≡× МЕНЮ

• Связь
• Русский Стандарт
• Интернет-банки
• Коммерция
• Организации 

Индикаторы тренда. Лучшие трендовые индикаторы и как они работают Лучшие индикаторы показывающие направление сменного тренда

Чаще всего хороший тренд виден на ценовом графике визуально. Но опытный трейдер перед входом должен четко понимать текущую расстановку сил на рынке. Именно индикаторы силы тренда помогают оценить потенциальную опасность рыночных игроков: если вы еще не в рынке – стоит ли входить, если сделка в работе – точку оптимального закрытия.

Правильная оценка тенденции позволяет «поймать волну» - войти в самом начале тренда, переждать незначительные коррекции и закрыть позицию в конце с максимальной прибылью. Этот инструменты, на самом деле, просто индикаторы спроса/объемов торгов. Линия тренда представляет собой ценовой результат борьбы продавцов/покупателей, а индикаторы силы тренда позволяют выполнить комплексную оценку рынка (Направление+Объем+Волатильность+РасстановкаИгроков), чтобы спрогнозировать дальнейшее движение, исходя из реальных торговых намерений участников.

Математика индикаторов

На Forex существую рыночные измерения, которые можно считать абсолютно точными, то есть независящими от таймфрейма и одна из них - средневзвешенная по объему рыночная цена. Поэтому так называемая Сила тренда характеризуется торговым объемом, направлением и ценовым диапазоном (волатильностью). Если цена закрытия (большинства позиций) превышает предыдущую, то сила тренда – положительная, в ином случае – отрицательная. И чем больше диапазон изменения цены - тем сильнее считается тенденция.

Значение индикаторов силы тренда равно разнице текущей и прошлой цены, умноженной на общий торговый объем. Традиционные варианты индикаторов строят линии (или гистограммы) вокруг центральной нулевой линии и интервале (-100 до +100): положительный (бычий) сигнал над линией, отрицательный (медвежий) под линией. Без изменения цены индикатор ляжет вдоль базовой линии.

Для расчета силы тренда в индикатор нужно заложить выбор:

• Метода скользящей средней;
• Количество расчетных периодов;
• Метода определения чувствительности;
• Выбор временных отрезков для проверки правильности расчета.

Индикаторы имеют жесткую привязку к скользящей средней, так как считается, что именно средняя линия означает текущий рыночный баланс. Оценка текущей max/min цены по отношению к средней цене как раз и показывает, насколько быкам или медведям удалось расшатать рынок в свою сторону.

Виды индикаторов силы тренда

Самый простой пример: BullsPower и BearsPower, которые входят в стандартный комплект MetaTrader. Рекомендуется использовать их одновременно:

Визуально индикаторы могут быть реализованы как:

• Осцилляторные;
• Сигнальные.

Отдельно нужно сказать о биржевом стакане ордеров. Торговые платформы, такие как Thinkorswim, Ninja, ClasterDelta имеют доступ к информации о расстановке ордеров на ведущих биржах и выводят их в реальном времени прямо в рабочий терминал. Для данных систем имеются отдельные индикаторы, но силу тренда как результат борьбы быки/медведи можно оценить визуально, наблюдая за объемами открытых и отложенных ордеров.

Осцилляторные

Самым точным и популярным индикатором этого типа считаются варианты индикатора Average Directional Movement Index (ADX), которые выводят в дополнительное окно три линии: (+Di) или (+DMi) - показывает силу игроков на повышение курса(быки), (-Di) или (-DMi) – активные игроки на понижение (медведи), и сплошную линию силы тренда без учета конкретного направления. Именно алгоритм ADX помогает увидеть момент зарождения тренда после периода флэта. Деление окна на процентные диапазоны показывают уровни перекупленности/перепроданности.

Есть семейство индикаторов «вариаций», которые оценивают, насколько сильный тренд в текущий момент, как пример – индикатор Ivar: под графиком цены строится линия, что «крутится» вокруг линии баланса 0.5. Знаменитый индикатор Демарка (DeMarker Indicator) работает примерно также в диапазоне от 0 до 1.

