Какие банки находятся в группе риска. Пресса о нас. Где взять капитал
С 2013 года Банк России применяет практику по отзыву лицензий у недобросовестных коммерческих банков. Попасть под ликвидацию может абсолютно любой банк, если его руководитель ведет рискованную кредитную политику.
Если банк не имеет достаточного количества ликвидных активов для исполнения своих обязательств – он попадает в группу риска ликвидации и черный список Центробанка России.
Что такое черный список банков?
Черный список банков – это своеобразный перечень коммерческих кредитных организаций, которых взял под наблюдение Банк России. Проще говоря, в черный список входят те, у которых ЦБ может отозвать лицензию.
Чиновники уверяют, что официального черного списка не существует, однако специалистам известны некоторые кредитные организации, у которых есть большие проблемы. Таким образом, черный список не является четким перечнем банков, у которых 100% Центробанк отзовет лицензии, это больше похоже на рейтинг ненадежных банков, который составлен экспертами на основании объявленных предупреждений от Банка России.
ЦБ России никогда не выдаст официальную информацию о будущей ликвидации банков или о находящихся на грани банкротства, поскольку это может привести к резкому оттоку депозитов.
Список банков, у которых скоро могут отозвать лицензию
В ближайшее время, лицензии может лишиться около 50-ти банков. В неофициальный черный список попали следующие кредитные организации:
- ООО КБ «Агросоюз»;
- ПАО «Азиатско-Тихоокеанский»;
- ПАО АК «АктивКапитал»;
- ПАО АКБ «Акцент»;
- ООО «БЦК-Москва»;
- АО «Банк Воронеж»;
- ФПК «Гарант-инвест»;
- ООО КБ «Канский»;
- ООО «МБА-Москва»;
- ООО «Банк Оранжевый»;
- АО КБ «Тульский расчетный центр»;
- АО «ГринКомБанк»;
- ООО КБ «Европейский стандарт»;
- АО АКБ «Инкаробанк»;
- АО КБ «Интерпромбанк»;
- АО «Интерпрогрессбанк»;
- АО «Кемсоцинбанк»;
- ООО КБ «Кредитинвест»;
- ООО КБ «Кредит экспресс»;
- АО АКБ «Крыловский»;
- ООО КБ «Лайтбанк»;
- АО «Нефтепромбанк»;
- ЗАО «НоваховКапиталБанк»;
- ООО КБ «Нэкликс-Банк»;
- ООО «Пир Банк»;
- ПАО «Плюс Банк»;
- ООО «ПромТрансБанк»;
- ПАО КБ «ПФС-Банк»;
- ПАО НКБ «Радиотехбанк»;
- АО «РТС-Банк»;
- АО «Рунэтбанк»;
- ООО КБ «Русский торговый банк»;
- ООО КБ «Синко»;
- АО «Солид»;
- ПАО КБ «Спурт»;
- ПАО КБ «Спутник»;
- ПАО ИКБ «Ставропольпромстройбанк»;
- ПАО «Таганрогбанк»;
- АО АКБ «Тексбанк»;
- АО АКБ «Тендер-банк»;
- АО «Тэмбр-банк»;
- ПАО «Уралтрансбанк»;
- АО «Экспортно-импортный».
Данный список не является перечнем банков, подлежащих ликвидации, однако Центробанк ведет особое наблюдение за этими организациями.
Основные причины для отзыва лицензии
Отозвать лицензию у кредитного учреждения может только ЦБ РФ. Главная организация, управляющая всей банковской деятельностью нашей страны, анализирует подозрительную деятельность ненадежного банка и выносит решение, основывающееся на полученных фактах в ходе проверки.
Если решение об отзыве лицензии основано на достаточно веских доказательствах, то ситуацию невозможно будет исправить – последует ликвидация банка.
Основные причины отзыва лицензии следующие:
- Нарушение законов Российской Федерации и требований Центрального банка;
Махинации с денежными средствами: мошенничество, отмывание денег, финансирование терроризма или преступности; - Грубые ошибки в ведении отчетности, предоставление недостоверной информации, сокрытие имеющихся источников дохода;
- Неисполнение положенных обязательств перед клиентами банка: как физическими лицами, так и юридическими (отказ в выплате вклада или в погашении кредита);
- Инвестирование в рискованные активы: акции или облигации ненадежных сомнительных организаций;
- Уменьшение уставного капитала ниже установленного ЦБ уровня;
- Упадок собственных средств банковской организации ввиду каких-либо причин.
Если в ходе проверки Центробанка будет выявлена хоть одна из причин, финансовое учреждение может лишится лицензии на осуществление деятельности.
Узнайте так же последние данный об уровне инфляции в России . Это крайне важно для тех,к то планирует долгосрочное сотрудничество с банком (открытие вклада, получение ипотеки).
Существуют основные типы рисков, которым в ОТП Банке уделяется особое внимание, такие как операционные, кредитные, рыночные, валютные и др. Далее рассмотрим каждый из данных рисков более подробно.
