Stop Loss и Take Profit какви са те. Стоп поръчка Стоп лимитирана поръчка
Спрете поръчката(от английски - Стоп лимит) Е поръчка, чието изпълнение се отлага до настъпване на посоченото в нея условие. Тоест, поръчката не е активна, докато цената на ценната книга не достигне или прекоси цената, предварително зададена от инвеститора. Тази цена се нарича „стоп цена“. След това стоп поръчката се превръща в пазарна поръчка за покупка или продажба.
Стоп поръчката може да бъде разделена на стоп поръчка за продажба и стоп поръчка за покупка на ценни книжа: Стоп поръчка за продажба (Sell stop поръчка) - превръща се в пазарна поръчка за продажба веднага щом се случи сделка на цена не по-ниска от посочена цена. Стоп поръчка за продажба винаги се поставя под текущата пазарна цена. Обикновено се използва за ограничаване на загубите или за защита на печалбите при дълга позиция.
Стоп поръчка за покупка (Купете стоп поръчка)- се превръща в поръчка за пазарна продажба веднага щом се случи сделка на цена не по-ниска от определената цена. Стоп поръчка за покупка винаги трябва да се поставя над текущата пазарна цена. Обикновено се използва за ограничаване на загубите или за защита на печалбите при къса позиция.
Да вземем поръчка за спиране на продажба. Да приемем, че вече сте закупили няколко акции. За да продадете акции и да спечелите, чакате цената им да се повиши. За да ограничите загубите си, поставяте стоп поръчка за продажба. На английски се нарича Stop-loss... Такава поръчка се задейства автоматично, когато цената достигне определеното ниво, което не се различава от действието на обикновена лимитирана поръчка. Разликата между стоп поръчка е, че имате възможност в рамките на една поръчка да ограничите възможната загуба и да фиксирате цената, на която поръчката ви трябва да бъде затворена с печалба. Извиква се стоп поръчка с вземане на печалба Тейк печалба.
Нека разгледаме този процес с пример. Да приемем, че имате акции, закупени по 200 рубли за партида. И искате да ги продадете за 220 рубли. В същото време искате да ограничите възможните загуби и сте готови да затворите позицията със загуба на цена от 180 рубли.
За да направите това, можете да поставите стоп поръчка, където в първата част ще посочите цената на изпълнение, равна на 180 рубли (в случай на намаление на цената), а във втората част ще поставите 220 рубли (цената при което ще продадете акциите на печалба). Когато едно от тези условия е изпълнено, второто ще бъде отменено - това е смисълът на стоп поръчките.
Следователно, дори и да не следвате позициите и котировките, в случай на ръст печалбата от стоп поръчката ще бъде фиксирана, а в противен случай загубите ще бъдат ограничени. Поставя се и стоп поръчка за покупка. Той ще се задейства, когато се достигне стоп цената в поръчката.
Също така си струва да се отбележи, че ако поръчката стане активна, тогава нейното изпълнение е гарантирано, но цената на изпълнение не е гарантирана. Това е възможно, когато цената на акциите се движи бързо в дадена посока.
Например, в компания, чиито активи сте придобили, може да възникне индустриална авария, която ще доведе до наводнение от съдебни дела и бърз спад на цената на акциите до 100 рубли на акция. В тази ситуация може просто да нямате време да изпълните поръчка за спиране на продажба на цена от 180 рубли и тогава реалната цена на изпълнение може да бъде, да речем, 160 рубли.
В допълнение към разглежданите видове приложения има още един - Trailing-stop... Работи по следния начин: търговец подава поръчка, в която загубите са ограничени от поръчка за стоп-загуба. Нивото на стоп-загуба ще се движи заедно с ръста на борсовите котировки. Размерът на растежа ще бъде посочен в същото приложение. Може да се посочи както в рубли, така и като процент от стойността на актива. Въпреки това, ако цената на акциите спре да расте и започне да пада, нивото на стоп-загуба ще бъде фиксирано и ще остане на мястото си.
Да вземем за пример следната ситуация. Да приемем, че имате акции, закупени за 200 RUB за партида и искате да ограничите загубата си. Трябва да направите стоп поръчка за 20 рубли по-ниска. Ако цената на акциите падне и достигне цената от 180 рубли, позицията ще бъде затворена. Ако цената започне да расте и например достигне 202 рубли, тогава стоп поръчката ще се повиши с 2 рубли. И разликата между цената на стоп поръчката и текущата поръчка все още ще остане равна на 20 рубли. Ако цената се покачи до 240 рубли, стоп поръчката ще се повиши след нея до 220 рубли.
Поръчката за спиране може да се движи само в една посока - към подобрение финансов резултат... След като го издигнете, нищо не може да го свали. Ако се върнем към примера: нека цената на акциите се покачи до 250 рубли, в същото време стоп поръчката достигна стойността от 230 рубли. Ако внезапно цената на акциите падне и достигне първоначалната си стойност от 200 рубли, тогава вашата позиция ще бъде затворена при цена от 230 рубли.
Как да зададете тейк печалба и как да зададете стоп загуба.
Условна поръчка (стоп поръчка) - предварително подготвена лимитирана поръчка, предадена на система за търговиязамяна при настъпване на условие (стоп цена). Стоп поръчката се използва за ограничаване на размера на загубите, когато търговските цени се променят в посока, обратна на очакваната. Стоп цената е условие за изпълнение на поръчката под формата на гранична стойност на цената на последната транзакция за инструмент.
Видове условни поръчки в системата QUIK.
Системата QUIK съдържа следните видове условни поръчки:
« Стоп лимит»- стоп поръчка, която генерира лимитирана поръчка при изпълнение.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Ограничаване на размера на загубите при промяна на цените на транзакциите в посока, обратна на очакваната.
« Стоп цена за друга ценна книга"- поръчка от типа "Стоп лимит", чието състояние на стоп цената се проверява за един инструмент, а друг инструмент е посочен в изпълнената лимитирана поръчка.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Използва се в специфични стратегии за търговия, например, когато цената на базовия актив е условие за стоп поръчка за фючърсен договор.
« Със свързано приложение„- това са две поръчки за един и същ инструмент, еднакви по посока и обем. Първата поръчка е от типа "Стоп-лимит", втората е лимитирана. Когато една от поръчките бъде изпълнена, втората се анулира. Този тип поръчка се нарича още "O.C.O." (една отмяна на друга, „една заявка отменя друга“).
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Този тип поръчка е предназначена за затваряне на позиция. Стоп поръчка се използва за фиксиране на загуби, а лимитирана поръчка се използва за фиксиране на печалби. Предимството на свързаната поръчка е, че за изпълнение на лимит и стоп поръчки, лимитите се блокират еднократно, а при затваряне на позиция в една посока, свързаната поръчка се анулира автоматично.