Комплексные индикаторы, например, UltraWizard, проводят технический анализ на основе показаний нескольких индикаторов (MACD, Stochastic и др.) и выдают направление тренда и его силу.

Следующий по популярности индикатор Force Index разработанный А.Элдером, измеряет отдельно силу быков и силу медведей. Используется обычно в комплекте с трендовыми индикаторами, потому что довольно сильно запаздывает.

Еще один индикатор, который хотелось бы отметить – SVS_Trend. Его алгоритм обрабатывает 4 разных периода и отображает гистограммы разного цвета. Хорошо показывает перекупленность/перепроданность.

Для оценки силы тренда успешно применяются и версии импульсного индикатора Aroon:

Сигнальные

Типичными представителями такого типа индикаторов силы тренда является инструменты, результирующие данные которых выводятся в виде разноцветной панели (или цифровых показателей) в зависимости от силы движения каждой валюты по определенной шкале. Чем выше показатель и ярче цвет - тем сильнее текущее движение по данному активу.

Примерно также работают индикаторы «настроений» на многих сайтах (например, OANDA), а для MetaTrader 4(5) как пример можно привести мультивалютный индикатор Alpha, который берет с сервера (или нескольких) данные о расстановке ордеров и показывает «цвет» и силу краткосрочного тренда по каждому активу. Сила тренда с точки зрения устойчивости показана числом с максимальным значением 100 (Trend Strength Index илиTSI), тем более надежный тренд был на открытии бара.

Предлагаются и процентные варианты индикаторов силы тренда, например, iPanel Trend: показывает ведущую тенденцию и рядом в процентах вероятность того, что она продолжится. Для непонятливых добавляет комментарий «WEAK» – слабый, «STRONG» – сильный.

Использование в торговой практике

Для скальперов: применение индикаторов силы тренда позволяет оценить волатильность текущего инструмента и возможность краткосрочных сделок как по тренду, так и внутри диапазона.

Для торговли по тренду: при совместном использовании с любым трендовым индикатором показатели падения объемов и снижения спроса являются предвестниками разворота.

Индикаторы могут применяться самостоятельно, но лучше - в комплекте со скользящими средними. Сглаживание скользящей на малых периодах используется для поиска моментов входа/закрытия. На больших периодах средняя контролирует изменения в силовом балансе быки/медведи.

И в качестве заключения …

Главной целью расчета индикаторов силы тренда является оценка текущей цены актива с некоторым усредненным средним значением. Как бы ни были реализованы такие индикаторы, их сигналы и данные должны выводить оценку силы игроков обеих направлений, результирующее направление, продолжительность и возможное «затухание» текущего тренда, то есть – моменты разворота.

Помните, что рынок – это война, в которой правильная оценка силы намерений противника – это половина успеха. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Популярное:

• 14.11.2013 06:32 | Индикатор разворота - определяем конец тренда 55931
• 02.04.2015 10:04 | Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу 53413
• 23.09.2014 11:08 | Конструктор советников форекс позволит создать любой торговый робот 48881

Ключевая задача любого трейдера сводится к тому, чтобы верно оценить направление и силу тренда. Единственно верного решения этой задачи нет, и тому есть несколько причин: во-первых, трейдеры торгуют на разных таймфреймах, во-вторых, трейдеры всегда субъективно понимают сигналы. Однако независимо от длительности сделки использовать приходится индикаторы тренда .

Индикаторы тренда (trend-following) позволяют выявить настоящую ценовую тенденцию и определить ее силу. Вопреки распространенному мнению, понятия «индикаторы тренда» и «трендовые индикаторы» не тождественны: индикаторы тренда являются подклассом более обширной группы, куда входят также трендовые осцилляторы, позволяющие решать совсем другие задачи (выявлять уровни сопротивления и поддержки).

Скользящая средняя как базовый индикатор

Большинство индикаторов тренда строится именно на скользящих средних. На том, как считаются скользящие средние, не будем останавливаться – этому посвящена статья . Скользящая средняя считается самым простым способом выявить тренд – ряд известных трейдеров утверждает, что для успешной торговли вообще достаточно одного этого индикатора. В качестве периода для успешной торговли рекомендуется избирать числа Фибоначчи (14, 50, 100). Чем больше периодов, тем более сглаженной будет выглядеть средняя:

На рисунке желтая средняя является самой долгосрочной – заметно, что она менее динамична. Если скользящая средняя используется одна, направление тренда определяется по ее наклону, а сила – по углу наклона. При этом сама линия скользящей средней принимается в качестве уровня поддержки или сопротивления.