Операционные риски включают в себя риски убытков в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников или внешних событий. В настоящий момент доля убытков, приходящихся на реализацию операционных рисков, в общем объеме финансовых потерь в российских кредитных организациях находится на относительно низком уровне по сравнению с западными банками. Ожидается, что в среднесрочной перспективе доля операционных рисков будет расти из-за развития массовых банковских операций, в том числе розничного кредитования.
Значительное увеличение объема розничного кредитования, а также внедрение новых продуктов в целях усиления конкурентных позиций могут стать причиной увеличения операционных рисков ОТП Банка. С целью минимизации этих рисков в Банке реализована многоуровневая децентрализованная система управления операционными рисками. Ответственность за операционные события возлагается на центры компетенций, в сфере ответственности которых лежит управление данным риском.
В банке реализованы следующие методы контроля и управления операционным риском: сбор информации по потерям и ключевым индикаторам рисков, мониторинг, консолидация и управление данными, формирование отчетности о событиях, потерях, ключевых индикаторах риска, контрольная самооценка и построение карты рисков.
С апреля 2010 в ОТП Банк внедрено программное обеспечение SAS OpRisk Monitor, которое является единой базой данных операционных потерь по всем дочерним банкам OTP Group с уровнем детализации, соответствующей рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору (Базель II). До конца 2012 года Банк планирует ввести Базовый индикативный подход для расчета операционного риска и подготовить существующую нормативную документация для последующего перехода на более совершенный Стандартизированный подход. Ожидаемый срок накопления данных об операционных потерях для внедрения Стандартизированного подхода - конец 2012 года.
В ОТП Банке разработаны и утверждены Планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности, которые были протестированы в течение 2011 года. Кроме того, в рамках процедур обеспечения информационной безопасности Банком производится регулярное резервное копирование и дублирование информации.
Под рыночными рисками подразумевают риски убытков из-за неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, процентных ставок или валютных курсов.
ОТП Банк подвергается риску несбалансированного изменения процентных ставок, который может оказать существенное влияние на его финансовое положение.
Для измерения уровня процентного риска ОТП Банком используется гэп-анализ, что соответствует как регулятивным стандартам, так и стандартам группы ОТП. В 2010 в Банке была введена новая система внутреннего трансфертного ценообразования, что позволило более точно рассчитывать требуемый уровень процентной маржи. Управление процентным риском основывается на анализе чувствительности инструментов к изменению процентных ставок, оптимизации структуры активов и пассивов по срокам и ставкам, а также мониторингу процентной маржи.
Риск изменения обменных курсов валют подразумевает риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах. Подверженность банка данному риску определяется размером открытых валютных позиций и волатильностью курсов валют.
На текущий момент ОТП Банк старается избегать значимых валютных дисбалансов в срочной структуре баланса, применяя различные инструменты по управлению данными рисками (заимствования у материнского Банка, использование производных инструментов). Активность Банка на валютном рынке невелика и в основном ограничена внутридневными операциями по поручению клиентов, и алгоритмическими арбитражными операциями, которые не создают долгосрочных открытых позиций.
Банк осуществляет ежедневный контроль за открытой валютной позицией с целью удержанию уровня валютного риска в рамках лимитов, установленных коллегиальными органами Банка, и ограничений, накладываемых Центральным банком Российской Федерации.
Увеличение активности банка на валютном рынке, или появление значительных валютных дисбалансов в структуре баланса ОТП Банка может привести к повышению валютного риска.
Ценовой риск означает риск изменений в стоимости финансового инструмента в результате неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры, независимо от того, вызваны ли эти изменения факторами, специфичными для отдельной ценной бумаги или ее эмитента, или фундаментальными факторами, влияющими на весь рынок.
ОТП Банк подвержен ценовому риску в связи с влиянием общих и специфичных рыночных факторов на стоимость его активов.
Банк проводит регулярную оценку потенциальных убытков, которые могут быть понесены в результате негативных изменений рыночных цен, и устанавливает лимиты на вложения в инструменты конкретных эмитентов, допустимых убытков, а также требования в отношении нормы прибыли и залогового обеспечения. Службой внутреннего контроля ОТП Банка ведется постоянный контроль соблюдения установленных лимитов на инструменты торгового и инвестиционного портфелей.
Риски ликвидности подразумевают риски убытков вследствие неспособности кредитной организации-эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка по срокам.
Рост неопределенности на мировых финансовых рынках, возможный массовый отток вкладов физических лиц в кризисной ситуации, и отток средств с расчетных счетов клиентов юридических лиц могут стать причиной того, что банк может испытать трудности с ликвидностью.