« Вземете печалба"Поръчка с условие на формата" се изпълнява, когато цената се влоши с определена сума от достигнатия максимум (за продажба) или минимум (за покупка). " цената започва да определя най-високата стойност на цената на последната сделка. Ако цената на последната сделка спадне от максимума със сума, надвишаваща посоченото "отстъп", тогава се създава лимитирана поръчка с цена, по-ниска от цената на последната сделка със сумата на "защитния спред". Стойностите "отстъп" и "защита" могат да бъдат посочени както в ценови стойности, така и в проценти.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Затваряне на позиция за инструмент с максимална печалба.
В таблиците могат да се въвеждат стоп поръчки:
Таблица с котировки (опашка с поръчки), таблица с поръчки, таблица за стоп поръчки, таблица с сделки, таблица с всички сделки, таблица текущи стойностипараметри, джобни транзакции.
Прозорецът "Стоп-поръчка" се отваря от:
- Като щракнете върху бутона в лентата с инструменти
- С натискане на клавиша "F6".
Прозорецът, в зависимост от настройките, може да има пълна (вдясно) или опростена (лява) форма. Стоп поръчка, генерирана с помощта на опростен формуляр, има тип Stop Limit и е валидна в рамките на текущата сесия за търговия. Използвайки пълния формуляр за въвеждане на поръчки, можете да създавате стоп поръчки различни видове... Стоп поръчките не включват типа "пазарна" поръчка. При възникване на условието (стоп цена), стоп поръчката се предава на системата за търговия под формата на лимитирана поръчка.
Попълване на формуляра за кандидатстване:
« Тип стоп поръчка»- избор на един от възможните видове инструкции. Прави достъпни специални полета, свързани с конкретен тип стоп поръчка. Ако е необходимо, прозорецът за влизане в приложението приема разширен вид.
« Валидност"- ако е избрана стойността" днес ", тогава поръчката е валидна до края на текущия ден, в противен случай поръчката е валидна до датата, избрана в полето " до ... ", или докато поръчката не бъде анулирана, ако е избрана стойността" преди отмяната ".
ЗАБЕЛЕЖКА: Стоп поръчките "С свързана поръчка" са валидни само по време на текущата търговска сесия.
« Инструмент»- избор на инструмент от списъка с ценни книжа от този клас. За да намерите инструмент в списъка, въведете първите букви от името му от клавиатурата (контекстното търсене е активирано в менюто Настройки / Общи / Транзакции).
« Търговска сметка»- кода на сметката за търговия, по отношение на която се прави поръчката. Ако към потребителя е назначен един акаунт, полето ще се попълни автоматично. Ако са налични няколко акаунта, ще трябва да изберете необходимия акаунт от списъка или да използвате настройката „Посочете сметка за ценни книжа по клиентски код“.
« Заявка условие за активиране"- изберете посоката на поръчката:" Купуване "или" Продажба "и въведете стойността на стоп цената.
« Ако цената<=» (или «>=) »- избор на контролирано състояние на стоп цената спрямо цената на последната сделка на инструмента. Параметърът може да се конфигурира ръчно за "Стоп поръчки с условие за друга ценна книга", за други видове се избира автоматично: за поръчка за покупка: цената на последната сделка е станала> = стоп цени. Това условие се използва например за ограничаване на загубите от увеличение на цената на инструмент, продаден късо. За поръчка за продажба: цената на последната сделка стана<= стоп-цены. Это условие используется, например, для ограничения убытков от падения цены купленного инструмента.
Стойността на стоп цената е посочена в прозореца вдясно от избора на условие.
"Цена" - цената на поръчката, за една единица от финансовия инструмент.
"Лот" - броят на дяловете от избрания инструмент ценни книжа в един лот.
“Количество” - броят на ценните книжа, изразен в партиди.
“Клиентски код” - клиентски идентификатор в системата QUIK.
"Поръчка" - текстов коментар към приложението.
Параметри на разширения формуляр за въвеждане на поръчка, разширяващ се чрез щракване върху бутона „Още >>“:
"" - името и класа на инструмента, чрез който се контролира условието за стоп цена. Параметър на поръчка от типа "Стоп цена на друга ценна книга".
« Поставете свързана поръчка за покупка (продажба) на цена.»- цената на изпълнение на свързаната лимитирана поръчка. Параметър на поръчка от типа "С свързана поръчка".
« В случай на частично изпълнение на свързана поръчка, премахнете стоп поръчка»- ако квадратчето е отметнато, то в случай на частично изпълнение на свързаната лимитирана поръчка, стоп поръчката се анулира. Ако квадратчето за отметка е изчистено, тогава в случай на частично изпълнение на свързаната поръчка, обемът на стоп поръчката се намалява до стойността на неизпълнения остатък от лимитирана поръчка.
« Задайте "вземане на печалба"- параметри на поръчка за вземане на печалба:
« Отстъп от максимум (мин.)»- задава стойността на компенсацията от максималната (за продажба) или минимума (за покупка) на цената на последната сделка, при достигане на която ще се генерира лимитирана поръчка. Стойността на компенсацията може да се посочи както като отклонение на цената, така и като процент.
« Задайте защитно разпространение»- задава допълнително (предварително) отклонение на цената на поръчката от цената на последната сделка, която инициира поръчката. Защитният спред е предназначен да определи цената на създадената поръчка, която ще бъде изпълнима.
« Сила на звука»- оценка на заявлението в парично изражение. Позволява ви да изчислите "Броя" на ценните книжа в поръчка за известна сума пари. За да направите това, въведете сумата в полето "Обем". Парии натиснете бутона "Задаване на количество". В този случай числото, получено в резултат на преизчисление и закръглено до най-близкото цяло число, ще бъде въведено в полето „Количество“, а паричната стойност на заявлението за даденото „Количество“ ще бъде въведена в „Обем“ поле.
« комисия»- размера на брокерската комисионна от обема на поръчката. Полето се изчислява автоматично в съответствие с установения алгоритъм.
Ако една от точките на приложението не е предвидена за някакъв вид условна поръчка, тогава тя става „сива“ (неактивна).
Въвеждане на поръчка за стоп лимит в системата Quik
« Стоп лимит»- стоп поръчка, която генерира лимитирана поръчка при изпълнение, служи за ограничаване на размера на загубите при промяна на цените на транзакцията в посока, обратна на очакваната.
- Щракнете двукратно с левия бутон на мишката в "Таблица със стоп поръчки"
- С натискане на клавиша "F6".