Уместно использовать также две линии средних одновременно с различными периодами:

В данном случае о тренде судят по развороту средних в одну сторону, а точку входа выбирают при пересечении двух скользящих средних (стрелкой указано на рисунке). При этом выбор периодов скользящих средних для такой комбинации целиком ложится на трейдера – на рисунке комбинируются 14 и 34-периодные индикаторы. Существуют и другие – об этом можно прочитать в статье .

Использование скользящих средних в качестве индикатора тренда имеет как преимущества, так и недостатки. Главный плюс – простота: скользящие средние – это старейший индикатор, который использовался с 60-х годов. Простота расчета позволяла строить средние вручную, без компьютера. Есть и минусы: во-первых, скользящие средние считаются запаздывающим индикатором, им свойственны резкие колебания, во-вторых, при торговле на «вялом» рынке они дают непозволительно много ложных сигналов.

Индикатор тренда MACD

Среди других индикаторов тренда отдельного упоминания заслуживает MACD (или Moving Average Convergence / Divergence ). Этот индикатор изобретен в 70-х годах и представляет собой гистограмму, построенную по разнице быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних, с нанесенной сверху сигнальной линией (которая тоже является скользящей средней, но простой). MACD позволяет определить не только направление, но и силу (или замедление) тренда. Выглядит этот индикатор следующим образом:

Для индикатора MACD стандартом считаются значения 26 (для медленного EMA), 12 (для быстрого EMA) и 9 (для сигнальной линии). Расчет производится просто (для компьютера): из 26-периодной средней вычитается 12-периодная, а результат сглаживается 9-периодной.

Торговать с помощью MACD можно несколькими способами:

1. 1. Открывать позицию при пересечении гистограммой нулевой отметки.

Однако многие известные трейдеры относятся с некоторой долей скепсиса к такому методу, потому как, во-первых, существует много ложных сигналов (например, последний на рисунке), во-вторых, трейдеру удается лишь в середине тренда.

1. 2. Открывать позицию, когда сигнальная линия пересекает гистограмму.

Если сигнальная линия пересекает гистограмму сверху вниз (как на рисунке) нужно открывать длинную позицию. Исходя из приведенного примера, можно сделать вывод, что это метод весьма действенен.

1. 3. . Когда направление гистограммы и направление ценового графика расходятся, это свидетельствует о надвигающей смене тренда:

У индикатора MACD также есть плюсы и минусы. Плюс заключается в точности, которую дает использование сразу двух разнопериодных экспоненциальных средних, а минус тот же, что и у скользящей средней – индикатор является запаздывающим, поэтому в тренд позволяет войти лишь с середины, а при флэте и вовсе почти непригоден.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Около 80 % трейдеров рынка Forex терпят убытки, причиной которых становятся ошибки, допущенные ими при принятии решений. Отсутствие инструментов финансового анализа или знаний, необходимых для интерпретации его результатов, сказывается на рациональности их действий. Более того, большое разнообразие средств технического может сбить с толку начинающего инвестора.

Инструменты технического анализа

Разобраться в динамике рынка помогут эффективные инструменты анализа данных, среди которых выделяются индикаторы смены тренда. Их целью является отражение тенденции динамики курсов рынка валюты. Индикатор тренда может указывать на его направленность (восходящую, нисходящую и боковую), силу и разворот. Различают следующие индексы:

• момента или скорости изменения курса прошлого периода к курсу текущего;
• волатильности или изменчивости курса;
• объёма торгов;
• поддержки и сопротивления.

Индексы тренда

Лучшие индикаторы тренда следующие:

• скользящие средние (англ. MA), простые SMA, экспоненциальные EMA и взвешенные WMA;
• конвергенции-дивергенции скользящего среднего MACD (англ. MA convergence/divergence)
• TRIX (англ. triple EMA, тройная EMA);
• направленного движения (DX);
• средний DX (ADX);
• товарного канала (CCI);
• параболическая SAR (англ. и разворот);
• SMI (англ. smart money index, индекс «умных» денег);
• вихревой (Vortex indicator, VI);
• индикатор тренда Ишимоку.