ОТП Банк разработал собственную политику поддержания достаточной ликвидности в целях своевременного и полного выполнения своих обязательств с учетом рекомендаций материнского банка. Оценка избытка/дефицита средств проводится с помощью регулярного анализа разрывов между активами и пассивами по срокам востребования/погашения (GAP-анализ). Также осуществляется прогнозирование избытка/дефицита средств по срокам на основе данных, полученных от подразделений Банка и учитывающих планируемый приток/отток ресурсов с учетом фактического избытка/дефицита средств. Предлагаются варианты использования излишков ликвидности или способы покрытия образовавшегося разрыва в сроках погашения требований и обязательств. Планируемая ликвидность корректируется c учетом коэффициентов ликвидности, установленных ЦБ РФ, а также внутренних лимитов ликвидности.
Мониторинг риска ликвидности осуществляется на постоянной (ежедневной) основе независимым подразделением Банка, ответственным за оценку и контроль уровня принимаемого риска. Результаты мониторинга рассматриваются Комитетом по Управлению Активами и Пассивами Банка.
Управление текущей ликвидностью осуществляется независимым подразделением Банка, ответственным за управление активами и пассивами, которое проводит операции на денежных рынках для поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков, исходя из заданий и решений, утвержденных Комитетом по Управлению Активами и Пассивами Банка.
ОТП Банк также разработал план действий, направленный на минимизацию негативных последствий кризисных ситуаций и предусматривающий комплекс мер по оттоку ликвидности или ее избытка.
В случае неблагоприятных событий ОТП Банк также может рассчитывать на поддержку со стороны своего материнского банка.
Кредитный риск относится к рискам, присущим всем финансово-кредитным организациям, и представляет собой вероятность того, что банк понесет потери вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом своих обязательств в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа и прочих обязательств. Операции кредитования являются основным источником кредитного риска для банка. Кредитному риску также подвержены вложения Банка в долговые обязательства.
В ОТП Банке реализованы следующие методы контроля и управления кредитными рисками: оценка риска, лимитирование (объемные лимиты, ограничивающие кредитные риски отдельных кредитных продуктов и их портфелей; лимиты сроков; лимиты ставок; лимиты полномочий; лимиты концентраций, ограничивающие вложения Банка в отдельные отрасли и регионы), мониторинг выданных ссуд в соответствии с требованиями ЦБ и внутренними документами, работа с проблемной задолженностью, портфельный анализ, который в рамках кредитования физических лиц может осуществляться на ежедневной основе.
16 самых надежных банков России - 2014
Самые надежные банки в России - «дочки» крупных иностранных кредитных организаций. За ними следуют госбанки, рейтинг которых ограничен страновым рейтингом России. За год эта группа потеряла одного из своих членов: входящий в группу ВТБ Транскредитбанк перестал существовать как самостоятельная кредитная организация, влившись в ВТБ24. Подробнее о ста самых надежных банках страны читайте в материале «Рейтинг 100 банков - 2014», о том, на что стоит обращать внимание вкладчикам, - в материале «Доступная аналитика: как понять, что ваш банк в зоне риска».
Источники: Fitch, Moody"s, SnP, ЦЭА «Интерфакс», Эксперт РА
Активы: 365 млрд рублей, 19-е место
Капитал: 55 млрд рублей, 14-е место
Рентабельность собственного капитала: 22,2%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 17,4%
Крупные кредитные риски: 22,5%
Доля депозитов физли
Активы: 274 млрд рублей, 25-е место
Капитал: 27,5 млрд рублей, 25-е место
Рентабельность собственного капитала: 11,8%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 14%
Крупные кредитные риски: 43,2%
Доля депозитов физлиц в активах: 3,4%
Активы: 59 млрд рублей, 85-е место
Капитал: 10 млрд рублей, 70-е место
Рентабельность собственного капитала: 37,2%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 20,6%
Крупные кредитные риски: 44,4%
Активы: 49 млрд рублей, 96-е место
Капитал: 6 млрд рублей, 101-е место
Рентабельность собственного капитала: 7%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 39%
Крупные кредитные риски: 25,8%
Доля депозитов физлиц в активах: 0%
Активы: 16298 млрд рублей, 1-е место
Капитал: 1926 млрд рублей, 1-е место
Рентабельность собственного капитала: 35,9%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 13%
Крупные кредитные риски: н/д
Доля депозитов физлиц в активах: 44,9%
Активы: 5246 млрд рублей, 2-е место
Капитал: 754 млрд рублей, 2-е место
Рентабельность собственного капитала: 6,6%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 12,4%
Крупные кредитные риски: 43,3%
Доля депозитов физлиц в активах: 0,3%
Активы: 2023 млрд рублей, 4-е место
Капитал: 138 млрд рублей, 6-е место
Рентабельность собственного капитала: 16,6%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 11%
Крупные кредитные риски: 6,7%
Доля депозитов физлиц в активах: 62,8%
Активы: 901 млрд рублей, 9-е место
Капитал: 127 млрд рублей, 8-е место
Рентабельность собственного капитала: 20,3%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 14,5%