- Избиране на елемент от контекстното меню "Нова стоп поръчка" в таблицата
- Използвайки общ начинизпълнение на транзакции с избор на операция "Стоп-поръчка"
« Тип стоп поръчка"- изберете" Stop Limit "от падащия списък.
« Валидност
« Инструмент»- изберете от списъка, сигурност, за който искате да зададете "Стоп лимит". „Търговска сметка
« Заявка условие за активиране»Ако сте в къса позиция и искате да ограничите загубите си при покачване на цената: изберете "Купете" и задайте в полето "стоп лимит, ако цена> = "стойността на стоп цената, при достигане на която поръчката ви ще бъде задействан. Ако сте в дълга позиция и искате да ограничите загубите си, когато цената падне: изберете "Продава" и задайте в "стоп лимит, ако цената<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка.
« Цена"- задайте стойността на изпълнението на вашата поръчка.
« количество
« Клиентски код
« Възлагане
Пример за използване на поръчка за стоп лимит:
Да предположим, че акциите на ЛУКОЙЛ са закупени от вас за 1835 рубли, искате да ограничите загубите си, когато цената падне. Максималната загуба, която сте готови да понесете, е 10 рубли от цената на всяка акция. За да направите това, трябва да поставите лимит за спиране на продажба, в който цената от 1825,5 е посочена в условието за активиране на стоп поръчката; рубли, тоест цената, на която се активира вашата стоп поръчка и цената на изпълнение е 1825 рубли. За ситуация на покупка всичко се прави точно обратното.
Въвеждане на поръчка "Take Profit" в системата Quik
« Вземете печалба„Поръчка с условие на формата“ се изпълнява, когато цената се влоши с определена сума от достигнатия максимум (за продажба) или минимум (за покупка)“. Служи за затваряне на позиция по инструмент с максимална печалба.
Поръчката работи по следния начин (пример за поръчка за продажба): след като цената на последната сделка достигне условието за стоп цена, започва определянето на максимума на цената на последната сделка. Ако цената на последната сделка спадне от максимума със сума, надвишаваща посоченото "отстъп", тогава се създава лимитирана поръчка с цена, по-ниска от цената на последната сделка със сумата на "защитния спред". Стойностите "отстъп" и "защита" могат да бъдат посочени както в ценови стойности, така и в проценти.
Отворете прозореца за поставяне на „Стоп поръчки“ чрез:
- Щракване върху бутон в лентата с инструменти
- Щракнете двукратно с левия бутон на мишката в "Таблица със стоп поръчки"
- С натискане на клавиша "F6".
- Избиране на елемент от контекстното меню "Нова стоп поръчка" в таблицата
« Тип стоп поръчка"- изберете" Вземане на печалба "от падащия списък.
« Валидност»Сложете край на това в зависимост от това колко дълго искате да поставите приложение. "Днес" - заявлението е валидно до края на текущия ден, "До" - заявлението е валидно до избраната дата, "до анулиране" - заявлението е валидно, докато не го анулирате.
« Инструмент
« Търговска сметка»- ако имате няколко сметки за търговия, тогава трябва да изберете кода на сметката за търговия, за която се прави поръчката. Ако към потребителя е назначен един акаунт, полето ще се попълни автоматично.
„Условие за активиране на поръчката“, ако сте в къса позиция и искате да фиксирате печалбата си, изберете „Купете“ и задайте в „take profit if the price<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. если вы находитесь в длинной позиции и хотите зафиксировать свою прибыль выберите "Продажа" и установите в поле «тейк-профит, если цена >= "Стойността на стоп цената, при достигане на която вашата поръчка ще бъде задействана.
« количество"- задайте броя на ценните книжа, изразен в партиди.
« Клиентски код»- идентификатор на клиента в системата QUIK (по избор).
« Възлагане"- текстов коментар към приложението. (не е задължително).
"Задайте" тейк печалба"
« Отстъп от максимум (мин.)»- задава стойността на компенсацията от максималната (за продажба) или минимума (за покупка) на цената на последната сделка, при достигане на която ще се генерира лимитирана поръчка. Стойността на компенсацията може да се посочи както като отклонение на цената, така и като процент.
« Задайте защитно разпространение»- задайте допълнително (предварително) отклонение на цената на поръчката от цената на последната сделка, която инициира поръчката. Защитният спред е предназначен да определи цената на създадената поръчка, която ще бъде изпълнима.
Пример за използване на поръчка за вземане на печалба:
Да предположим, че сте закупили акции на ОАО "Газпром" за 193 рубли, планирате да ги продадете за най-малко 200 рубли. Трябва да поставите тейк печалба за продажба, в която цената от 200 рубли е посочена в условието за активиране на стоп поръчката.
Той също така посочва два допълнителни параметъра:
- "Отместване от макс" - този параметър показва колко цената на последната сделка може да бъде по-ниска от локалния максимум на цената;
- „Защитен спред“ - колко по-малко от цената на задействане на тейк печалба ще бъде цената на генерираната от него ограничена поръчка за продажба.
Цената расте и достигна 201 рубли, след което падна до 200,60 рубли и отново започна да расте. Take profit в този случай няма да се превърне в ограничена поръчка - в края на краищата цената падна от максимума с 40 копейки и ние задаваме "отместване от максимума" = 50 копейки, т.е. условието за изпълнение не е постигнато. След това цената се покачи до 202,20 рубли и падна до 201,70 рубли - тук нашата тейк-профит се активира и генерира лимитирана поръчка за продажба с цена, изчислена по следната формула: "текуща цена на последната сделка" - "защитен спред". Тези. цената на поръчката за продажба ще бъде 201,70–0,2 = 201,50 рубли. „Защитният спред” трябва да бъде посочен, за да се предпази от пазарно „изплъзване” под цената на поръчката, генерирана от тейк печалба.
За ситуация на покупка всичко се прави точно обратното.
Въвеждане на поръчка от типа "Take profit and stop limit" в системата Quik
Тейк печалба и стоп лимит са две поръчки за един и същ инструмент. Първата поръчка е от типа "Стоп лимит", втората е от типа "Take Profit". Стоп поръчка се използва за фиксиране на загуби, а тейк печалба се използва за фиксиране на печалби. Този тип поръчка е предназначена за затваряне на позиция. Когато една от поръчките бъде изпълнена, втората се анулира. За да се изпълняват стоп поръчки и поръчки за тейк печалба, лимитите се блокират за всяка поръчка.
Отворете прозореца за поставяне на „Стоп поръчки“ чрез:
- Щракване върху бутон в лентата с инструменти
- Щракнете двукратно с левия бутон на мишката в "Таблица със стоп поръчки"
- С натискане на клавиша "F6".
- Избиране на елемент от контекстното меню "Нова стоп поръчка" в таблицата
- Използване на общия метод за изпълнение на транзакции с избор на операция "Стоп-поръчка".
