) равен капитал на банката;
16. Задълженията на търговската банка не включват:
а) ДЦК;
17. Кое равнопоставеност е основната основа за баланса на търговската банка: \\ t
в) размера на задълженията и собствения капитал, равни на активи;
18. Процесът на създаване на пари от търговски банки започва от момента, в който:
б) Банката предоставя заем на своя клиент;
19. Банковият мултипликатор действа само при условие, че: \\ t
г) Няма правилен отговор.
20. Парично премахване от разплащателни сметки:
а) намалява паричното предлагане;
21. Паричната маса се увеличава, ако търговските банки:
б) увеличаване на обема на кредитите, предоставени на домакинствата и фирмите;
22. Паричното предлагане се намалява, ако:
б) лицето премахва пари от сметката си в търговска банка;
23. Търговските банки могат да създават пари чрез:
д) емитиране на резерви на кредитни резерви към своите клиенти.
24. Ако процентът на резервацията е 25%и хората намаляват количеството пари, което има 100 милиона долара в ръцете си., Инвестирайки тези пари в банката, тогава:
г) размерът на кредитите може да се увеличи с 300 милиона долара; 100 - (100x0.25) x (1 / 0.25) \u003d 300 m \u003d k * mult
Задачи 1. Решете задачите и изберете единствения правилен отговор.
1. Ако задължителните резерви на банката представляват 25 милиона долара, а депозитите са 200 милиона долара, тогава нормата на задължителните резерви е:
в) 12,5%; (25000000/200000000) x 100% \u003d 12.5%
2. действителните резерви на банката са равни на 30 милиона долара,общият размер на настоящите депозити е 100 милиона долара, нормата на задължителните резерви е 10%. Прекомерните резерви на банката съпътстващи:
в) 20 милиона долара; 3000000 - (100,000,000 * 0,1) \u003d 20
3. Прекомерните резерви на банката са равни на 5 милиона долара,общият размер на настоящите депозити е 30 милиона долара, нормата на задължителните резерви е 20%. Действителните резерви на банката съвместно:
в) 11 милиона долара; 5 + (30 * 0,2) \u003d 11
4. Ако действителните резерви на банкатасъставляват 72 милиона долара и прекомерни равни на 4% от депозитите, след това с нормата на задължителните резерви, 20% от необходимите резерви ще бъдат:
б) 60 милиона долара; 72 \u003d d x 0.2 + d x 0.04 \u003d d \u003d 300; R заем \u003d 300 x 0.2 \u003d 60
5. ако нормата на задължителните резерви е 12,5%, \\ tи стойността на необходимите резерви на банката е 20 милиона долара, количеството на депозитите са равни на: \\ t
в) 160 милиона долара; 20 / 0.125 \u003d 160
6. Нормата на задължителните резерви е 20%, \\ t и банка, която няма излишни резерви, получава депозит от 100 хиляди долара от новия клиент. Сега банката има излишни резерви, равни:
б) 80 хиляди долара; 100 - (100 x 0.2) \u003d 80
7. Ако нормата на задължителните резерви е 20%,и стойността на необходимите резерви на банката е равна на 30 милиона долара, след това максималният размер на кредитите, които тази банка може да бъде издадена, е равна на: \\ t
д) 120 милиона долара. 30/02 - 30 \u003d 120
8. Ако нормата на задължителните резерви е 20%,това присъствие в банковата система на излишни резерви в размер на 100 долара. Може да доведе до максимално увеличение на паричното предлагане за:
г) $ 500; 100 x (1 / 0.2) \u003d 500
9. ако нормата на задължителните резерви е 25%,банковият мултипликатор е равен на:
на 4; 1 / 0.25 \u003d 4
10. Ако нормата на задължителните резерви е 10%и банка, която няма прекалено точни резерви, получава депозит с $ 100. От новия клиент свръхрезервите му ще бъдат равни:
в) 90 долара; 100 - (100 x 0.1) \u003d 90
11. Ако задължителните резерви на банката са 40 хиляди долара,и депозитите са 200 хиляди долара, банковият мултипликатор е:
на 5; 200000/40000 \u003d 5.