Крупные кредитные риски: 15,7%
Доля депозитов физлиц в активах: 7,9%
Активы: 231 млрд рублей, 29-е место
Капитал: 30 млрд рублей, 23-е место
Рентабельность собственного капитала: 5,7%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 22,8%
Крупные кредитные риски: 25,7%
Доля депозитов физлиц в активах: 0,7%
Активы: 127 млрд рублей, 45-е место
Капитал: 22 млрд рублей, 30-е место
Рентабельность собственного капитала: 2,3%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 22,9%
Крупные кредитные риски: 60,2%
Доля депозитов физлиц в активах: 0%
Активы: 97 млрд рублей, 62-е место
Капитал: 7,9 млрд рублей, 83-е место
Рентабельность собственного капитала: 13,4%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 16,6%
Крупные кредитные риски: 39%
Доля депозитов физлиц в активах: 0,5%
Активы: 3555 млрд рублей, 3-е место
Капитал: 291 млрд рублей, 3-е место
Рентабельность собственного капитала: 17,2%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 11,4%
Крупные кредитные риски: 47,5%
Доля депозитов физлиц в активах: 10,1%
Активы: 1812 млрд рублей, 5-е место
Капитал: 202 млрд рублей, 4-е место
Рентабельность собственного капитала: 3,8%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 15,3%
Крупные кредитные риски: 9,5%
Доля депозитов физлиц в активах: 12,6%
Активы: 684 млрд рублей, 12-е место
Капитал: 103 млрд рублей, 9-е место
Рентабельность собственного капитала: 10,8%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 13,3%
Крупные кредитные риски: 10,5%
Доля депозитов физлиц в активах: 20,9%
Активы: 689 млрд рублей, 11-е место
Капитал: 97 млрд рублей, 10-е место
Рентабельность собственного капитала: 34,9%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 13,5%
Крупные кредитные риски: 16,4%
Доля депозитов физлиц в активах: 35,7%
Активы: 99 млрд рублей, 61-е место
Капитал: 13 млрд рублей, 52-е место
Рентабельность собственного капитала: 24%
Достаточность капитала на 01.01.2014: 13,8%
Крупные кредитные риски: н/д
Доля депозитов физлиц в активах: 1,7%
Способны ли вкладчики самостоятельно определить, что у их банков начались проблемы? Forbes узнал, на что они должны обратить внимание в первую очередь
В конце лета 2013 года, через пару месяцев после назначения Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России, представители ЦБ, Минфина и правительства собрались на совещание. Его темой был предстоящий масштабный отзыв лицензий у банков. Набиуллиной досталось непростое хозяйство, ее предшественник Сергей Игнатьев, уходя в отставку, сделал громкое заявление: за 2012 год из России незаконно было выведено $35 млрд, причем более половины операций провели фирмы, прямо или косвенно связанные друг с другом. Кто контролирует трубу, по которой деньги выводятся из страны, Игнатьев так и не сказал, не назвал он и банки, замешанные в сомнительных операциях, хотя все данные у ЦБ были.
У Набиуллиной был простой выбор: или оставить все как есть и потом нести ответственность за продолжающийся отток капитала через полукриминальные каналы, или начать зачистку.
На совещании, по словам источника Forbes в правительстве, было решено не принимать никаких высокопоставленных «ходоков», кто бы ни пришел просить за тот или иной банк - акционеры, вкладчики, топ-менеджеры. Для спецоперации было определено два направления удара: банки, занимающиеся незаконными операциями, и кредитные организации с «нарисованными» активами. К сомнительным операциям относится прежде всего обналичка (как устроен бизнес по обналичиванию - читайте в расследовании «Переход наличности» в апрельском номере Forbes) и вывод денег за границу, а «нарисованные» активы - родовая травма российской банковской системы. Чаще всего баланс превращается в мыльный пузырь, если банк кредитует бизнес собственников. Пожалуй, самый известный случай банка с «рисованными» активами - Межпромбанк Сергея Пугачева, после падения которого в воздухе повис вопрос: куда смотрел ЦБ?
Игнатьев предпочитал не делать резких движений и помогал банкам кредитами, чтобы избежать шума и кризиса. Набиуллина повела себя иначе, а когда к ней потянулись банкиры с жалобами на замаячивший кризис, упорно твердила: никакого кризиса нет, не морочьте голову.
Первый залп прозвучал 30 сентября 2013 года, когда ЦБ отозвал лицензию у банка «Пушкино» за неисполнение закона о борьбе с отмыванием. Но настоящей бомбой стала новость об отзыве лицензии у Мастер-банка, банкиры и клиенты только руками от удивления разводили. «О проблемах банка говорили давно, но конкретных фактов у нас не было, новость об отзыве лицензии застала нас врасплох», - говорил в день отзыва лицензии Александр Дзернейко, управляющий партнер Ginza Project, компания держала расчетный счет в банке. Объем выплат вкладчикам Мастер-банка в Агентстве по страхованию вкладов оценили в 30 млрд рублей. Вместе с выплатами вкладчикам банка «Пушкино» сумма превысила 50 млрд рублей, это примерно пятая часть всех средств, которые были в фонде страхования АСВ на момент отзыва лицензии у Мастер-банка. Монетарные власти выступили с заявлением, что АСВ допкапитализация не потребуется, но одновременно разрешили агентству брать кредиты ЦБ. «Сколько понадобится АСВ, столько и дадим, - говорит собеседник Forbes в правительстве. - Исчерпают кредит ЦБ, разместим депозиты Минфина».