« Тип стоп поръчка"- изберете" Вземане на печалба "от падащия списък
« Валидност»Сложете край на това в зависимост от това колко дълго искате да поставите приложение. "Днес" - заявлението е валидно до края на текущия ден, "До" - заявлението е валидно до избраната дата, "до анулиране" - заявлението е валидно, докато не го анулирате.
« Инструмент»- изберете от списъка ценната книга, за която искате да зададете „Take-profit“.
« Търговска сметка»- ако имате няколко сметки за търговия, тогава трябва да изберете кода на сметката за търговия, за която се прави поръчката. Ако към потребителя е назначен един акаунт, полето ще се попълни автоматично.
« Заявка условие за активиране»Ако сте в къса позиция и искате да фиксирате печалбата си, изберете "Купете" и задайте в" тейк печалба, ако цената<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. если вы находитесь в длинной позиции и хотите зафиксировать свою прибыль выберите "Продажа" и установите в поле «тейк-профит, если цена >= "Стойността на стоп цената, при достигане на която вашата поръчка ще бъде задействана. ако сте в къса позиция и искате да ограничите загубите си при покачване на цената: изберете "Купете" и задайте в полето "стоп лимит, ако цена> =" стойността на стоп цената, при достигане на която поръчката ви ще бъде задействана . ако сте в дълга позиция и искате да ограничите загубите си, когато цената падне: изберете "Продава" и задайте в "стоп лимит, ако цената<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка.
« количество"- задайте броя на ценните книжа, изразен в партиди.
« Клиентски код»- идентификатор на клиента в системата QUIK (по избор).
« Възлагане"- текстов коментар към приложението. (не е задължително).
Пример за използване на поръчка за тейк печалба и стоп лимит:
Да предположим, че сте закупили фючърси на RNZ0 за 21 930 рубли. Планирате да ги продадете за най-малко 21 940 рубли, а също така искате да ограничите загубите си с обратното движение на цената на ниво от 21 925 рубли. За да ограничите загубите си, задайте условията за активиране на стоп лимита, за това в полето „стоп лимит, ако цената<=» установим значение 21925 рублей. Чтобы зафиксировать полученную прибыль нужно в поле «тейк-профит, если цена >= "Посочете цената от 22940 рубли. Също така са посочени два допълнителни параметъра: "offset from max" - този параметър показва колко цената на последната сделка може да бъде по-ниска от локалния максимум на цената; „Защитен спред“ - колко по-малко от цената на задействане на тейк печалба ще бъде цената на генерираната от него ограничена поръчка за продажба. Повече подробности за двата гореспоменати параметъра са описани в раздела „Въвеждане на поръчка за тейк-профит в системата Quik“ След това въведете цената на изпълнение за стоп-лимит поръчка - 21 925 рубли; Цената на изпълнение за поръчка за тейк-профит се определя по изчислен път (автоматично).
Въвеждане на поръчка от типа "С свързана поръчка" в системата Quik
« Със свързано приложение„- това са две поръчки за един и същ инструмент, еднакви по посока и обем. Първата поръчка е от типа "Стоп-лимит", втората е лимитирана. Когато една от поръчките бъде изпълнена, втората се анулира. Този тип поръчка се нарича още "O.C.O." (една отмяна на друга, „една заявка отменя друга“). Този тип поръчка е предназначена за затваряне на позиция. Стоп поръчка се използва за фиксиране на загуби, а лимитирана поръчка се използва за фиксиране на печалби.
Предимството на свързаната поръчка е, че за изпълнение на лимит и стоп поръчки, лимитите се блокират еднократно, а при затваряне на позиция в една посока, свързаната поръчка се анулира автоматично.
Отворете прозореца за поставяне на „Стоп поръчки“ чрез:
- Щракнете върху бутон в лентата с инструменти,
- Като щракнете двукратно с левия бутон на мишката в "Таблица със стоп поръчки",
- С натискане на клавиша "F6",
- Като изберете елемента от контекстното меню "Нова стоп поръчка" в таблицата,
- Използване на общия метод за извършване на транзакции с избор на операция "Стоп-поръчка".
« Тип стоп поръчка"- от падащия списък изберете" Свързан. приложение ".
« Валидност
« Инструмент"- изберете от списъка ценната книга, за която искате да направите поръчка от типа" С връзка. приложение ".
« Търговска сметка»- ако имате няколко сметки за търговия, тогава трябва да изберете кода на сметката за търговия, за която се прави поръчката. Ако към потребителя е назначен един акаунт, полето ще се попълни автоматично.
« Заявка условие за активиране»Ако сте в къса позиция и искате да ограничите загубите си при покачване на цената: изберете "Купете" и задайте в полето" стоп лимит, ако цена> = "стойността на стоп цената, при която поръчката ви ще бъде задействана. > Ако сте в дълги позиции и искате да ограничите загубите си, когато цената падне: изберете "Продава" и задайте в "стоп лимит, ако цената<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. «Цена» – установите значение исполнения вашей заявки.
« количество"- задайте броя на ценните книжа, изразен в партиди.
« Клиентски код»- идентификатор на клиента в системата QUIK (по избор).
« Възлагане"- текстов коментар към приложението. (не е задължително).
"Поставете свързана поръчка за покупка (продажба) на цена .." - задайте цената на изпълнение на свързаната лимитирана поръчка. „Ако свързана поръчка е частично изпълнена, премахнете стоп поръчката“ – ако искате стоп поръчката да бъде анулирана по време на частично изпълнение на свързана лимитирана поръчка – поставете отметка в квадратчето. Ако искате обемът на стоп поръчката да намалее до размера на неизплатеното салдо на лимитирана поръчка в случай на частично изпълнение на свързана поръчка, премахнете отметката от квадратчето.
Пример за използване на приложение от типа „С комуникация. приложение ":
Да предположим, че сте закупили фючърси на RNZ0 за 21 911 рубли. Планирате да ги продадете за най-малко 21 920 рубли, а също така искате да ограничите загубите си с обратното движение на цената на ниво от 21 901 рубли. За да ограничите загубите си, задайте условията за активиране на стоп лимита, за това в полето „стоп лимит, ако цената<=» установим значение 21901 рублей. Чтобы зафиксировать полученную прибыль в поле «Выставить связанную заявку на продажу по цене..» установим значение 21920 рублей. Далее введем цену исполнения - 21901 рублей и количество лотов, которое хотим продать. Если ваши ожидания оправдаются и цена пойдет вверх, то выставленная вами связанная лимитированная заявка исполнится по цене 21920 рублей, а стоп-заявка будет автоматически снята системой. Если же связанная лимитированная заявка исполнится частично, например только на 30 %, в этом случаи объем стоп-заявки уменьшится до величины неисполненного остатка лимитированной заявки, то есть до 70%.