Трендовые индексы помогают торговать в его направлении, сохраняя длинные позиции в условиях восходящего тренда и короткие для нисходящего. Недостатком этих индикаторов является запаздывание в момент разворота тенденции рынка.

Индексы момента

Избежать запаздывания можно с помощью индикаторов момента. Они помогают устанавливать разворот курса около нижних или верхних границ горизонтального канала тренда, моменты перепродаж и перепокупки. Недостатком индикаторов момента является преждевременная сигнализация о продаже при растущем тренде и о покупке при падающем. К ним относятся индикаторы:

• стохастический;
• силы (англ. force index, FI);
• истинной силы (англ. true strength index, TSI);
• относительной силы (англ. ;
• предельный (англ. ultimate oscillator, UOS);
• денежного потока (англ. money flow index, MFI);
• процентный диапазон Уильямса (англ. Williams %R, %R).

Существуют и психологические индексы Forex: соглашение игроков на повышение (англ. bullish consensus), индекс вовлеченности (англ. commitments of traders, COT), которые проводят оценку общей ситуации на рынке, его наклонность к падению или росту котировок.

Индексы тренда и момента часто не совпадают в прогнозах. Например, при долговременном росте курса индикатор направления тренда повышается, сигнализируя о покупке. В то же время осцилляторы момента дают сигнал о перепокупке, предлагая продавать. Обратная ситуация наблюдается в период длительного падения цен, когда индикатор направления тренда опускается, сигнализируя о продаже. При этом индикаторы скорости изменения цен настаивают на покупке.

Индикатор силы тренда

Силу растущего тренда можно оценить его объёмом, направлением и расстоянием. Когда курс закрытия выше предыдущего, сила тренда положительна. И наоборот. Чем больше изменился курс, тем сильнее тренд. Индикатор силы тренда рассчитывается произведением разницы последней и предыдущей цены при закрытии на объём валюты. Таким образом, усиление тренда определяется увеличением цены либо объёма торгов. Изменяется от -100 % до 100 %.

Индикатор RSI

Индикатор относительной силы RSI рассчитывается как отношение скользящей средней положительных изменений курса закрытия за период к сумме скользящих средних положительных и отрицательных изменений этой же цены, умноженное на 100. При приближении значения индекса к 100 %, индикатор сигнализирует о перекупленности валюты, а к 0 % - о её перепроданности. Экстремум графика индекса, противоположный направлению движения цены, - индикатор разворота тренда. И наоборот, если на восходящей тенденции график цены показывает новый максимум, а индекс не изменяется, то ожидается разворот в обратном направлении. Для определения изменения тренда к графику индикатора можно применить фигуры технического анализа. Также сигналом разворота тренда является схождение и расхождение графика индикатора и цены - цена следует в направлении индекса относительной силы.

Например, трейдер заходит в длинную позицию, если MA50 превышает MA200, а 3-дневный RSI падает ниже установленного значения в 20%, что сигнализирует о перепроданности. И наоборот, трейдер входит в короткую позицию, если MA50 ниже MA200 и RSI3 поднимается выше заданного уровня в 80%, сигнализируя о перекупленности валюты.

Индикатор MACD

Индикатор тренда MACD построен на разнице экспоненциальных скользящих средних меньшего и большего периода. Обычно используют 12 и 26-дневные скользящие. По пересечениям MA судят об изменениях тренда разных временных периодов, а по расстоянию и относительному положению - об устойчивости восходящего или нисходящего тренда. Вычитание из краткосрочной скользящей долгосрочной даёт осциллятор, наглядно учитывающий эти особенности. Индикатор является разновидностью анализа двух средних.

Существует гистограммный и линейный MACD-индикатор.

Гистограммный индикатор MACD рассчитывается по формуле: MACD = ЕМА 9 [А], где А=ЕМА 12 [i] - ЕМА 26 [i], где i - цена.