Отзыв лицензии у Мастер-банка вызвал панику среди вкладчиков небольших банков, в результате которой лишились лицензии еще несколько кредитных организаций, не справившись с оттоком вкладов. Совладелец банка «Смоленский» Павел Шитов рассказывал Forbes, что когда началась паника, в Смоленске как раз выдали аванс на карточки банка и люди осадили отделения и банкоматы. «Смоленский» не выдержал натиска.
«После отзыва лицензий у банка «Пушкино» и Мастер-банка за допущенные нарушения банковского законодательства ряд банков среднего размера (включая банк «Смоленский», Банк проектного финансирования и «Солидарность») испытали проблемы с ликвидностью из-за оттока депозитов», - написало рейтинговое агентство Fitch в начале декабря 2013-го. У рейтингуемых агентством банков проблем с ликвидностью не наблюдалось, хотя некоторые банки и испытали отток депозитов в ноябре 2013-го. В числе последних Fitch назвало Русский Универсальный банк, Росбанк, Челиндбанк, «Русский стандарт», Хоум Кредит энд Финанс Банк и ОТП Банк. По оценке агентства Fitch, бенефициарами паники стали крупные банки - Сбербанк, группа ВТБ, Газпромбанк и Юникредит Банк.
Могли ли вкладчики самостоятельно определить, что у их банков начались проблемы? На что они должны были обратить внимание? По просьбе Forbes рейтинговое агентство «Эксперт РА» рассчитало несколько показателей, их комбинации могут говорить о том, что у банка есть проблемы. Коэффициент текущей ликвидности (Н3) показывает, насколько активы срочностью до 30 дней покрывают соответствующие по срочности пассивы. При его расчете депозиты физлиц, до погашения которых осталось более 30 дней, не учитываются, хотя они могут быть изъяты досрочно. Из-за этого банк с низким (ниже 60%) нормативом Н3 и высокой (более 60%) долей депозитов физлиц в пассивах может оказаться не готовым к панике вкладчиков. Для банка с большой долей депозитов населения может оказаться опасным и поддержание коэффициента мгновенной ликвидности (Н2) ниже 25%. Среди ста крупнейших банков нет ни одного, у которого много депозитов и мало ликвидности (таблица 1). Иными словами, крупнейшие банки способны выдержать умеренную панику вкладчиков. Fitch, например, утверждает, что рейтингуемые им банки способны выдержать 20%-ный отток депозитов.
Дмитрий Мирошниченко из института «Центр развития» Высшей школы экономики пользуется другим показателем для оценки поведения вкладчиков банка, а именно средним сроком нахождения денег на вкладах. Этот срок показывает, через сколько месяцев при имеющейся скорости изъятия депозитов вкладчики заберут все деньги. Слишком короткий срок по сравнению со среднерыночным значением может указывать на манипуляции с отчетностью, слишком длинный - говорит о наличии нескольких крупных клиентов, которыми, скорее всего, являются акционеры банка. Если возникнет критическая ситуация, такие средства могут быть быстро изъяты, а значит, банк окажется неплатежеспособным. Сильным отклонением Мирошниченко считает двукратное и больше (таблица 2).
Какие еще показатели могут говорить о том, что в банке не все благополучно? Например, высокая доля просроченной задолженности, как правило, говорит о рискованной кредитной политике банка в прошлом. Однако если процентная маржа позволяет с запасом покрывать потери от рискованной кредитной политики, то банк может прекрасно себя чувствовать и при высокой просрочке. Если же уровень просроченной задолженности высокий (более 5%, по данным отчетности по РСБУ) или быстро растет, а процентная маржа низка (менее 4%), банк находится в зоне риска. В первой сотне есть банки с высоким уровнем просроченной задолженности и процентной маржой меньше 4% (таблица 3).
Forbes оценивает надежность крупнейших кредитных учреждений России
Какой банк самый надежный? Этот вопрос стал более чем актуален, после того как обновленный в 2013 году ЦБ начал массово отзывать банковские лицензии, ведь гарантированные государством 700 000 рублей изрядно обесценились за 10 лет с момента появления системы страхования вкладов. Нежелание предыдущего главы ЦБ Сергея Игнатьева делать резкие движения создавало ощущение железобетонной надежности российских банков. И вдруг выяснилось, что не все банки одинаково надежны.