Въвеждане на поръчка от типа "Стоп цена на друга ценна книга" в системата Quik
« Стоп цена за друга ценна книга"- поръчка от типа "Стоп лимит", чието условие за стоп цена се проверява за един инструмент, а друг инструмент е посочен в изпълнената лимитирана поръчка. Използва се в специфични стратегии за търговия, например, когато цената на базовия актив е условието за стоп поръчка за фючърсен договор.
Отворете прозореца за поставяне на „Стоп поръчки“ чрез:
- Щракване върху бутон в лентата с инструменти
- Щракнете двукратно с левия бутон на мишката в "Таблица със стоп поръчки"
- С натискане на клавиша "F6".
- Избиране на елемент от контекстното меню "Нова стоп поръчка" в таблицата
- Използване на общия метод за изпълнение на транзакции с избор на операция "Стоп-поръчка".
« Тип стоп поръчка"- изберете" Стоп цена за друга ценна книга "от падащия списък.
« Валидност»Стоп поръчки" С свързана поръчка "вагат само по време на текущата търговска сесия.
« Инструмент"- изберете от списъка ценна книга, за която искате да направите поръчка от типа "Стоп цена за друга ценна книга".
« Търговска сметка»- ако имате няколко сметки за търговия, тогава трябва да изберете кода на сметката за търговия, за която се прави поръчката. Ако към потребителя е назначен един акаунт, полето ще се попълни автоматично.
« Заявка условие за активиране„Задайте в полето if price> =" стойността на стоп цената, при достигане на която вашата поръчка ще бъде задействана. задайте в полето ако цена<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. «Цена» – установите значение исполнения вашей заявки.
« количество"- задайте броя на ценните книжа, изразен в партиди.
« Клиентски код»- идентификатор на клиента в системата QUIK (по избор).
« Възлагане"- текстов коментар към приложението. (не е задължително).
« Вземете стоп цената за инструмента»- посочете името и класа на инструмента, за който се следи условието за стоп цена.
Пример за използване на поръчка от типа "Стоп цена на друга ценна книга".:
Има няколко опции за използване на поръчка от типа „Стоп цена на друга ценна книга“, нека разгледаме всеки по-подробно:
1. Както знаете, лимитираните поръчки в системата Quik са валидни само по време на текущата търговска сесия.За да заобиколите това правило, можете да използвате поръчка от типа "Стоп цена на друга ценна книга". Да предположим, че в момента цената на акция на OAO Gazprom е 191 рубли, смятате, че има тенденция към намаляване на цената и искате да закупите акции в бъдеще, когато цената достигне 171 рубли. За да направите това, трябва да зададете един и същ актив в полетата „Инструмент“ и „Вземане на стоп цена за инструмента“, в нашия случай това е Gazprom Jsc. След това ще зададем условията за активиране на поръчката, цената е 171 рубли, цената за изпълнение е 171 рубли, броя на партидите, които искаме да закупим и срока на валидност на поръчката "Днес" - поръчката е валидна до края на текущия ден, "До" - поръчката е валидна до избраната дата, "до анулиране" - заявлението е валидно, докато не я отмените. След това натиснете бутона "Enter" и изчакайте поръчката да бъде изпълнена.
2. Използвайки тази поръчка, можете да купувате или продавате акции въз основа на цената на друг инструмент. Нека разгледаме ситуацията, използвайки примера на фючърс и акции на Роснефт: Купихте акции на Роснефт на 219,35 рубли, цената на фючърсите RNZ0 е 21 915 рубли . Планирате да продадете акции на 220 рубли, когато цената на фючърсите RNZ0 се покачи до нивото от 21 920 рубли. По този начин, когато фючърсната цена на RNZ0 е определена на 21 920 рубли, системата автоматично ще подаде поръчка за продажба на акции на Роснефт на цена от 220 рубли. За да направите това, трябва да зададете в полето "Инструмент" - "Роснефт", в полето "Take stop price for the instrument" изберете класа на инструмента - FORTS фючърси и името на инструмента - "RNZ0". След това задайте условията за активиране на поръчката, цената е 21 920 рубли, цената за изпълнение е 220 рубли, броя на партидите, които искаме да продадем и срока на валидност на поръчката: "Днес" - поръчката е валидна до края на текущия ден, "До" - поръчката е валидна до датата, "до анулиране" - заявлението е валидно, докато не я отмените. След това натиснете бутона "Enter" и изчакайте поръчката да бъде изпълнена.
В допълнение, този тип поръчка може да се използва като обикновен „Стоп лимит“.
Един от най-важните моменти в търговията на фондовия пазар е правилното поставяне на поръчка за покупка или продажба на акции. Изглежда, че тук е трудно. Всъщност QUIK ITS има редица различни приложения, които ще ви помогнат да приложите вашите стратегии.
В допълнение към простите поръчки, ITS QUIK има редица по-сложни поръчки, които помагат за реализирането на специфичен алгоритъм за отваряне и затваряне на позиции. Такива поръчки включват стоп поръчки, чиято същност е, че съдържат определено условие, при изпълнение на което на пазара се пуска проста лимитирана поръчка.
Стоп поръчките са от следните видове:
Стоп лимит;
Спрете с свързани;
Вземете печалба;
Спиране при изпълнение;
Вземете печалба чрез изпълнение;
Стоп цена за друга ценна книга;
Тейк печалба и стоп лимит;
Вземете печалба и спрете лимита при изпълнение.
Стоп поръчка "виси" на сървъра на брокера (а не на борсата) и нейният живот не е ограничен до една сесия за търговия. По-специално, когато правите стоп поръчка, можете да изберете елемента „до анулиране“, тоест вашата поръчка ще изчака, докато условието бъде изпълнено или докато не я отмените сами. Тази функция ви позволява да разработвате различни комбинации, които ви позволяват да автоматизирате търговията, и елиминира необходимостта да наблюдавате хода на търговията на компютърен монитор в режим „нон стоп“.
Прегледахме стоп-лимита и стоп-лимита със свързани поръчки. Също така една от най-популярните поръчки е поръчката за вземане на печалба.
Тук си струва да поясним, че има концепция в борсовата търговия - Вземете печалба(букв. Take profit), което означава пускане на всяка поръчка за затваряне на сделката над текущата цена (ако Long е отворена), за да се фиксира печалбата. В този случай би било неправилно да се идентифицира името на поръчката с гореописаното търговско действие. .