12. Ако банковият мултипликатор е 8,тогава нормата на задължителните резерви така е:
в) 12.5%; (1/8) x 100% \u003d 12.5%
13. Ако банковият мултипликатор е 4,и количеството на депозитите на банката е 100 милиона долара, тогава задължителните резерви са равни:
б) 25 милиона долара; 100 x (1/4) \u003d 25
14. Ако банковият мултипликатор е 8,и величината на необходимите резерви на банката е равна на 30 милиона долара, тогава количеството на депозитите е:
в) 240 милиона долара; 30 / (1/8) \u003d 240
15. Ако банката напълно използванеговите кредитни възможности издават 24 хиляди долара в CRES., Което доведе до увеличаване на паричното предлагане за 120 хиляди долара, тогава величината на депозитите на тази банка е равна на:
г) 30 хиляди долара; 120/24 \u003d 5 \u003d RR \u003d 20% \u003d D \u003d K / (1-RR) \u003d 24 / 0.8 \u003d 30
16. Ако човек вземе депозита си за 1 хиляди долара.от банката а и инвестира тази сума на депозит в Банката Б, след това с нормата на задължителните резерви, 10% в резултат на тези действия, общият размер на депозитите на търсенето може да се промени на: \\ t
17. Ако търговската банка има депозит в размер на 10 хиляди. Дол. И нормата на задължителните резерви е 20%, след което този депозит е в състояние да увеличи размера на кредитите, предопределени от тази банка:
б) 8 хиляди долара; 10,000 - (10000 x 0.2) \u003d 8000
18. Вложителят въвежда 4000 долара на търговска банка. Пари в брой.Търговската банка увеличава задължителните си резерви за $ 800. и издава заем в размер на 2000 долара. В резултат на тези операции, паричното предлагане:
д) увеличаване с 10 000 долара. RR \u003d (800/4000) x 100% \u003d 20%; 2000 x (1 / 0,2,2) \u003d 10000
19. продадена търговска банканеговите клиенти държат облигации за 1 милион долара. И получената сума е напълно добавена към нейните резерви. Ето защо офертата за пари:
б) не се е променил;
20. Продадена търговска банка Държавни облигации към централната банка за 500 хиляди долара. Сумата, която е платена Централната банка, търговската банка е изцяло издадена на кредит. Нормата на задължителните резерви е 12,5%. Ето защо офертата за пари:
г) се увеличава с 4000 хиляди долара; 500 x (1 / 0,125) \u003d 4000
21. Ако нормата на задължителните резерви е 10%,и стойността на необходимите резерви на банката е 50 милиона долара, максималният размер на кредитите, които може да бъде издадена цялата банкова система, е:
б) 4500 милиона долара; D \u003d 50 / 0.1 \u003d 500; M \u003d (500-50) x (1 / 0,1) \u003d 4500
22. Ако в търговска банка стойността на депозитите е 20 хиляди.и нормата на задължителните резерви е 25%, след което увеличението на предлагането на пари от цялата банкова система ще бъде:
г) 60 хиляди долара; (20-20 x 0.25) x (1 / 0.25) \u003d 60
23. Ако в резултат на издаването на заем от търговска банка в размер на 40 хиляди долара.предложението за пари се увеличава с 200 хиляди долара, общият размер на депозитите в цялата банкова система е:
а) 250 хиляди долара; 200/40 \u003d 5 \u003d RR \u003d (1/5) x 100% \u003d 20%; D \u003d 200 / (1-0.2) \u003d 250
24. Ако депозитите на търговските банки съставляват 60 милиарда долара,банките използват напълно кредитните си възможности и банковият мултипликатор е 3, тогава паричното предлагане ще бъде равно на:
д) 180 милиарда долара. 60 x 3 \u003d 180
25. Ако нормата на задължителните резерви е 30% А банковата система има излишни резерви в размер на 15 милиона долара, банковата система може да увеличи паричното предлагане до максималната степен по:
д) 50 милиона долара. 15 x (1 / 0.3) \u003d 50
Идеята за задължителни резерви произтича от страха от масов колапс на търговските банки. Тъй като тези банки съществуват при доходи от активни операции, има конфликт между ликвидността и рентабилността. Колкото повече резерви остават за печеливши операции. Колкото по-малко резерви, толкова повече печалба можете да печелите, но опасността се увеличава и опасността да обобщава вложителите или да пропусне печеливша покупка на финансовия пазар.
Поддържането на ликвидността на банковата система е задача на централната банка. И тъй като централната банка предлага своето решение на въпроса за съотношението на ликвидността и рентабилността. Той установява минималните стандарти на задължителните резерви, техния състав и метод за изчисление. В резултат на такава намеса банковите резерви се разпадат на задължително и излишно (излишък, доброволно, безплатно). Задължителните резерви се състоят от пари и - ако не е достатъчно, за да изпълни изискването за резерви - пари, депозирани в централната банка. Всяка търговска банка трябва да спазва предписанията на централната банка за задължителните резерви, но величината и съставът на свръхрезервите е негов личен въпрос.
Докато резервите остават в банковата система, те не се считат за част от паричното предлагане. Резервите попадат в парите, когато се прехвърлят в небанковия сектор като заем или такса за ценни книжа. Ето защо те са количествено в пряка връзка с паричното предлагане (въпреки че в сравнение с паричното предлагане на резервата е много малко: в САЩ те представляват около 5% MJ, 1.5% m 2 и по-малко от 1% l). Тази директна връзка е резултат от фракционната система за резервация. Банките отлагат запаса само малка част от повдигнатите средства, тъй като по всяко време само няколко вложители премахват пари от сметките си. Припомняме, че размерът на резервите зависи от очакваното премахване на парите (търсенето на транзакции) и кредитирането (спекулативно търсене).
В САЩ нормата на задължителните резерви е 3% за първите 52 милиона долара под формата на претенции за търсене и 10% за следващите. При някои депозити резервите не се таксуват. И тези банки се радват на собствените си ползи. Така, от 1994 г., те превеждат клиенти от разплащателни сметки, които попадат в рамките на задължителността на резервите в специални целеви депозити на паричния пазар, които не подлежат на изискване за резерви. В резултат на това задължителните резерви, които не носят доходи на банки, са намалени (с непроменени парични средства) и активните операции се разширяват за сметка на средства, произтичащи от изискването за резерви. Спешни депозити, Евродолар и някои други задължения към клиентите също не подлежат на резервно изискване. Накратко, само допринасящи депозити и лихвени сметки, които дават неограничена проверка привилегия, подлежат на изискването за резерви.