Рейтинг одного из международных рейтинговых агентств - самый простой и эффективный способ оценить надежность банка. Например, из 100 крупнейших банков лишились лицензии два, у которых не было рейтинга. При возникновении проблем и последующем снижении рейтинга банки зачастую разрывают контракты с агентствами. Отсутствие рейтинга не означает, что у банка есть проблемы, но наличие его можно считать определенной гарантией надежности. Лакмусовой бумажкой происходящего в банке могут быть и отдельные показатели, но их необходимо рассматривать в комплексе, говорит заместитель гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. Опасные комбинации - это низкая рентабельность в сочетании с низкой достаточностью капитала и высокий уровень крупных кредитных рисков на фоне значительной доли депозитов населения. По просьбе Forbes «Эксперт РА» рассчитал некоторые показатели для 100 крупнейших банков.
Подробнее о лидерах рейтинга читайте в материале «16 самых надежных банков России - 2014», о том, на что стоит обращать внимание вкладчикам, - в материале «Доступная аналитика: как понять, что ваш банк в зоне риска».
Надежность
Самые надежные банки в России - «дочки» крупных иностранных кредитных организаций. За ними следуют госбанки, рейтинг которых ограничен страновым рейтингом России. За год эта группа потеряла одного из своих членов: входящий в группу ВТБ Транскредитбанк перестал существовать как самостоятельная кредитная организация, влившись в ВТБ24.
Надежность
В этом году эту группу возглавил Банк Москвы, рейтинг которого повысило Moody’s, в прошлом году он занимал пятое место. Также в группу перешел из группы менее надежных банков «Зенит», рейтинг которого был поднят до уровня BB- агентством Fitch. И ее покинул Абсолют банк, переместившийся в третью группу надежности.
Надежность
Большинство банков из первой сотни по-прежнему входят в группу надежности B. В этом году их, как и в прошлом, 50, хотя внутри произошли некоторые изменения. Самая печальная потеря - банк «Связной», который теперь входит в число банков, не имеющих рейтинга.
Надежность
Рейтинги группы ССС означают реальную возможность дефолта по обязательствам. Эта группа традиционно невелика. Как и в прошлом году, в ней находится Фондсервисбанк, компанию ему составили Бинбанк и «Российский кредит». Юниаструм Банк покинул эту группу, теперь он не имеет рейтингов от международных рейтинговых агентств.
Отсутствие рейтинга не означает, что банк ненадежен. Это говорит лишь о том, что его владельцы не готовы раскрывать подробности своего бизнеса рейтинговым агентствам. Тем не менее в прошлом году в эту группу входили Мастер-банк и Инвестбанк, потерявшие в 2013 году лицензии.
Рентабельность капитала
Показывает, насколько эффективно используются собственные средства банка. При расчете показателя чистая прибыль была очищена от безвозмездной помощи собственника, которая в отчетности по РСБУ отражается в отчете о прибылях и убытках и зачастую искажает рентабельность. Если такая ситуация сохраняется длительное время, собственники могут разочароваться в банковском бизнесе и перестать поддерживать его или даже начать выводить активы через кредиты техническим компаниям. В последнем случае финансовое состояние банка может ухудшиться быстро и резко. Рентабельность выше среднего значения (13,4% по 100 крупнейшим банкам) по банковской системе может указывать на значительную долю дешевой клиентской базы, удачные спекулятивные операции, размещение активов в высокоприбыльные рискованные операции. Этот показатель оценивается в сочетании с достаточностью капитала (Н1).
Достаточность капитала
Опасным является сочетание низкой достаточности капитала (менее 11%) и низкой рентабельности капитала (менее 10%). Низкая достаточность капитала означает, что дальнейший рост активов требует адекватных темпов увеличения капитала. При низкой рентабельности бизнес банка будет либо стагнировать, либо собственникам придется постоянно поддерживать его вливаниями капитала. При высокой рентабельности капитала для наращивания капитала собственникам достаточно лишь отказаться от больших дивидендов. Кроме того, низкий уровень достаточности капитала банка показывает его уязвимость в случае получения непредвиденных потерь, например в случае дефолта заемщика, который ранее не вызывал серьезных опасений.
Уровень крупных кредитных рисков
Опасным является сочетание низкой достаточности капитала (менее 11%) и высокого уровня (более 60%) крупных кредитных рисков. Низкий уровень достаточности капитала банка показывает его уязвимость в случае получения непредвиденных потерь, например в случае дефолта заемщика, который ранее не вызывал серьезных опасений. При этом чем выше уровень крупных кредитных рисков, тем больше вероятность крупных потерь, которые могут привести к нарушению норматива (минимально допустимый уровень норматива Н1 установлен на уровне 10%).