Стоп поръчка от типа " Вземете печалба »Внедрява принципа на спиране в Quik. Този принцип не е да зададете предварително определена ценова цел при затваряне на позиция с печалба, а да я затворите чрез преместване на стоп поръчка за затваряне на позиция, която се задава на известно разстояние от локалния екстремум, достигнат от цената и се движи така екстремумът се увеличава.
Размерът на "отскока" от екстремума (от макс с дълго; от мин с къс) може да се задава както в проценти, така и в абсолютни стойности.
Например, имате публичен Long. Поставяйки поръчка за тейк-профит, вие задавате размера на вашата Stop Loss. Да предположим, че е поставена поръчка за затваряне, ако цената падне с 3% от максимума. Цената достигна 100 рубли за акция - вашият Stop се изтегли до нивото от 97 рубли. Ако цената е паднала - Стоп остава на мястото си и ще се задейства, ако цената достигне ниво от 97. Ако цената се повиши още - Стоп автоматично, без вашата намеса, "издърпва" по-високо. И така нататък до безкрай - докато приложението работи или не бъде анулирано (освен ако не е посочено друго в колоната "срок на валидност").
Този метод е полезен, когато се очаква значителна тенденция, чиято крайна цел е трудно да се определи предварително. Ограничавате само размера на локалната корекция (откат в обратна посока от екстремната); ако този размер е надвишен, смятате, че тенденцията е приключила.
Прозорецът за въвеждане на стоп поръчки може да бъде извикан по много начини.:
1) щракнете върху иконата в лентата с инструменти;
2) чрез извикване на контекстното меню (десен бутон на мишката) от книгата за поръчки;
3) чрез извикване на контекстното меню от името на хартията в Текуща таблица с параметри
;
4) като щракнете двукратно върху левия бутон на мишката в прозореца Таблица за стоп поръчки
;
5) чрез извикване на контекстното меню от Таблици за стоп поръчки
;
6) чрез извикване на контекстното меню от Таблици с лимити на ценни книжа
(на реда на съответната хартия);
7) с функционалния бутон F6.
Борсовата търговия предвижда извършване на сделки за покупка или продажба на актив, с цел реализиране на печалба при извършване на обратна сделка. За да започнете да търгувате, първо трябва да направите поръчка. Пазарни или редовни, се използват, когато търговецът е постоянно на монитора и извършва всички операции в ръчен режим. Стоп поръчки и отваряне на позиции със зададени лимити се използват за автоматизиране на търговията.
Ограничени позиции
Тази операция се използва за указване на границите на стойността на ценни активи, при които платформата за търговия може да извърши транзакция без клиент, в автоматичен режим. За начало отворете прозореца за поръчки, като щракнете двукратно върху книгата за поръчки.
След като избрахме вида на търговската операция (покупка или продажба), ние посочваме цената. При продажба на актив се посочва максималната цена, на която ще бъде изпълнена сделката (в този случай търговецът очаква спад на пазара). Примерът показва цената на акциите на Aeroflot на ниво от 188,35 - това е максималната стойност, при която ще се осъществи транзакцията, преди това приложението ще бъде на опашката. Когато купувате ценна книга, трябва да посочите минималната цена, на която според търговеца е препоръчително да се сключи сделка. С отметка в квадратчето „Пазар” и в двата случая, клиентът ще може незабавно да закупи посочения в поръчката брой партиди на най-добра цена. Позицията ще бъде затворена незабавно, без опашка.
Можете да използвате Дълбочината на пазара, за да проследявате операциите си, но е по-удобно да ги проследявате с помощта на диаграма. Някои шаблони, които се използват при инсталиране на платформата за търговия по подразбиране, използват цветовата палитра на графиката, в която свещите са оцветени в зелено и червено. Това е полезно за наблюдение на тенденциите, но може да попречи на проследяването на поръчките. Препоръчително е да премахнете цветното запълване, тогава растежът ще се покаже под формата на бяло, а падането под формата на черна свещ, докато цветът на линията е по-добре да изберете черен.
На такава диаграма поръчките и сделките ще бъдат по-забележими, но трябва да се коригира и цветовата им палитра. За да направите това, щракнете двукратно върху свещника отново, за да извикате редактора на графики и отидете на раздела "Разширени". В него е необходимо да поставите отметка в квадратчетата за показване на поръчки и сделки и да промените цвета на запълване, ако желаете.
Спрете поръчки
Тази операция е предназначена да автоматизира търговията, така че програмата да може да сключи сделка чрез фиксиране на оптималното ниво на печалба или минимизиране на загубите.
Можете да създадете стоп поръчка с помощта на бутона Ф6, иконата в лентата с инструменти или чрез активиране на съответния елемент от списъка, който ще се отвори, когато щракнете с десния бутон върху книгата с поръчки.
Има няколко вида на тази поръчка, но в началния етап трябва да използвате стоп лимит (за да намалите загубите до минимум) и да вземете печалба, за да завършите операцията с печалба. Ако е направена покупка, тогава, за да се предотврати загуба, трябва да се посочи най-ниската продажна цена, ако активът започне да пада в цената. При продажба обратната поръчка се поставя обратното - тоест се посочва максималната цена.
След това трябва да попълните полето за стоп лимит - то посочва цената на актива, при достигане на която автоматично ще се отвори позиция за обратна търговия. В полето „цена“ въведете най-лошата цена, на която търговецът е готов да затвори текущата сделка. Ако трябва да промените размера на лимити или цени, можете да направите това, като извикате прозореца за стоп поръчки (използвайки иконата на панела или чрез менюто за създаване на прозорец). Като щракнете двукратно върху активно приложение, можете да върнете отново прозореца с неговите настройки и да го редактирате. В този случай старата отворена позиция ще бъде изтеглена, а новата ще бъде регистрирана.
Поръчки за вземане на печалба
За да фиксирате печалбата, трябва да създадете друга стоп поръчка, но когато избирате типа, посочете "take profit". Ако активите са закупени, тогава в прозореца за настройки на параметрите трябва да посочите цената на тейк печалба (максималната цена, при достигане на която ще се отвори позиция за продажба), изместването от минимума и защитния спред.
Защитният спред се използва за затваряне на сделка в случай на някои отклонения. Например, ако тейк печалбата е зададена в рамките на 189.00, а спредът е 0.5, тогава операцията ще бъде завършена, когато цената на акциите е в диапазона от 188.50 до 189.00. Такава стъпка ще позволи да се избегне разпадането на сделката, ако в момента, в който търговският инструмент достигне желаната цена, няма необходимото търсене на пазара.