В Канада преди въвеждането на нулеви задължителни резерви, тези резерви бяха разделени на първична (парична) и вторична. Основните резерви са пари в касата на депозитната институция и сумите на сметките в Канада банка, и вторично - това е (в допълнение към парите) краткосрочни облигации на канадското правителство и обезпечени кредити на дилърите на паричния пазар (най-ликвидният актив след пари). Процентът на първичната резерва наскоро е 10% за депозити на търсенето, 2% за спешни приноси до 500 милиона KA. долари (плюс 1% за последващи спешни суми) и 3% за задължения в чуждестранна валута. Скоростта на вторичната резервация е 4%.
Защо различните групи за различни групи? Защото различните групи излъчват различен риск от масивно изтегляне на пари. Относителните депозити са най-рискови. Вложителите могат да вземат пари по всяко време. Колкото по-висок е рискът, толкова повече пари трябва да запазите за резервата. Що се отнася до срочните депозити, по-кратък терминът, толкова по-висок е рискът и тези, следователно над процента на задължителната резервация.
Централната банка в допълнение към нормата на задължителната резервация, "спуска се" в търговските банки и методологията за изчисление. Изчисляването на задължителните резерви се извършва на два етапа. Първо, салда в сметките, попадащи под задължението за резерви (те също така определят централната банка) се обобщават в края на всеки работен ден. Тези суми след това се осредняват за т.нар. Период на таксуване или период на осредняване. Обезщетението е необходимо, тъй като останките се променят всеки ден. Той дава среден дневен общ остатък, до който се добавя средни парични средства. На втория етап този баланс (касово бюро плюс депозит в Централната банка) умножава към задължителния процент на резервацията за тази група депозити, за да разбере колко резерви са необходими средно на ден. Необходимата сума се сравнява с действителната средна за времето на запазване на резервите. Действителната сума не трябва да бъде по-малка, но може да бъде повече. Излишък, определена стойност може да бъде прехвърлена в следващия период на безопасност.
Защо Фед позволи на банките да изпълнят средното за периода на съхранение, а не под формата на ежедневни суми? Периодът на съхранение добавя банки за гъвкавост в управлението на резервите. В периода на безопасност, тяхната резервна позиция се променя по редица причини, включително разходите за резервите. Ако банката предвижда повишаване на цената на резервите до края на периода на опазване, той може да създаде излишък в началото на периода на съхранение.
Важно е как очакваният период и периодът на сигурност се отнасят един до друг и каква степен са те. До 1968 г., в Съединените щати, периодът на опазване беше една седмица за фермираните банки в резервните градове (където има общински резервни банки или техните клонове) и две седмици за други банки на Фед. Периодът на съхранение в по-голямата си част припокриват очаквания период.
През 1968-1984 г. Работеше техниката с изоставане на сигурността. Осредняване се извършва в седем дни. Очакваният период започва две седмици преди периода на съхранение. Затова банките знаеха точно колко резерви средно на ден трябва да бъдат намерени в периода на съхранение и могат да се сведат до минимум излишните резерви. Техниката с МИГ улесни постигането на прекомерните резерви (само до момента, в който Фед е престанал да установи такова ръководство). И недостатъкът му е, че всяка реакция на банките за промяната сама по себе си не са били намалени до заеми във Фед. Дори ако банките и техните клиенти бързо промениха нивата на депозити в отговор на променянето на наличността на резервите, те не могат да променят задължителните си резерви по-рано от две седмици. Такова непрекъснато забавяне на адаптацията към променената наличност на резервите не е изпълнено с ФЕД. И през 1982 г. беше решено да се приложи методологията с съвпадения период на безопасност. Две години банки се подготвяха за използването на тази техника, а през 1984 г. тя "влезе в експлоатация".
Прогнозният период сега почти съвпада с периода на безопасност. Той е "почти" - два дни от нови 14 дни във всеки период.
Очакван период
Период на сигурност
Очакваният период започна във вторник и периодът на опазване беше в четвъртък. Последните два дни от периода на опазване (13 и 14-ти) след края на очаквания период. Това е целият трик. Само в тези два дни банките знаеха точно колко резерви трябва да имат. Останалите 12 дни те са били в несигурността, че ги насърчават да запазят излишните резерви (бяха задействани кейнсианските предпазни мерки).
Пример 2.1.
Изчислете задължителните резерви по метода с съвпадение за измислен акционер на инвестиции и кредитиране (ABIK). Нека Абик има 1,3 милиарда долара, парите на други хора в депозитите на търсенето.
Първи етап: В края на деня компютрите на Банката издават списък на всички операции по депозити за търсене на ден. По-долу е общият баланс.
Периодът на фактуриране започва във вторник и завършва през последния понеделник. Този период съдържа две събота и две неделя. Тъй като останките не се показват в уикенда, остатъкът от петък получава тройно тегло (3 вместо 1).