• прохождение максимального или минимального MACD является сигналом, реагировать на который следует при получении нескольких дополнительных;
• пересечение MACD установленной границы является основанием для открытия позиции;
• пересечение MACD середины также требует дополнительных сигналов.

Сигналами, подтверждающими сигналы MACD-гистограмм, являются показатели объёма. Также советуют ждать изменения курса в сторону прогноза.

Линейная MACD состоит из сглаженной и не сглаженной A. Эти линии повторяют динамику курса.

Пересечение 12-дневной линией 26-дневной сверху вниз сигнализирует о продаже, снизу-вверх - о покупке.

Значение, следующее за минимумом или максимумом 12-дневной линии является предупреждением, требующим подтверждения в виде пересечения линий MACD.

Пересечение линейной MACD с границами значений требует не менее 2 сигналов подтверждения.

Индикатор следует применять на графиках не меньше дневных. Может значительно запаздывать.

Параболическая SAR

Параболическая SAR, когда курс при изменении тренда рынка входит в новый экстремум, изменяет MA границ стопов на краткосрочное (от 50 до 5 дней), и курс стопа и разворота сходится с трендом. Индикатор повторяет тренд до пересечения с закрытием текущей позиции и открытием противоположной.

Начальный курс равен предыдущему минимальному (максимальному) курсу. Затем SAR рассчитывается так: SAR n+1 = SARp + AF(M - SAR n), где:

• SAR n+1 - это стоп-цена открытой позиции,
• SAR n - это SAR предыдущего периода,
• AF - ускорение, увеличивающееся, начиная с 0,02 на 0,02 при достижении курсом значения M.
• M - новый максимальный (минимальный) курс.

Параболическая система используется как для определения момента закрытия позиции, так и для открытия позиций.

Индикатор товарного канала

Индикатор товарного канала - это показатель импульса цены и рассчитывается как частное разности цены и её скользящего среднего от абсолютного отклонения цены, умноженное на коэффициент приведения.

CCI = (P n - SMA(P n)) / 0,015D, где:

• P n - типичная цена;
• SMA(P n) - скользящее среднее типичной цены;
• D - среднее абсолютной разности среднего курса и его SMA.

Значения CCI колеблются в диапазоне +/-100. При этом превышение 100 свидетельствует о перекупленности валюты, а -100 - о перепроданности, а это индикатор разворота тренда.

Принято считать, что выход за границы 100 не является случайным и создаёт возможность для сделки. Покупать следует при превышении CCI 100, а продавать, когда индекс спускается ниже 100. Открытие короткой позиции рекомендуется производить при значениях индекса CCI менее -100 и закрытие - выше -100.

Индикаторы MA

Скользящие средние бывают простыми, взвешенными и экспоненциальными.

Простое MA соответствует среднему арифметическому курса за период.

Это простейший и популярный индикатор, показывающий тренд. Например, 200-дневное SMA десятками лет оставалось популярным и эффективным инструментом анализа котировок Forex. Вычисляется суммированием курсов закрытия за прошедший 200-дневный период и делением её количество дней. Аналитики упростили расчёт, слагая курсы закрытия 40 недель и деля результат на 40.

Для вычисления очередного значения MA необходимо вычесть значение курса закрытия 40-недельной давности, прибавить последний курс закрытия и разделить на 40.

Пересечение линий MA различной периодичности позволяет вычислить момент разворота тренда. Например, точка пересечения SMA9 и SMA14 сигнализирует об изменении тенденции.

Недостаток метода - постоянное опоздание сигналов, а его преимуществом является простота и возможность использования линий SAM в качестве линий сопротивления и поддержки.

Индекс WMA

Взвешенные скользящие средние каждому курсу периода придают вес, который уменьшается при удалении от текущего дня:

WMA = 2∑(n-i)P t-i / (n(n+1)), где:

• P t-i - значение курса в момент, удалённый на i интервалов от текущего;
• n - число интервалов.

Придание поздним курсам большего веса, как полагают, информативнее, чем SMA. Для длительных периодов применяют SMA, а для коротких (не больше часа) - WMA или ЕМА.

Индекс EMA

Экспоненциальное среднее рассчитывается также путём присвоения весов курсам с учётом всех курсов предыдущего периода:

ЕМА t = ЕМА t-1 + (К [ Pt - ЕМА t-1 ]), где:

• К = 2 / (n+1), где n - период средней.