Отместването от минимума се използва, за да можете да изчакате момента на корекцията, в очакване на по-нататъшен ръст в цената на актива. Например, тейк печалбата е зададена на 1890,00 и след достигането й, растежът продължава, като в този случай системата няма да постави поръчка за продажба. В определен интервал от време със сигурност ще започне спад, като задаването на минимално изместване ще определи размера на спада в цената на даден актив, след като той достигне пикова стойност, когато платформата за търговия автоматично ще създаде поръчка за продажба.
За да не поставяте няколко стоп поръчки, трябва да използвате комбинираната (take profit и stop limit). Освен това този тип ви позволява да продавате акции не само на добре дефинирани стойности, но и на пазарна цена, веднага след преминаване на минималния или максималния праг.
Софтуерни продукти: търговски роботи и съветници за търговия и инвестиране:
Общи чат на Telegram за въпроси, за търговци и инвеститори: https://t.me/ITTsoft - ако връзката не се отвори по вина на rkn, тогава добавете ITTsoft директно в количката.
Stop Loss и Take Profit са основните средства за управление на позицията. Който какво да каже, но единственото, което можем да контролираме на пазара, е входната точка и размера на риска. За да намери точката на влизане на пазара, търговецът използва стратегия за търговия, а за да контролира размера на риска, стоп загуба.
Какво е стоп загуба
Както казах, търговецът се нуждае от стоп загуба, за да ограничи възможните загуби, ако цената върви не в неговата посока. Неговият размер е сумата, която сте готови да рискувате в името на вероятна печалба. Да вземем пример. Да приемем, че сте закупили 5 лота от всяка валутна двойка, за да я затворите, трябва да продадете тези пет лота. Имате два изхода: продайте 5 лота при тейк печалба (тоест, когато цената е над вашата входна точка), или при стоп загуба при загуба (когато цената е под вашата входна точка). Стоп загубата е съществен елемент в процеса на търговия на всеки интелигентен търговец. Без стоп загуба контролът на загубите става практически невъзможен.
Как да настроите стоп загуба
За дълги и къси позиции стоп загубите се поставят в противоположни посоки от входната точка. Например, да кажем, че сте закупили 10 акции на цена от 50 рубли, като в този случай стоп загубата ще трябва да бъде зададена под входната точка (50 рубли), да речем на ниво от 45 рубли. В случай на неблагоприятен сценарий, когато цената достигне нивото от 45 рубли, ще бъде поставена пазарна поръчка за продажба.
И ако продадете, например, същите 10 акции на цена от 50 рубли, стоп загубата ще трябва да бъде зададена над входната точка на пазара. Например, нека да бъде цената от 55 рубли на акция. В случай, че цената се движи срещу вас и достигне 55p, ще се задейства стоп загуба и автоматично ще бъде поставена пазарна поръчка за покупка на тази цена.
Как да настроите стоп загуба набързо (QUIK)
За да зададете стоп загуба, в терминала QUIK трябва да кликнете върху иконата под формата на вдигнати пръсти с буквата S.
След това ще се появи прозорец, в който ще трябва да зададете параметрите за изпълнение на стоп загуба. Най-важното е да посочите цената и броя на договорите. В полето номер (lot) трябва да поставите броя на лотовите или договорите, за които сте отворили позиция. След това посочваме условието за активиране на поръчката. Както обясних подробно по-горе: ако имате дълга позиция (купили сте активи), тогава трябва да изберете елемента „Продажба“. И в случай, че сте направили късо преди това (продадено без покритие), тогава трябва да изберете артикула за покупка. След това избираме цената, при достигане на която ще се задейства стоп загубата. Отново, ако сте в дълга позиция (Long), тогава цената трябва да бъде котирана под входната цена. Ако сте в къса позиция (Short), тогава ние задаваме цената под входната точка. След като посочите цената на задействане на стоп загубата, трябва да посочите и цената, на която ще бъде поставена поръчката. Вижте тук по ваша преценка, но според мен е най-добре да изберете артикул "По пазарна цена", тъй като той е най-безопасен.
Първо, трябва да отворите прозореца за пускане на поръчки, като щракнете върху „Нова поръчка“ в горното меню. След това в прозореца, който се показва, задайте стоп загубата в полето Stop Loss на разстояние от входа на пазара. Когато избирате неговия размер, трябва да изхождате от правилата на търговската стратегия и управлението на риска.
Как да преместите стоп загуба
По принцип не се препоръчва да се прави това, особено за начинаещи, тъй като това може да повлияе негативно на резултатите от търговията поради нарушаване на правилата за управление на риска и системата за търговия. Но има моменти, когато е необходимо да се направи това. Преместването на стоп загубата е много просто, трябва да преместите мишката над линията, чието местоположение на стоп загубата е маркирано на графиката, задръжте левия бутон на мишката и плъзнете стопа в желаната посока.
Как да влезете в позиция с помощта на стоп загуба
Повечето търговци знаят, че е необходимо да зададат стоп загуби, за да играят изгодно на Forex, но не всички ги използват. Освен това трябва да разберете причините за тяхното използване, основните от които ще опишем тук. Основното нещо тук е да не бъркате: ако отворите сделка за покупка, тогава стоп загубата трябва да бъде поставена под входната точка, а ако отворите сделка за продажба, тогава стоп загубата се задава над входната точка.
Трейлинг стоп
Един от много интересните видове стоп загуба. Този тип стоп загуба се изтегля автоматично след цената през определена стъпка. Най-често се използва за тренд стратегии, тъй като ви позволява да изстискате максимума от движението. Сред минусите е фактът, че такава стоп загуба често може да избие произволен пазарен шум. Поради това някои търговци излизат от позицията на части. Тоест само част от позицията се затваря с помощта на трейлинг стоп.
Правилно отношение към спиране на загубата
Стоп загубите ви позволяват да държите загубите си под контрол
Stop loss дава възможност да се контролира размера на загубата във всяка отделна транзакция, а също така изключва загубата на целия депозит. Контролирането на загубите позволява на търговеца в крайна сметка да реализира печалба, тъй като спестената рубла е равна на спечелената рубла. Така че, ако искате да се утвърдите в този бизнес, трябва да обърнете специално внимание на контрола на загубите, тоест да можете ефективно да използвате стоп загубите.
Преди да влезете в сделка и да поставите стоп загуба, е много важно да разберете, че размерът на вашия стоп е сумата, която нямате нищо против да загубите на пазара. Трябва да сте подготвени психически за факта, че стоп загубата ще работи и това по никакъв начин не трябва да влияе на емоционалния ви баланс. Надявайте се на най-доброто, но се подгответе за най-лошото.
Стоп загубите облекчават емоционалния стрес
Няма нужда да се притеснявате за сигурността на депозита, ако сте отворили позиция със стоп загуба. След това можете дори да забравите за терминала за търговия за известно време и да не седите постоянно пред монитора и да гледате плаващата печалба или загуба. Стоп поръчка е вашето съгласие за възможна загуба, защото всичко, което сте успели да направите, вече сте направили. Остава само да изчакаме финансовия резултат.