Средният общ остатък е:
Втори етап: Задължителните резерви средно на ден се изчисляват като дела на средния дневен общ остатък. Ако приемате американски "акции", тогава дневният минимум за задължителни резерви ще бъде:
ABIK не е длъжен да издържа на тази цифра всеки ден от запазването на резервите, но средно трябва да има не по-малко от 42 милиона.
Как банката показва средната стойност за своите резерви (какво в касата и в централната банка)? Периодът на съхранение изостава от очаквания период за два дни. Той започва през първия четвъртък и е обработен в последната сряда. Изчислете първо средния дневен баланс на централната банка.
След това правим същото с пари. Тъй като парите в касата трябва да бъдат внимателно преизчислени, е позволено да се използва средната за две седмици, предхождаща периода на сигурност. Нека бъде следните суми:
Завършването на втория етап, ние сгъваме средния баланс по резервната сметка и средната парична сума.
$ 32.5 милиона + 10,5 милиона долара \u003d 43 милиона долара.
Абик направи резервно изискване, тъй като действителните си резерви (43 милиона) надхвърлят необходимите (42 милиона). Един допълнителен милион на ден (14 милиона за периода на съхранение) е излишно, излишните резерви. Ако излишъкът (или дефицитът) не надвишава 4% от задължителните резерви, той може да бъде прехвърлен към следващия период на безопасност. В нашия пример 4% е 1,7 милиона (0.04 x x 42 милиона). Банката може да има недостиг на не повече от 1,7 милиона през следващия период. Ако банката има излишък през следващия период, той ще загуби това "Fores". Ако има дефицит, банката може да използва, за да я покрие до 1,7 милиона в средни резерви. В този случай излишъкът е 1 милион, който отива към следващия период на безопасност. И ако излишъкът е равен, да се каже, 2 милиона, тогава 300 хиляди ще бъдат загубени. (2 милиона - 1,7 милиона). ?
Защо банките могат да се нуждаят от резервни резерви, ако струват нещо и може би не са полезни в следващия период на безопасност? Банките се опитват да ги минимизират, но поради съвпадение на периода на опазване с очаквания период, информацията, с която техните търговци работят на междубанковия пазар, е несъвършена. И търговците могат да получат горната цел (излишните резерви), след това под него (дефицит). А именно те са отговорни за резервната позиция на банката.
През деня тази позиция се променя, когато се консумират сделки. Ако търговците възнамеряват точно да ударят целта, т.е. Минимизиране на полезните ползи от наличието на резерви, те трябва да знаят средния дневен баланс на транзакциите на ABIK в проектния период. Но те могат да получат тази информация след приключване на очаквания период. В нашия пример това е последният понеделник. След това останаха само два дни (вторник и сряда), за да получите пари, за да направите изискване за архивиране.
В нашия пример, ако Абик е имал само пари в касата и без депозити във Фед през първите 12 дни от периода на сигурност, тогава неговите търговци ще трябва да купуват ежедневни $ 31,5 милиона за "достигане" до 42 задължителни милиона. С други думи, само два дни (вторник и сряда) те ще трябва да купят 441 милиона.
За всяка банка това е много скъпа покупка, ако е възможно толкова кратко време.
Разбира се, търговците не го правят. Те купуват пари по време на периода на съхранение, въз основа на собствената си оценка на необходимите резерви и състоянието на пазара на FF. Оценката на търговеца е прогнозата на общия дневен баланс (тъй като е известен процентът на задължителните резерви). Както всяка прогноза, тази оценка може да бъде погрешна и затова търговците купуват повече пари, отколкото наистина имате нужда. През последната сряда на периода на опазване на пазара на FF царува възраждане. На този ден цените тук са по-високи и по-променливи, отколкото на всеки друг ден от периода на съхранение, поради факта, че търговците се опитват да коригират резервната позиция на своите банки.
През 1998 г., Федералният резерв отново "понижи" в банки методология за изчисляване на задължителните резерви с период на изоставане. Тази техника ви позволява по-точно да оцените търсенето на пари за задължителна резерва и следователно и по-точно да определите калибъра на операциите на отворения пазар.
Периодът на съхранение сега започва 17 дни след завършването на средния период на осредняване, съответстващ на него, т.е. Първият ден от периода на съхранение изостава от периода на осредняване в последния ден за 17 дни. Периодът на осредняване на пари в брой беше изместен още повече.
В метода, с изоставане, Централната банка знае търсенето на резерви в началото на всеки период на съхранение и всяка банка знае средната сума, която той трябва да запази резервния акаунт през цялото това време.
На фиг. 2.2 показва компонентите и детерминантите на резервите на банковата система на САЩ. Общи (всички) резерви са останки от резервни сметки във Фед в края на деня плюс парични средства. Кредитираните парични средства са част от паричните средства, използвани от Банката, за да изпълнят изискванията на резервите. Както видяхме, той се счита за задължителни резерви. Много малки и някои големи банки редовно държат повече пари, отколкото трябва да изпълните изискването за архивиране. Кредитирането на пари в този случай е равно на задължителните резерви. Такива банки се наричат \u200b\u200bнесвързани (те не свързват резервната сметка с ФЕД) и излишъкът от пари се случва, защото резервите се натрупват, като се вземат предвид очакваното търсене на клиенти на техните клиенти
Фиг. 2.2. Американските банкови резерви: компонентите и детерминантите на услугите, а не защото е необходимо да се спазват изискването за резерви. С други думи, бизнесът се нуждае от повече пари, отколкото за задължителна резервация. Така че широко разпространението на банкомата насърчава банките да разширят своите парични вещи. Федералният резерв не включва излишни пари в общи резерви (и излишни), обяснявайки, че банките не могат да го използват директно в коригиране на резервите в периода на опазване.