Депозиты населения
Высокий уровень крупных кредитных рисков характерен для банков, занимающихся кредитованием юрлиц, и может говорить как об узости клиентской базы, так и о кредитовании очень крупных компаний. В обоих случаях крупный заемщик в переговорах с банком имеет возможность продавить низкую процентную ставку, отсюда низкая доходность такого кредитования. Поэтому фондирование крупных кредитов депозитами физлиц, достаточно дорогим видом пассивов, может подорвать рентабельность банка, а вслед за ней и финансовую устойчивость банка.
Тома Кредиты наличными Оценка: 1
Добрый вечер. Такого негативного мнения у меня не сложилось ни об одном другом банке. Ситуация следующая: заполнила онлайн заявку на кредит. Мне перезвонил сотрудник ОТП банка и говорит о том, что мне одобрили кредит, уточнив, где я живу и работаю, сотрудница банка сказала, что в этом городе мне могут выдать сумму меньше, чем я запросила...
При этом у меня есть предложения от других банков, но сумма мне нужна больше и именно поэтому, я оформила онлайн заявку. На что сотрудница банка отвечает, что вообще - то мне одобрили именно ту сумму, которая мне нужна, но только выдать такую сумму могут в Краснодаре. Для понимания, в Краснодар мне надо ехать на поезде почти 7 часов. Я переспросила, т.е. если я поеду в Краснодар, то там мне выдадут ту сумму, которая мне нужна? "- Да" - был ответ сотрудницы банка.
Раз вы записывайте разговоры, можете переслушать разговор во время звонка. Решила, конечно, поехать. Приехала в отделение, которое мне указали. Оформляла меня девушка, которая хотела уйти на технический перерыв. Все мы люди, я всё могу понять, но объясняю, что раз вы идёте на перерыв, то позовите другого сотрудника, мне ещё возвращаться обратно. А это другой город и опять 7 часов езды.
Она сама начала оформлять. И тут выясняется, что % ставка не соответствует тому, что мне говорили при телефоном звонке, что страховка - это финансовая защита банка и мне её в любом случае оформят, хотя я знаю, что она дело добровольное. В итоге просидев час, мне озвучили, что моя заявка прошла первую проверку и проверка положительная. Надо ещё подождать.
Сижу жду и понимаю, что уже опаздываю на поезд, тут мне озвучивает девушка: "-Ваша заявка в зоне риска, поэтому ушла на рассмотрение, в течении трёх дней придёт ответ". Я в полном недоумении. Почему изначально мне говорили, что я могу поехать и просто забрать деньги?
Злая вышла из офиса, сказав, что вообще подумаю, надо мне это или нет. Поняла, что опаздываю на поезд, который идёт в 18:55, а следующий почти в 22:40 часа. Позвонила этой девушке - сотруднице, сказав, что подожду ответ. После чего мне повторно пришёл какой - то код. Предполагаю, что она уже аннулировала мою заявку, а после моего звонка заново завела. Но не утверждаю.
Домой приехала в 5 утра. На следующий день она мне перезвонила и сказала, что мне пришёл отказ. Спрашивается, на что я потратила сутки из своей жизни и деньги на дорогу?
В конце лета 2013 года, через пару месяцев после назначения Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России, представители ЦБ, Минфина и правительства собрались на совещание. Его темой был предстоящий масштабный отзыв лицензий у банков. Набиуллиной досталось непростое хозяйство, ее предшественник Сергей Игнатьев, уходя в отставку, сделал громкое заявление: за 2012 год из России незаконно было выведено $35 млрд, причем более половины операций провели фирмы, прямо или косвенно связанные друг с другом.
Кто контролирует трубу, по которой деньги выводятся из страны, Игнатьев так и не сказал, не назвал он и банки, замешанные в сомнительных операциях, хотя все данные у ЦБ были.
У Набиуллиной был простой выбор: или оставить все как есть и потом нести ответственность за продолжающийся отток капитала через полукриминальные каналы, или начать зачистку.
На совещании, по словам источника Forbes в правительстве, было решено не принимать никаких высокопоставленных «ходоков», кто бы ни пришел просить за тот или иной банк — акционеры, вкладчики, топ-менеджеры. Для спецоперации было определено два направления удара: банки, занимающиеся незаконными операциями, и кредитные организации с «нарисованными» активами. К сомнительным операциям относится прежде всего обналичка (как устроен бизнес по обналичиванию — читайте в расследовании «Переход наличности» в апрельском номере Forbes ) и вывод денег за границу, а «нарисованные» активы — родовая травма российской банковской системы. Чаще всего баланс превращается в мыльный пузырь, если банк кредитует бизнес собственников. Пожалуй, самый известный случай банка с «рисованными» активами — Межпромбанк Сергея Пугачева, после падения которого в воздухе повис вопрос: куда смотрел ЦБ?
Игнатьев предпочитал не делать резких движений и помогал банкам кредитами, чтобы избежать шума и кризиса. Набиуллина повела себя иначе, а когда к ней потянулись банкиры с жалобами на замаячивший кризис, упорно твердила: никакого кризиса нет, не морочьте голову.