Стоп загубите показват, че анализът на пазарната ситуация не е извършен правилно
Задействана стоп загуба е индикатор, че вашата прогноза или анализ се е оказал грешен, тъй като ситуацията не се развива както сте очаквали. Не е необходимо да правите операция в посоката, в която е направена губеща сделка. Стоп загубата показа, че вашата прогноза не съвпада с пазарната тенденция и трябва да промените мнението си за ситуацията възможно най-бързо, за да можете да получавате приходи.
Стоп загубите ви позволяват да влезете на пазара на по-изгодна котировка
Когато влизате в сделка, трябва да се съсредоточите върху размера на стоп загубата, а не върху размера на възможната печалба. Стоп поръчката трябва да бъде поставена на логично ниво, така че когато се задейства, недвусмислено да се разбере, че анализът на ситуацията на валутния пазар се оказа неправилен. Трябва да отворите позиция на най-ниската цена, така че стоп загубата да е малка. Следователно, когато правите сделка, трябва да вземете предвид нивото на стоп загуба. Когато се окаже, че е голям и не отговаря на изискванията на вашето управление на риска и парите, тогава трябва да се откажете от тази транзакция и да изчакате следващия добър сигнал за търговия.
Take Profit какво е това
Ако стоп загубата е необходима за фиксиране на загуби, тогава тейк печалба е необходима за фиксиране на печалби. Take profit е поръчка за затваряне на позиция с печалба, ако цената се движи в посоката, избрана от търговеца. Потенциалната доходност на сделката зависи от размера на тейк печалбата.
Как да настроите тейк печалба
Тейк печалбата се задава в огледален образ спрямо стоп загубата. Ако сте отворили сделка за покупка, тогава тейк печалбата трябва да бъде зададена над входната точка на пазара. Ако имате отворена сделка за продажба, тогава тейк печалбата трябва да бъде поставена под входната точка.
Как да зададете тейк печалба в Quick (QUIK)
В терминала бързата тейк печалба може да се направи по два начина:
Чрез предварително конфигуриране възможност за бърз монтаж и теглене на поръчка през стъкло
И директно на графиката
Как да настроите тейк печалба в MT4
Това се прави в същия прозорец. Само на мястото на полето за настройка на стоп загуба трябва да коригирате полето за настройка на тейк печалба. Още по-лесен начин да зададете както стоп загуба, така и тейк печалба е да издърпате линията, маркираща входната точка към пазара, след като поръчката бъде изпълнена. Ако сте направили сделка за покупка, тогава като издърпате линията нагоре, ще получите тейк печалба, а като намалите стоп загубата. За търговия на продажба е вярно обратното.
Съотношение Stop Loss и Take Profit
За различните стратегии е подходящо различно съотношение между стоп загуба и тейк печалба. Основните вариации са показани на фигурата по-долу.
Съотношение 1 към 3
Това съотношение на тейк печалба и стоп загуба е подходящо за тренд стратегии. В този случай ще „хващате“ стоп загуби по-често, но за улов, който в случай на вземане на тейк, ще отбивате 3 стопа наведнъж. Оказва се, че за да бъде стратегията печеливша, трябва да имате 30 печеливши сделки от 100.
1 към 2 съотношение
Стоп загубите ще се задействат по-рядко, но съответно печалбата в случай на успешна сделка ще бъде по-ниска. Минималният брой печеливши сделки за дадено съотношение стоп загуба към вземане е 40 от 100.
1 към 1 съотношение
В този случай, за да получите положително математическо очакване, трябва да имате дори изключително малък марж при положителни сделки, ако броят на положителните сделки е 55 от 100, тогава вече ще печелите. (не забравяйте за комисионната)
2 към 1 съотношение
На теория вземането трябва да се задейства дори по-често от стопа. Само по себе си предимството при положителните сделки ще бъде по-голямо, но си струва да запомните, че ако се задейства стоп загубата, ще получите двойна загуба. С това съотношение 60 сделки от 100 трябва да бъдат печеливши.
Вероятно няма нужда да говорим за необходимостта и полезността на поръчките за стоп загуба. Но наред със загрижеността за защита срещу загуби, бих искал да мисля и за навременното вземане на печалба, особено ако цената има силно ниво на съпротива по пътя, което може да доведе до спиране и обръщане на цената. В този случай е удобно позицията да се ограничи от двете страни чрез поръчки, да се задават т. нар. „стоп загуба“ и „тейк печалба“, като е оптимално тези поръчки да са взаимно променливи, тоест когато една от поръчките се задействат, втората ще бъде автоматично анулирана. Програмата QUIK има тип стоп поръчка, наречена "С свързана поръчка", но възможният й период на валидност е само текущата сесия за търговия, което не винаги е достатъчно.
Днес ще анализираме как можете да подадете взаимосвързана заявка със срок на валидност „До анулиране“. За това ще използваме стоп поръчката „Take Profit and Stop Limit“.
Да вземем пример. Да кажем, че отворихме дълга позиция в Сбербанк и искаме
а) предпазете се от неблагоприятни движения на цените под 95 рубли;
б) фиксирайте печалба, когато цената се приближи до нивото на съпротива от 103 рубли.
В менюто изберете "Нова стоп-поръчка", тип "Тейк-профит и стоп-лимит". Задаваме срока на валидност „До анулиране“. Маркираме „Разпродажба“. След това предписваме нивата на вземане на печалба и ограничаване на загубите. В колоната „Цена“ посочваме цената, която ще бъде в поръчката за обмен в случай на задействане на стоп загуба (размерът на празнината е по избор). Посочваме размера на позицията и клиентския код.
От дясната страна на приложението, в колоната "Отместване от макс" поставете "0". В колоната „Защитен спред“ задайте стойността, с която ще бъде намалена цената в борсовата поръчка, която затваря позицията с печалба.
Ако цената спадне и първата сделка на цена от 95 рубли или по-малко премине през пазара, поръчка за продажба на цена от 94,98 рубли ще отиде на пазара, а втората поръчка ще бъде автоматично анулирана.
Ако цената се повиши и първата сделка на цена от 102,5 рубли или по-висока се изпълни на пазара, поръчка за продажба на цена от 102,48 рубли ще отиде на пазара и поръчката за стоп загуба ще бъде автоматично анулирана.
Позицията ни е ограничена от две страни. Можете да спите добре. Когато пазарната цена достигне ниво от около 100 рубли, ще бъде възможно да се замени поръчката с нова, като се повиши нивото на стоп загуба до нивото на безупречност.