Банките, които съхраняват по-малко пари, отколкото трябва да изпълняват изискването за резерви, се наричат \u200b\u200bсвързани, тъй като те са длъжни да депозират в храните за останалите задължителни резерви. Оставащите на резервни сметки във Фед се наричат \u200b\u200bрезервни остатъци.
Дефицитът на задължителните резерви се закрива от Фед заем в размер на 2 процентни пункта над дисконтовия процент. Това е наказание за невъзможност за управление на резервите. Ако дефицитът се повтаря, Фед може да прекара "образователен" разговор с ръководството на Банката и да го разследва.
Прекомерните резерви са всички резерви минус задължителни резерви. Тъй като излишните парични средства са включени в свръхрезервни резерви, последните съществуват само под формата на резервни остатъци (върху резултата във Фед). Те възникват, защото банките, използващи резервни останки за населени места между себе си, не могат да направят това с точност на цент. Когато загубата от елиминирането на излишните резерви е повече от процент, която може да бъде получена чрез завъртане на резервни остатъци в приходните активи, банките държат излишни резерви. Технически, свръхрезервите защитават банките от неочаквано дебитно салдо по сметките си в централната банка в края на деня (овърдрафти и дефицит на задължителни резерви). Тези банки, които държат достатъчно парични средства за изпълнение на целия или по-голямата част от изискванията за архивиране, могат да наемат кореспондент, който ще уреди транзакциите им чрез резервната си сметка. Такива банки нямат резервни остатъци във Фед и следователно излишни резерви.
Банките с резервни салда са всички основни банки са задължени да избягват овърдрафти в края на деня. Те внимателно следват оборота на резервните си сметки, опитвайки се да предотвратят както дефицит, така и безполезни излишни резерви. В повечето от тях те имат не само задължителни резерви, но и задължителни клирингови средства в такъв обем, който ви позволява да запазите прекомерните резерви по-голямата част от времето в обхвата, установена въз основа на скоростта на прехвърляне в следващия период на безопасност. Тъй като излишките резерви се измерват, преди да се регистрират скоростта на прехвърляне, тези банки често имат дефицит и свръх резерви в алтернативни периоди на опазване. От тяхната гледна точка няма нито дефицит, нито излишък, тъй като изчисленията включват количеството, включващо следващия период на безопасност. Понякога в началото на тримесечията или по друго време, когато движението на резервите е особено трудно да се предвиди, големите банки могат да натрупат излишни резерви по сумата, разрешена за прехвърляне, или да ги прехвърлят през следващия период без никаква полза.
До 1997 г. само 2.5 хиляди от 23,5 хиляди депозитни институции на САЩ бяха свързани или близки до това състояние. Някои от останалите, несвързани, имат резервни сметки във Фед, тъй като те "изчистят" част или всичките си междубанкови транзакции. В този случай ежедневните ревизии на резервните акаунти са големи в сравнение с нулевите или незначителни резервни остатъци. Тези несвързани институции могат да отворят обхвата на задължителните клирингови фондове ("изчислена" сметка във Фед). Но такива средства може да не са достатъчни за всички плащания. И те често са по-евтини да запазят резервно копие остава над изискването за резервно копие, отколкото да се гарантира, че излишните резерви не възникват.
И още няколко думи за сметката за задължителни клирингови агенти. Кредитната институция може да се съгласи с неговата областна резервна банка за сумата, която възнамерява да използва за изчисленията и да се поддържа средно за периода. Тогава Фед ще му компенсира останките по тази сметка под формата на заем за плащане на услугите си за изчисления. Заемът се изчислява въз основа на средното за времето на запазване (на тези остатъци) на лихвения процент по отношение на FF и поддържа якост в рамките на една година. Много малки банки и небанкови финансови институции предпочитат да не откриват клиринг средства поради загрижеността, че разходите за резервиране на управлението ще бъдат прекомерни. Големите банки активно се радват чрез клиринг остатъци от 1994 г., когато в резултат на намаляване на изискванията на резервите, необходимостта от някои от тях се увеличи в резервите за предотвратяване на овърдрафти в края на деня. ФЕД, при анализа на банковите резерви и риск от овърдрафти, прилага задължителни оперативни остатъци, състоящи се от задължителен резерв и задължителни остатъци. Последните не са включени в общи и излишни резерви.
Банките, изпитващи собствени резерви, се използват от хранени кредити и по този начин са привлечени резерви. Ако привлечените резерви се изваждат от общите резерви, тогава вашите собствени резерви ще останат. Основният източник на последното е предишното хранене на отворения пазар, което определя размера и състава на своя портфейл от HBB до текущата дата. Собствени резерви също възникват (и изчезват) в "вина" на други фактори. Тези фактори в по-голямата си част се появяват в баланса на централната банка, но не се контролират от него. Това ще бъде обсъдено по-долу.