Так сглаживается кривая скользящей средней относительно курсов.

На 1 изменение курса MA реагирует дважды - при получении и выбывании значения. ЕМА реагирует один раз при получении курса, что делает индикатор более предпочтительным. Также ЕМА позволяет открывать позиции вовремя.

При анализе следует находить пересечения средней и графика курса, находить точки после максимума или минимума средней, максимального расхождения MA и цены. А также следить за направлением индикатора MA, который указывает направление тренда.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор является индикатором темпа изменения цены. Рассчитывается отношением разности текущей цены закрытия P t и минимальной цены L n за период n к разнице между максимальной H n и минимальной ценой периода L n , умноженным на 100%:

- %K=100(P t -L n)/(H n -L n).

Трёхдневное скользящее среднее трёх последних значений %K рассчитывается так:

- %D=100((K 1 +K 2 +K 3)/3).

Кроме простого среднего, могут использоваться и экспоненциальное, и взвешенное среднее.

Индикатор при отбрасывании старых данных может изменяться скачкообразно, что ведёт к нестабильности и подаче ошибочных сигналов. Поэтому, если требуется точный индикатор тренда, то данный осциллятор не является наилучшим выбором.

При расхождении %K и курса ожидают разворот тренда. Если курс достигает очередного максимума без максимума %K, то можно ожидать, что нисходящий тренд сменит восходящий. И наоборот, если курс достигает минимума, а %K нет, то необходимо ожидать разворота тренда курса вверх.

Сигналом для покупки служит возвышение %K над %D, а для продажи - падение %K ниже %D. По утверждению разработчика, сигнал надёжнее, если %D до пересечения %K уже развернулся по направлению нового тренда. Наиболее надёжными являются сигналы покупки в области 10-15% и сигналы продажи в области 85-90%.

Индикатор разворота тренда без перерисовки

В алгоритмах расчета индикаторов используются исторические данные. Каждая новая цена удаляет первую цену расчётного периода. Даже лучшие индикаторы тренда, пересчитывая значения по новой истории, могут изменить свои предыдущие значения. Такое изменение значений при поступлении новых данных называется перерисовкой индикатора.

Этот эффект наблюдается у большинства индексов Forex, поэтому для снижения влияния таких изменений необходим индикатор разворота тренда без перерисовки.

Отсутствие перерисовки всегда нужно проверять самостоятельно ввиду того, что выражение «отсутствие перерисовки» приобрело популярность и употребляется без достаточных оснований разработчиками бесплатных и платных индикаторов для рекламы своей продукции.

Произвести проверку отсутствия перерисовки можно визуально двумя способами:

• наблюдение за индикатором на небольшом таймфрейме;
• использование на таймфреймах М30 и выше для ускорения процедуры тестирующего программного обеспечения торговой площадки, способное ускорить время отслеживания индикатора.

Индикатор разворота тренда без перерисовки - интересный и прибыльный инструмент технического анализа, но нужно учитывать то, что перерисовка не всегда является недостатком. Она становится следствием изменения ситуации на рынке, и «потерянный» сигнал мог быть ложным.

Фракталы Уильямса являются примером того, что перерисовка может быть полезной. При появлении индикатора следует дождаться его подтверждения: если фрактал включает 5 свечей, то сделку рекомендуется открывать при отсутствии его перерисовки в течение двух следующих свечей. А индикатор тренда без перерисовки лишит трейдера такого инструмента, или, внушив ему ложное ощущение надёжности, приведёт к убыткам.

Контртрендовая торговля – рискованный, но перспективный вид трейдинга, при грамотном анализе опытные форекс трейдеры способны получают профит «всего» нового движения. Использование индикаторов для определения разворота тренда позволяет повысить точность прогноза, а значит и вероятность успеха. KDJ несмотря на внешнюю простоту – уникальный инструмент для прогнозирования смены устоявшейся тенденции, использоваться может как в техническом анализе, так и для построения автоматизированной торговой стратегии.