Первый залп прозвучал 30 сентября 2013 года, когда ЦБ отозвал лицензию у банка «Пушкино» за неисполнение закона о борьбе с отмыванием. Но настоящей бомбой стала новость об отзыве лицензии у Мастер-банка, банкиры и клиенты только руками от удивления разводили. «О проблемах банка говорили давно, но конкретных фактов у нас не было, новость об отзыве лицензии застала нас врасплох», — говорил в день отзыва лицензии Александр Дзернейко, управляющий партнер Ginza Project, компания держала расчетный счет в банке. Объем выплат вкладчикам Мастер-банка в Агентстве по страхованию вкладов оценили в 30 млрд рублей. Вместе с выплатами вкладчикам банка «Пушкино» сумма превысила 50 млрд рублей, это примерно пятая часть всех средств, которые были в фонде страхования АСВ на момент отзыва лицензии у Мастер-банка. Монетарные власти выступили с заявлением, что АСВ допкапитализация не потребуется, но одновременно разрешили агентству брать кредиты ЦБ. «Сколько понадобится АСВ, столько и дадим, — говорит собеседник Forbes в правительстве. — Исчерпают кредит ЦБ, разместим депозиты Минфина».
Отзыв лицензии у Мастер-банка вызвал панику среди вкладчиков небольших банков, в результате которой лишились лицензии еще несколько кредитных организаций, не справившись с оттоком вкладов. Совладелец банка «Смоленский» Павел Шитов рассказывал Forbes, что когда началась паника, в Смоленске как раз выдали аванс на карточки банка и люди осадили отделения и банкоматы. «Смоленский» не выдержал натиска.
«После отзыва лицензий у банка «Пушкино» и Мастер-банка за допущенные нарушения банковского законодательства ряд банков среднего размера (включая банк «Смоленский», Банк проектного финансирования и «Солидарность») испытали проблемы с ликвидностью из-за оттока депозитов», — написало рейтинговое агентство Fitch в начале декабря 2013-го. У рейтингуемых агентством банков проблем с ликвидностью не наблюдалось, хотя некоторые банки и испытали отток депозитов в ноябре 2013-го. В числе последних Fitch назвало Русский Универсальный банк, Росбанк, Челиндбанк, «Русский стандарт», Хоум Кредит энд Финанс Банк и ОТП Банк. По оценке агентства Fitch, бенефициарами паники стали крупные банки — Сбербанк, группа ВТБ, Газпромбанк и Юникредит Банк.
Могли ли вкладчики самостоятельно определить, что у их банков начались проблемы? На что они должны были обратить внимание? По просьбе Forbes рейтинговое агентство «Эксперт РА» рассчитало несколько показателей, их комбинации могут говорить о том, что у банка есть проблемы. Коэффициент текущей ликвидности (Н3) показывает, насколько активы срочностью до 30 дней покрывают соответствующие по срочности пассивы. При его расчете депозиты физлиц, до погашения которых осталось более 30 дней, не учитываются, хотя они могут быть изъяты досрочно. Из-за этого банк с низким (ниже 60%) нормативом Н3 и высокой (более 60%) долей депозитов физлиц в пассивах может оказаться не готовым к панике вкладчиков. Для банка с большой долей депозитов населения может оказаться опасным и поддержание коэффициента мгновенной ликвидности (Н2) ниже 25%. Среди ста крупнейших банков нет ни одного, у которого много депозитов и мало ликвидности (таблица 1). Иными словами, крупнейшие банки способны выдержать умеренную панику вкладчиков. Fitch, например, утверждает, что рейтингуемые им банки способны выдержать 20%-ный отток депозитов.
Дмитрий Мирошниченко из института «Центр развития» Высшей школы экономики пользуется другим показателем для оценки поведения вкладчиков банка, а именно средним сроком нахождения денег на вкладах. Этот срок показывает, через сколько месяцев при имеющейся скорости изъятия депозитов вкладчики заберут все деньги. Слишком короткий срок по сравнению со среднерыночным значением может указывать на манипуляции с отчетностью, слишком длинный — говорит о наличии нескольких крупных клиентов, которыми, скорее всего, являются акционеры банка. Если возникнет критическая ситуация, такие средства могут быть быстро изъяты, а значит, банк окажется неплатежеспособным. Сильным отклонением Мирошниченко считает двукратное и больше (таблица 2).
Какие еще показатели могут говорить о том, что в банке не все благополучно? Например, высокая доля просроченной задолженности, как правило, говорит о рискованной кредитной политике банка в прошлом. Однако если процентная маржа позволяет с запасом покрывать потери от рискованной кредитной политики, то банк может прекрасно себя чувствовать и при высокой просрочке. Если же уровень просроченной задолженности высокий (более 5%, по данным отчетности по РСБУ) или быстро растет, а процентная маржа низка (менее 4%), банк находится в зоне риска. В первой сотне есть банки с высоким уровнем просроченной задолженности и процентной маржой меньше 4% (таблица 3).