- Задължителните резерви не трябва да имат не само търговски банки, но и други финансови институции: банки от взаимни спестявания, асоциации за заем, кредитни съюзи, агенции и клонове на чуждестранни банки, американски филилабки създадени специално за международни операции.
- Калумът е заем за търсене.
- Пазарът на FF също е особено активен в петък поради тройното тегло на пиантикостите.
- Овърдрафт - от сметката, той е бил отписан повече пари, отколкото е бил цифров.
Игри за гол
- Да се \u200b\u200bпостигне концепции за "резерви", "активна банка", "пасивна банка", "резерват Норма", "задължителни резерви" и др.
- Разгледайте механизма за извършване на основните операции на търговската банка.
- Да запазите равнопоставеността на активите и пасивите на търговска банка при извършване на всяка операция.
- Наясно с ролята на излишни резерви във функционирането на търговска банка.
Концепции
Активна банка -собственост на банката и задълженията на Банката.
Пасивна банка -задълженията на Банката (депозити, акции на тази банка и др.).
Банково салдо -комбинация от активи и пасиви на Банката.
Банкови резерви -банково имущество под формата на парични средства.
Принос -задълженията на Банката да плащат физическото лице на договорената сума пари.
Транзакционен принос -принос под формата на платежни средства (кредитна карта, чекова книжка и др.).
Задължителни резерви -част от банковите резерви, съхранявани в централната банка. Равен на продукта на резервната ставка и количеството на сделките.
Прекомерни резерви- Различия в резервите и задължителните резерви.
Забележка.Приехме следната нотация: P - резерви на Банката; C - заем, издаден от Банката (включително облигации на други фирми и др.); N - банка за недвижими имоти; Б - депозити за транзакции (други не се вземат под внимание); А - акции на тази банка; К е задълженията на Банката до други фирми и Централната банка.
Теория
1. Във всяка търговска банка активите са равни на пасивите.
2. Размерът на свръхрезервите показва колко банката може да даде депозити и заеми (заедно). Следователно излишните резерви се наричат \u200b\u200bи кредитен потенциал на търговска банка. Колкото повече излишни резерви, толкова по-добри за клиентите, тъй като те могат да бъдат по-бързи и по-лесни за получаване на депозити и заеми. Въпреки това, големите свръхрезерве не са полезни за банката, тъй като те са съставен актив.
3. Формула за изчисляване на задължителните резерви на търговска банка:
Или - pn x,
където рН е резервна ставка.
4. Формула за изчисляване на свръхрезервите на търговска банка:
IR \u003d P - или,
където или е задължителни резерви.
5. Ако излишните резерви са отрицателни, банката няма право да извършва никакви операции (Банката е затворена).
Пример.По-долу са балансът на търговска банка (Таблица 6.1). Резервен курс - 20%. Активът е равен на пасивния и 160. Задължителните резерви са 0.2 х 40 \u003d 8. Предните резерви са 20 - 8 \u003d 12.
Таблица 6.1. Пример за банков баланс
Активи |
Пасивен |
Правила на играта
1. Всеки студент е фирмен финансов мениджър и отговаря за работата с търговски банки (всеки студент представя отделно дружество).
2. Учителят действа като фактор, който може да засегне баланса на търговската банка. Например:
- вноска на вложителя;
- фирми, които получават заем;
- Централна банка, изискваща възстановяване на заема и др.
3. Всеки мениджър е нает с пробен период от два дни. Във всеки от тези два дни ръководителят на жалбоподателя веднъж получи възможност да изпълни някоя от трите операции (с размера на една единица) във всяка от трите търговски банки (тези банки са общи за всички фирми). Предполага се, че всеки мениджър има основна лична сметка във всяка от трите търговски банки и използва тези сметки, когато демонстрира своите професионални качества на работодателите.
4. За изпълнението на всяка операция управителят получава определен брой точки. Печели (получава постоянна работа) мениджър, който ще вземе най-голям брой точки за два дни.
5. Всички банки извършват операции в определено време:
- операция № 1 "Приемане на депозит" - в 10:00;
- операция № 2 "Поддържане на приноса" - в 11:00;
- операция № 3 "Преместване на заеми" - в 12:00 часа.
6. Заявления за извършване на операции Всички мениджъри се подават едновременно в 9:00 часа, след като изучават текущите баланси, получени чрез интернет. В заявлението те показват номера на банката и номера на операцията.
7. Точките са насочени към следните правила:
- операция "Приемам принос".Ако мениджърът изпълни тази операция, тогава ще получи 1 точка, в противен случай - 0 точки. Операцията не може да бъде изпълнена, ако излишните резерви на банката са отрицателни (тя е затворена). Тази операция е най-малко рискована от гледна точка на управителя;
- операция "премахване на приноса".Ако мениджърът изпълни тази операция, тогава ще получат 2 точки, в противен случай - 0 точки. Операцията не може да бъде извършена, ако банката е затворена или когато размерът на заявленията за тази операция надвишава количеството излишни резерви. С други думи, конкуренцията между клиентите не е разрешена, а банката отказва на всички клиенти без изключение;
- операция "Забележка за заем".Ако мениджърът изпълни тази операция, тя ще получи 3 точки, в противен случай - минус 1. топка. Операцията не може да бъде извършена, ако банката е затворена или когато е възникнала "конкуренцията" на клиентите (както в случая с предишната операция). Тази операция е най-рискована (резултатът му е най-малко предсказуем), тъй като е трудно да се предскаже размерът на излишните резерви на банката, без да има информация за извършените операции № 1 и 2.