Уникальный индикатор разворота тренда на Форекс

KDJ относится к трендовой группе индикаторов, но среди стандартных инструментов MT4 его нет. Файл с расширением.mq4 можно скачать бесплатно в конце статьи и установить на торговую платформу.

В терминале этот индикатор разворота тренда отображается в отдельном окне под графиком . Сам алгоритм основан на инструменте, входящем в стандартный набор MetaTrader4 – . Используется 3 Moving Averages с разными периодами, именно эти линии наблюдают в отдельном окне под ценовым графиком. В зависимости от расположения МА друг относительно друга участники рынка идентифицирует состояние графика.

Простой индикатор разворота тренда выдает 3 типа сигналов в зависимости от положения разноцветных маркеров:

• на продажу – линии должны выстроиться по порядку, сверху-вниз – зеленая, синяя и красная. Зеленая – самая медленная и реагирует на изменение цены с большим запозданием, синяя – средней скоростью и красная быстрее всех;
• на покупку – линии должны выстроиться в обратном порядке;
• на рынке флет – линии переплелись. Этот сигнал рассматривать стоит только как рекомендацию воздержаться от торговли.

В сети можно найти модификации этого индикатора разворота текущего тренда. Дополнения незначительны, например, добавлены стрелки, появляющиеся на графике при выполнении условий на покупку или продажу, но такие сигнализаторы чаще сбивают с толку показывая ложные сигналы разворота тенденции.

Зачем пользоваться индикатором определения тренда

В настройках есть всего 3 параметра:

• nPeriod – задает количество свечей, на которых рассчитывается значение зеленой линии;
• factor1 и factor2 – понижающие коэффициенты, используемые при расчетах 2 более быстрых линий.

Без дополнительных фильтров количество ложных сигналов при флетовом движении будет зашкаливать. Проблема в том, что KDJ позволяет довольно точно определять точки разворота тренда, но во время неопределенности на рынке генерирует ложные сигналы. По этому во время штиля на графике рабочего актива ловить развороты трендов по KDJ не рекомендовано .

Рассмотрим пару примеров:

• в первом варианте сигнал получили в самом начале трендового движения, сперва сформировалась бычья свеча, затем паттерн дожи и именно на нем KDJ позволил войти в рынок. Покупки принесли бы порядка 70-80 пунктов (по 4-значным котировкам);

Следующий пример – скользящие средние по KDJ выстроились в обратном порядке и прогнозируют участникам рынка перелом , т.е. выгодную позицию для открытия ордеров на продажу. Если бы выход из рынка производился по обратному сигналу индикатора разворота, то прибыль составила бы 37 пунктов.

На скриншоте ниже показан участок на котором, KDJ предостерегает трейдера от торговли, это тоже можно считать своего рода сигналом. Видим, что цена находится в узком коридоре, а индикаторные линии при этом переплетены и находятся в узких горизонтальных границах.

Отсюда и главный недостаток – разворот тренда KDJ определить может, но никакой защиты от флета в нем не предусмотрено. Так что при работе участки с сниженной волатильностью придется фильтровать самостоятельно.

• в этом алгоритме есть перепроданности и перекупленности (наподобие тех, что используются в ). Если брать в работу только те сигналы разворота тренда, которые индикатор выдает в этих зонах, то количество убыточных трейдов снизится в разы;

• учитывайте расстояние между линиями и их направление. Если они расходятся и направлены в одну сторону, то разворот состоялся, тренд сильный. А пилообразный профиль линий говорит о неуверенном движении цены – сигнал не самый хороший, лучше в такое время от торговли воздержаться;
• дополнить сигналы forex индикатора KDJ любым другим .

Индикатор Trend Filter – это весьма эффективный индикатор для определения тренда. Индикатор, показывающий направление тренда, станет прекрасным помощником новичкам на рынке Форекс, которые еще не научились различать рыночные шумы от трендов.

Назвать точную дату появления этого инструмента я вам не могу, но на просторах интернета вы можете найти массу различных версий данного индикатора. Я вам расскажу про самую эффективную, на мой взгляд, версию, главное преимущество которой заключается в том, что она не перерисовывается, в результате чего прекрасно поддается тестированию на истории.

Принцип работы индикатора Trend Filter

Главная задача индикатора Trend Filter заключается в определении на рынке господствующей тенденции. Как выглядит данный инструмент в действии, вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.

Как вы могли заметить, линия индикатора движется плавно, без резких скачков, что позволяет исключить рыночные шумы.

Скачать индикатор Trend Filter вы можете по ссылке, размещенной ниже.
Скачать индикатор Trend Filter
Установка индикатора осуществляется по стандартной схеме. Скачиваете архивы, сохраняете их в каталог данных вашей торговой платформы, затем перезапускаете ее. Затем выбираете подходящую валютную пару, тайм-фрейм и переносите на нее индикатор. Более подробно о том, как установить индикатора в МТ4, вы можете узнать .

Как только вы это сделаете, перед вами появится такое же окно, как на картинке, расположенной ниже.

Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть стандартные настройки индикатора, которые означают следующее:

• NBars – здесь указывается число баров, на основе которых инструмент будет осуществлять анализ.
• MA_Period – здесь указывается период простой скользящей средней, от которой будет зависеть плавность движения линии индикатора.

Способы применения индикатора

Создатели данного инструмента советуют использовать его по следующему принципу:

• Если линия инструмента зеленого цвета, создаем ордер на покупку.
• Если кривая инструмента красного цвета – на продажу.
• Если кривая инструмента желтого цвета, от создания ордеров отказываемся.

Такое использование индикатора кажется логичным, но здесь есть одна трудность, которая заключается в сложности определения границ шкалы, при достижении которых линия индикатора сменит цвет.

Вести торговлю на основе только индикатора Trend Filter таким образом очень опасно, так как трейдер не может знать, в какой момент линия сменит свой окрас.

Обратите внимание на рисунок, представленный ниже.

Здесь мы все сделали в соответствии с рекомендациями создателей, но сделка принесла убыток. Выход из ордера мы совершили сильно поздно, в результате чего и упустили прибыль.

Предлагаю вашему вниманию более эффективный способ применения данного индикатора. Добавляем в настройках индикатора 2 уровня со значениями 0,5 и -0,5.

Как только линия индикатора пересечет уровень -0,5 снизу вверх, создаем ордер на покупку. Закрытие ордера осуществляем по первому способу применения индикатора, а именно после смены цвета линии с зеленого на желтый. Обратите внимание на рисунок, представленный ниже. На нем наглядно показано, как мы смогли увеличить размер прибыли.

Ордер на продажу создается в случае пересечения линией индикатора уровня 0,5 сверху вниз. Закрытие сделки осуществляется в случае смены цвета линии с красного на желтый.

Как вы могли заметить сигнал для выхода из рынка все равно поступает с небольшим запаздыванием. Чтобы избавиться от этого недостатка, предлагаю вам перенести на график еще раз такой же индикатор, но уже с другими настройками. При переносе индикатора в строке NBars указываем значение 20, а в MA_Period – значение 9. Если вы все сделаете правильно, перед вами появится такая же картинка, как на рисунке, расположенном ниже.

Показания второго индикатора используем для выхода из рынка. Используемые мною настройки отлично подходят для использования на дневных тайм-фреймах, для других временных интервалов необходимо проводить оптимизацию. Значение периода скользящей средней определяется в зависимости от волатильности используемой валютной пары.

Индикатор Trend Filter можно также использовать для выявления зон перекупленности/перепроданности. Можно также вести торговлю на отбоях линии индикатора от верхней и нижней границ. При таком использовании индикатора, сделки на продажу создаем в момент смены оттенка кривой инструмента с зеленого на желтый, которые закрываются при окрасе линии в красный цвет.

Сделки на покупку создаются при смене линии индикатора с красного на желтый, которые закрываются при окрасе линии в зеленый цвет.

Индикатор Trend Filter – очень полезный индикатор, который можно использовать по разному. На основе его показаний можно построить скользящие средние, и линии Боллинджера, что позволит получать более достоверные сигналы для входа в рынок.

Из всего сказанного сегодня не трудно сделать вывод, что индикатор Trend Filter ни в чем не уступает привычным всем стохастикам и RSI.

Чтобы быть в курсе всех эффективных стратегий и инструментов, подписывайтесь на мою рассылку.