8. След извършване на операция № 3 в края на първия ден на тестовете учителят произволно променя новото (получено от изпълнението на операциите) салдата на всичките три банки и играта се повтаря отново.
Подготовка на играта
- Задайте процента на резервната сума от 20%.
- Създаване на салда на три търговски банки (Таблица 6.2).
Таблица 6.2. Баланси на банки, анализирани от играчите
Банка 1. |
Банка 2. |
Банка 3. |
|||
активи |
пасивен |
активи |
пасивен |
активи |
пасивен |
3. Изчислете величината на излишните резерви на всяка банка:
- първият: 16 - 0.2 х 80 \u003d 0;
- второто: 20 - 0.2 х 110 \u003d - 2 (Банката е затворена);
- третата: 9 - 0.2 х 30 \u003d 3.
4. Подгответе "заготовки от приложения" за извършване на операции (Таблица 6.3).
Поръчката на играта
• Повторете концепциите и формулите, необходими за играта.
Таблица 6.3. Формуляр за кандидатстване за работа
2. Обяснете на учениците цели и правила на играта.
3. Да декларирате тези игри: процентът на архивиране, броя на банките, броя на дните на пробния период.
4 Разглобяване на ученици от приложения.
5. Напишете на дъската баланси от банки към 9:00 първия ден от тестовия период (Таблица 6.2).
6. Предложете на учениците да посочат в приложението F. I. O., броят на избраната банка и броя на операцията, която желаят да изпълняват в тази банка в първия ден от периода на изпитване (първия ред на заявлението). Изберете 10 min. Да анализира баланса и регистрацията на приложенията. Наблюдавайте поверителността на попълването на приложения.
7. Съберете приложения едновременно. Изпращайте ги за три опаковки (банка 1, банка 2, банка 3).
8. поставянето на заявления за първата банка да се разложи на три опаковки (експлоатация 1, операция 2, операция 3). Извършване на данни за последователността.
Забележка.Операция 2 е невъзможна, ако в 10:00 часа получените по-рано вноски не са достатъчни, за да отговорят на заявленията за издаване на депозити в 11:00 часа. В този случай "състезание" възниква в вложителите и нито един от тях по отношение на играта няма да бъде допринесъл. След това след първата операция е необходимо незабавно да започне изпълнението на третата. Въпреки това, тя не може да бъде направена по същата причина. По-специално, ако приложенията за първата операция ("дават принос") изобщо не са били, тогава по-рисковите операции (втора и третия) не могат да бъдат определени поради липсата на излишни резерви от тази търговска банка в началото на деня .
9. обявява имената на студенти, които са подали заявление за втората банка (затворена). Те направиха грешка или при изчисляване на излишните резерви или в икономическото им тълкуване. И в двата случая се прави груба грешка.
Забележка.Във втората банка активите (и пасиви) са повече от останалите банки (120 срещу 91 и 54). Необходимо е да се привлече вниманието на учениците, че това обстоятелство не е свързано с способността на банката да издава депозити и заеми през деня.
10. Заявленията за третата банка се разлагат на три опаковки (операция 1, експлоатация 2, операция 3). Извършване на данни за работа (ако е възможно).
Забележка.От гледна точка на клиентите, третата банка е най-добрата, тъй като свръхрезервите му са максимални. Въпреки това, ако твърде много мениджъри решават да рискуват, т.е. това ще изисква заем в тази банка (максимален резултат), тогава ще има конкуренция между тях и никой няма да получи заем. Подобна ситуация може да възникне, когато повечето мениджъри ще решат да рискуват умерено и ще изискват вход (операция 2). Във връзка с това е необходимо да се обяснят на учениците, че за успех във финансовите въпроси е необходимо да се стремят да се възползват от небанкови решения, предвид възможното поведение на конкурентите. Тук тя е ясно видима ролята на психологически фактор в банковия бизнес. Ние казваме, че успехът в тази игра една трета зависи от познаването на теорията, една трета - от късмет и една трета - от правилното отчитане на психологията на конкурентите.
11. Вземете резултатите от първия ден от тестването. Броят на точките за студенти може да промени: от минус единици (не получени от заема) до три (получения заем).
12. произволно променя новите салда на търговските банки, получени в резултат на операции. Например, можете да докладвате, че в първата банка е принос към 3 единици и т.н.
Забележка.Балансът на втората банка не се е променил на първия ден. За да може тази банка "отворена", може да се докладва, че централната банка го предостави на заем в размер на 5 единици. Тогава резервите на Банката ще се увеличат до 25, а съответната статия на отговорността (к) ще се увеличи до 13. Прекомерните резерви на Банката ще се увеличат до 25 - 0.2 x 110 \u003d 3. Друг, радикал, метод "отворен" втората банка - Намалете процента на архивиране във всички банкови системи до 10%. Тогава излишните резерви на втората банка ще се увеличат
13. Кажете на учениците техните стари формуляри за кандидатстване.
14. Предложете на учениците да пишат нови банкови баланси в преносимия компютър, като се имат предвид промените, декларирани от учителя.
15. Повторете играта, базирана на нови баланси и попълнете втория низ от таблицата в формуляра за кандидатстване.
16. Вземете резултатите от играта в два дни тестване. Броят на учениците от учениците може да се промени от минус от две до шест. Студентите (студенти), които са получили максималния брой точки, получава постоянна работа в компанията.
Примерна игра
1. Базови данни:
- студенти - 6;
- пробационен период - 2 дни;
- банки - 3;
- резервен курс - 20%;
- обемът на експлоатацията е 1 единица;
- балансите на банките са дадени в таблица. 6.2.
2. Данните, получени на първия етап на играта (на първия ден), са представени в таблица. 6.4.
Таблица 6.4. Резултати от първия банков ден
Студент |
Банка |
Операция |
Точка |
|
3. Работа с банкови клиенти 1. В банка 1 се обърна към единствения клиент - Egor. Това изисква принос. Тъй като банката е "отворена", тази операция е изпълнена, тя носи Egor до 1 точка. Статуите на баланса P и B ще се увеличат с един.
4. Работа с банкови клиенти 2. В банка 2 се обърна към единствения клиент - Галина. Тя изисква да издаде заем. Тъй като банката е "затворена", тази операция е невъзможна. Галина получава минус 1 точка. Балансът на банката не се променя.
5. Работа с клиенти на Банката 3. В банка 3, четирима клиента обжалваха - Андрей, Борис, Василий и Женя. Първите две изискват да допринесат. Тъй като свръхрезервите на банката са равни на 3, а заявлението за издаване на депозит е 2, тогава тази операция е изпълнена, тя носи андрей и Борис 2 точки. След издаването на депозитите на статия Р и на намаление с 2.
До 12:00 часа на първия ден, свръхрезервите на банката 3 (таблица 6.5) ще бъдат:
7 - 0.2 х 28 \u003d 1.4. Следователно тази банка няма да може да задоволи и двете заявления на василе и Женя за издаване на заем. Те ще получат минус един резултат.
Таблица 6.5. Банков баланс 3 до 12:00 първия ден
Активи |
Пасивен |
6. Промени от учителя на банковите баланси в края на първия ден. Да предположим, че учителят реши, че:
- балансът на банката 1 не се променя (в допълнение към предишните промени);
- Банката 2 ще получи заем от 5 единици от Централната банка (балансовите статии R и K ще се увеличат с 5);
- Банката 3 издаде паричен заем (под формата на чекова книжка) в размер на 10 единици (балансите на статията и Б ще се увеличат с 10) (Таблица 6.6).
Таблица 6.6. Банкови салда до 9:00 втори ден
Банка 1. |
Банка 2. |
Банка 3. |
|||
активи |
пасивен |
активи |
пасивен |
активи |
пасивен |
B \u003d 110. |
|||||
1-1 = 10 |
|||||
Прекомерните резерви на банките са равни: първото - 0.8; второ - 3;
третият е минус 0.6 (сега е затворен).
7. Данните, получени на втория етап на играта, са представени в таблица. 6.7 Борис стана победител в играта, която получи 5 точки за два дни.
Таблица 6.7. Резултати от втория банков ден
Студент |
Банка |
Операция |
Точка |
Резултат |
|
Андрю |
|||||
Борис. |
|||||
Босилек |
|||||
Галина |
|||||
Егор |
|||||
Женя |
Прекомерни резерви
Прекомерни резерви
превишаване на минималното ниво на резерви, които банките трябва да се държат под формата на пари в брой или под формата на депозити в централната банка на страната.
Райсберг ба, Лозовски Л.Ш., Стардубцева e.. Модерен икономически речник. - 2-ри Ед., Закон. М.: Infra-m. 479 стр.. 1999 .
Икономически речник. 2000 .
Гледайте какво е "излишни резерви" в други речници:
- (свръхрезерви), достъпни от резервите, надвишаващи техните обеми. Тази нежелана ситуация възниква в резултат на малко търсене на заеми или високи лихвени проценти. Банките често продават ненужни резерви един към друг. Финанси. ... ... Финансов речник
прекомерни резерви - Налични от банковите резерви, надвишаващи техните обеми. Тази нежелана ситуация възниква в резултат на малко търсене на заеми или високи лихвени проценти. Банките често продават ненужни резерви помежду си. ... ... Директория за технически преводач
Прекомерни резерви - (свръхрезервите) си запазва, че депозитната институция (или банковата система като цяло) има извън задължителните резерви; Общо резерви минус задължително ... Модерни пари и банкиране: Речник
Прекомерни резерви - Всяко превишаване на размера на съществуващите резерви в сравнение с необходимите резерви ... Инвестиционен речник
прекомерни резерви - надвишаване на минималното ниво на резервите, които банките трябва непременно да продължат под формата на пари в брой или под формата на депозити в централната банка на страната ... \\ t Речник на икономическите условия
- (виж свръхрезервите) ... Енциклопедичен речник на икономиката и закона
